День 7 — 14-10-2020.
Сигналов: 5.
Стопов: 5 — -1000 пунктов.
Тейков: 0 — +0 пунктов.
Итог: -1000 пунктов.
Итого: +1400 / 7 дней.
День 6 — 13-10-2020.
Сигналов: 3.
Стопов: 2 — -400 пунктов.
Тейков: 1 — +600 пунктов.
Итог: +200 пунктов.
Итого: +2400 / 5 дней.
Доброго вечера, уважаемые коллеги!
Продолжаю вести статистику по сигналам ТС. Сложный вопрос возник, как публиковать результаты, исходя из того, что я просчитываю две методики входа в позиции с точки зрения алгоритма, а веду позицию вообще по третьему варианту. Решил пока сделать так, что буду публиковать графики на два варината доходности по двум методикам, по сигналам расписывать от одной методики какой-нибудь, а ведение позиции в периодических постах в «Торговых сигналах» будет описано
День 5 — 10-10-2020.
Сигналов: 4.
Стопов: 1 — -200 пунктов.
Тейков: 2 — +1200 пунктов.
Итог: +1000 пунктов.
Итого: +2400 / 5 дней. (Рыжая линия)
Пятница для синей методы была тяжеловата, там результат на 600 пунктов хуже.
День 2 — 07-10-2020.
Сигналов: 5.
Стопов: 3 — -600 пунктов.
Тейков: 2 — +1200 пунктов.
Итог: +600 пунктов.
Итого: +800 / 2 дня.
День 3 — 08-10-2020.
Сигналов: 4.
Стопов: 2 — -400 пунктов.
Тейков: 2 — +1200 пунктов.
Итог: +800 пунктов.
Итого: +1600 / 3 дня.
Все.
С уважением, Виталий.
Vitaliy, данная задача решается следующим образом (даю алгоритм варианта готовой отработки автороллирования):
1. Задается функция определения экспирируемого инструмента и нового (целевого) инструмента с ближайшей(например) датой следующей экспирации по, например, маске: «SR» — маска фьючей Сбера.
Использовал штатные функции QLUA getClassSecurities(ClassCode),
getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image
2. Задается функция определения самого момента роллирования с использованием getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image
3. Задается функция расчета параметров двух транзакций: одной — закрытие текущей позиции по экспирируемому инструменту; второй — открытие новой позиции по целевому инструменту.
4. Формируются таблицы транзакций с обособленными кодами id транзакций для автоматического контроля и сопровождения ордеров.
5. Отправка транзакций по моменту времени (функция 2) и инструменту (функция 1).