комментарии Vitaliy на форуме

  1. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - итог
    Доброго вечера, уважаемые коллеги! 

    Публиковал отчеты ранее, но что-то как-то за две недели трендов систему попилило, она отдала в рынок из 6 тысяч килопунктов обратно около 4, потом отбила 1 килопункт обратно и на этом славном моменте данная ТС была отложена на полку. В моем понимании система, которая отдает больше, чем зарабатывает за равный промежуток времени в конечном счете приведет к полному сливу. Так что данная система признана относительно годной только в очень удачные временные промежутки, которые угадать никакой возможности нет. По итогу общая прибыль за 5 недель или около того с 6 октября составила 3 с копейками килопункта. Не густо. Особенно учитывая, что запустил я ее в самый удачный период в этом году. Если таких периодов не будет, то невозможно будет более увидеть даже близкий к этому результат. В ручном режиме торговать ее гораздо результативнее, из-за субъективной отфильтровки сигналов, основанной на опыте и знаниях, которые в алгоритм не пропишешь. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 13
    Доброго вечера, уважаемые коллеги! 

    Еженедельный отчет о результатах ТС. 

    Что тут скажешь — преимущественно контртрендовая система полегла под натиском сильного безоткатного тренда, робко пытаясь отбить убытки, но вероятности были не на нее стороне. Были моменты, когда стоп выносило шпилькой и потом мог быть профит, были моменты нещадного выноса.
    Пятница, когда рынок успокоился и спала волатильность, дала прибыли немного, но до компенсации этого провала еще неделю в обычном режиме, видимо, ТС молотить придется. 
    Данная просадка должна была случиться, благо таких трендов не так много бывает. В целом можно сказать, что ТС более менее выдержала этот спуск, пытаясь откупить, что могла. Просадка в пике, если брать только эту неделю, составила -14,5% по деньгам на старте недели и на момент утреннего стопа в самом начале торгового дня.
    Хоть сигнал на лонг утром и был верный, не хватило размера стопа. Сигнал был по 105540, стоп 340, и лоу 270. Два тейка за сегодня перекрыли часть просадки и на данный момент она составляет -8,9% от начала недели. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 12
    Доброго вечера, уважаемые коллеги!

    Публикую очередные результаты работы системы и перехожу на еженедльное обозрение. Следующий отчет будет в следующую пятницу, либо чуть далее в понедельник. 

    14 дней прошло с момента непрестанной слежки за работой системы на полностью автоматическом режиме. Результаты за этот период составили 6400 пунктов прибыли именно по той методике, по которой велась работа (синяя линия). По второй методике торговля не велась, а просчитывалась она для выявления слабых и сильных мест каждой из методик. За эту неделю было заработано 2800 пунктов, что составляет 4275 рублей на 1 контракт. Или 17,7% прибыли к ГО одного контракта. Годный результат. Особенно приятно наблюдать, что система не устраивает резких провалов и все убытки четко контролируются. 

    Есть еще ряд вопросов по ведению позиций, как сегодняшний лонг, от которого было взято 600 пунктов прибыли, когда можно было вытянуть больше 1000, на пике 1500 пунктов. Продолжаю думать над решением. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 11
    Доброго вечера, уважаемые коллеги!

    Сегодня любопытный день для системы. Последний сигнал, правда, подвел — точнее открытие после клиринга выбило стоп, коснувшись, и поехало куда надо — ну да ладно. Всякое бывает. Общий итог дня +400 пунктов.
    Просчитывал разные методики ведения позиции — пока не шибко они лучше, а чаще хуже, жесткого тейка стопа. Ручное вмешательство только может улучшить показатели.

    Торговля фьючерс РТС - 11
    Торговля фьючерс РТС - 11

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 10
    Доброго вечера, уважаемые коллеги! 

    Сегодня денек попилил систему. На данный момент 3 стопа и одна сделка активна, не дошла до тейка 60 пунктов и стремится к стопу. Ну что ж — будет стоп, будет -800 пунктов за день. Вчерашний профит практически весь скушал рынок обратно. Не без этого, да. 

    Графики пока без активной сделки.
    Торговля фьючерс РТС - 10
    Торговля фьючерс РТС - 10

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Quik Lua
    Торговля Ртс - связка квик-луа-телега - а обратно?
    Доброго дня, уважаемые коллеги!

    Начал писать тут про торговлю и демо трансляцию сигналов онлайн в телеге, но админ снес топик в оффтоп — по ходу не о торговле надо писать. Вчера снесли пост в Торговые сигналы, хотя там не сигналы, а результаты работы Торговой системы. В общем логику не уловил. 
    Ну да и ладно.

    А сама суть в том, что реализовать связку квик-луа-телега получилось, не без танцев с бубнами, но все работает весьма стабильно. Собственно тестирование и запущено для того, чтобы отловить какие-то еще ошибки.

    И вот возник вопрос — а кто-то реализовывал обратную связь из телеги в квик? Мысль пришла реализовать — было бы удобно в комплексе — один бот шлет сигнал, на другой стороне бот получает сигнал и торгует по команде.

    С уважением, Виталий.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 8
    Доброго вечера, уважаемые коллеги!

    Понедельник начали противоречиво. 

    Всего 5 сигналов, из которых каждый давал по +300-400 пунктов, но так как тейк 600, то не все были взяты, а точнее 2 по одному варианту и 3 по другому. Графики ниже. 

    Торговля фьючерс РТС - 8
    Торговля фьючерс РТС - 8

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 7
    Доброго вечера, уважаемые коллеги!

    Слегка запутался в расчетах, поэтому выкладываю отчет за все девять дней в формате таблицы из экселя. 

    Торговля фьючерс РТС - 7
    Торговля фьючерс РТС - 7

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 5
    Доброго вечера, уважаемые коллеги! 

    Продолжаю статистику. Сегодня для ТС распильный день. 

    День 7 — 14-10-2020.

    Сигналов: 5.
    Стопов: 5 — -1000 пунктов.
    Тейков: 0 — +0 пунктов.
    Итог: -1000 пунктов.

    Итого: +1400 / 7 дней.

    Торговля фьючерс РТС - 5
    Торговля фьючерс РТС - 5

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 4
    Доброго вечера, уважаемые коллеги! 

    Продолжаю вести стату.

    День 6 — 13-10-2020.

    Сигналов: 3.
    Стопов: 2 — -400 пунктов.
    Тейков: 1 — +600 пунктов.
    Итог: +200 пунктов.

    Итого: +2400 / 5 дней.

    Торговля фьючерс РТС - 4
    Торговля фьючерс РТС - 4

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС - 3

    Доброго вечера, уважаемые коллеги!

    Продолжаю вести статистику по сигналам ТС. Сложный вопрос возник, как публиковать результаты, исходя из того, что я просчитываю две методики входа в позиции с точки зрения алгоритма, а веду позицию вообще по третьему варианту. Решил пока сделать так, что буду публиковать графики на два варината доходности по двум методикам, по сигналам расписывать от одной методики какой-нибудь, а ведение позиции в периодических постах в «Торговых сигналах» будет описано

    День 5 — 10-10-2020.

    Сигналов: 4.
    Стопов: 1 — -200 пунктов.
    Тейков: 2 — +1200 пунктов.
    Итог: +1000 пунктов.

    Итого: +2400 / 5 дней. (Рыжая линия)

    Пятница для синей методы была тяжеловата, там результат на 600 пунктов хуже.

    Торговля фьючерс РТС - 3
    Торговля фьючерс РТС - 3



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип фьючерс ртс
    РТС - лонг
    Лонг — 116340
    Стоп — 200
    Тейк — 600

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип фьючерс ртс
    РТС - шорт
    Шорт — 116650
    Стоп — 200
    Тейк — 600

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип фьючерс ртс
    Торговля фьючерс РТС
    Доброго дня, уважаемые коллеги! 

    Первый вариант поста не зашел — пробую иначе. 
    Лаконичность — наше все. 
    Своего рода системный дневник.

    День 1 — 06-10-2020.

    Сигналов: 7.
    Стопов: 5 — -1000 пунктов.
    Тейков: 2 — 1200 пунктов.
    Итог: +200 пунктов.

    Итого: +200 / 1 день.

    День 2 — 07-10-2020.

    Сигналов: 5.
    Стопов: 3 — -600 пунктов.
    Тейков: 2 — +1200 пунктов.
    Итог: +600 пунктов.

    Итого: +800 / 2 дня.

    День 3 — 08-10-2020.

    Сигналов: 4.
    Стопов: 2 — -400 пунктов.
    Тейков: 2 — +1200 пунктов.
    Итог: +800 пунктов.

    Итого: +1600 / 3 дня.

    Все.

    С уважением, Виталий.





    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип Quik Lua
    ЛУА - программирование
    Добрый день, уважаемые коллеги!

    Не знаю снесут ли данный топик или же пройдет по правилам.

    Суть такая, что я полтора года программирую разных роботов в ЛУА, а еще имею косяк в недокапитализации счета и посему, учитывая, что живу исключительно с рынка уже почти два года, приходится встать на путь недалекий от околорынка :) Каюсь, но недостаток средств на счету, а точнее даже то, что расходы перекрывают доходы от торговли, все это стало причиной поиска сотрудничества и предложения создать робота под квик на заказ. Когда начинал торговать, то вход на всю котлету и пересиживание убытков по началу как-то вывозило. Но когда дошел до системного трейдинга с соблюдением рисков и ММ доходность упала, правда и нервы стали целее.

    Вдруг кому интересно что-то заполучить в виде скрипта луа, или индикатора какого. Сразу оговорюсь, до сего момента на заказ ничего не писал, расценок не знаю, но, полагаю, с заинтересованным человеком договоримся.

    Буду рад обратной связи и всякого рода помидорного закидывания :)

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Quik Lua
    Vitaliy, данная задача решается следующим образом (даю алгоритм варианта готовой отработки автороллирования):

    1. Задается функция определения экспирируемого инструмента и нового (целевого) инструмента с ближайшей(например) датой следующей экспирации по, например, маске: «SR» — маска фьючей Сбера.
    Использовал штатные функции QLUA getClassSecurities(ClassCode),
    getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

    2. Задается функция определения самого момента роллирования с использованием getParamEx(ClassCode,sec_code,«MAT_DATE»).param_image

    3. Задается функция расчета параметров двух транзакций: одной — закрытие текущей позиции по экспирируемому инструменту; второй — открытие новой позиции по целевому инструменту.

    4. Формируются таблицы транзакций с обособленными кодами id транзакций для автоматического контроля и сопровождения ордеров.

    5. Отправка транзакций по моменту времени (функция 2) и инструменту (функция 1).

    Eugene Bright, Спасибо! Хорошая логика.
  17. Логотип Quik Lua
    LUA - код инструмента - вопрос
    Доброго дня, уважаемые коллеги! 

    Возник у меня вопрос. Пишу я робота, написал робота, все красиво — хочу, к примеру, его продать, либо же хочу просто не заморачиваться более влезанием в код или еще что — не суть. Вот у меня в роботе прописан код инструмента. Можно ли как-то сделать так, чтобы при смене инструмента после экспирации робот автоматически стал использовать новый код? Может через идентификатор, который вешается на график или еще как. 

    С индикаторами все просто — там берем getDataSourceInfo и готово. А вот именно со скриптом как быть? Дергать эту информацию из какого-либо индикатора и передвать ее в скрипт тоже не особо красивое решение задачи.

    Буду рад, если есть идеи.

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Логотип Открытие Брокер
    Открывашка и получение квала
    Доброго дня, уважаемые коллеги! 

    На фоне массовых постов про получение квалов, решил тут тоже озаботиться данным вопросом и столкнулся с нюансом, касательно брокера.
    Читал тут посты, что в ВТБ народ через личный кабинет в течении пары часов получал квала, проскакивали еще какие-то брокеры, которые без проблем давали дистанционно квала. 
    А вот Открытие меня ввергло в удивление — почему-то мне обязательно надо ехать в офис и там писать это заявление...
    Собственно, на этом славном моменте получение мной квала было приостановлено до лучших времен или до момента, когда я случайно окажусь возле офиса брокера.

    Вопрос к представителям — а почему у одного из старейших, крупнейших и, по моему мнению, одного из самых надежных, с удобным личным кабинетом не реализована весьма простая функция по получению квала по заявлению через ЛК?

    Данный заметк исключительно для информирования — мало ли кто пользуется Открывашкой и хочет квала, а об оказии, ожидающей его, не знает :)

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Открывашка и получение квала
    Доброго дня, уважаемые коллеги! 

    На фоне массовых постов про получение квалов, решил тут тоже озаботиться данным вопросом и столкнулся с нюансом, касательно брокера.
    Читал тут посты, что в ВТБ народ через личный кабинет в течении пары часов получал квала, проскакивали еще какие-то брокеры, которые без проблем давали дистанционно квала. 
    А вот Открытие меня ввергло в удивление — почему-то мне обязательно надо ехать в офис и там писать это заявление...
    Собственно, на этом славном моменте получение мной квала было приостановлено до лучших времен или до момента, когда я случайно окажусь возле офиса брокера.

    Вопрос к представителям — а почему у одного из старейших, крупнейших и, по моему мнению, одного из самых надежных, с удобным личным кабинетом не реализована весьма простая функция по получению квала по заявлению через ЛК?

    Данный заметк исключительно для информирования — мало ли кто пользуется Открывашкой и хочет квала, а об оказии, ожидающей его, не знает :)

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  20. Логотип TSLab
    Исторические данные
    Добрый люд! Ай нид хелп! Подскажите, куда пройти, дабы найти под ТСлаб исторических данных мешочек лет за 5-10-15. По сути своей любопытны ликвидные фьючи под тесты.

    С уважением, Виталий.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: