комментарии OS_Engine_team на форуме

Ребалансинг в алго №3: RebalancerByDividendQuality — всё в дивиденды или в фонд ликвидности?

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня разбираем робота RebalancerByDividendQuality — самый компактный и наглядный ребалансер сборника. Никаких индикаторов, никаких весов: только календарь дивидендов и бинарное решение раз в неделю. Идеальный экземпляр для первого знакомства с тем, как устроены ребалансировщики в коде.

 

1) Торговая идея

Робот еженедельно переключает капитал между двумя состояниями:

• Есть кандидаты. В скринере нашлись акции, у которых отсечка реестра наступит в ближайшие 7 дней, а доходность выплаты не ниже 0.8%. Тогда торговый капитал равномерно входит в эти акции.

• Кандидатов нет. Тогда все позиции в акциях закрываются, и капитал уходит в TMON@ — фонд денежного рынка. Капитал не простаивает: пока рынок «без дивидендов», он зарабатывает ставку.

 

ВАЖНО!

Робот использует фонд ликвидности. Это такой инструмент, который всегда растёт, давая прибыль в условную ставку ЦБ. На западных площадках самый популярный инструмент называется LQDT («Ликвидность»). У нас в РФ множество других инструментов с похожей механикой и похожими названиями. У брокера Т-Инвестиции такой инструмент называется TMON@, а в тестере это LQDTMOEX. И то и другое — одно и то же.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №2: RebalancerClassicDividend — акции и золото по расписанию

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный ребалансировщик портфеля из дивидендных акций и золота, и сразу с двумя режимами внутри: классическим и дивидендным. Логичный мостик от прошлого цикла: дивиденды здесь работают сигналом, но торгует робот уже не одну бумагу на событие, а весь портфель.

 

1) Торговая идея
Робот живёт в двух режимах, которые можно включать независимо:

• Дивидендный режим. Если у акций из скринера в ближайшие дни наступает отсечка реестра с доходностью выше порога — весь торговый депозит равномерно входит в эти акции. Дивидендный режим имеет приоритет: пока есть кандидаты, классический молчит.

• Классический режим. Если дивидендных кандидатов нет — робот держит портфель по целевым весам: например 60% в акциях с хорошей дивидендной историей, 40% в золоте. Акции дополнительно фильтруются по SMA.

• Запасной выход — золото. Если в классическом режиме ни одна акция не прошла фильтры, весь торговый депозит уходит в золото. Ребалансировка происходит по расписанию: еженедельно или ежемесячно, в выбранный день недели и время. По умолчанию — вторник, 11:00.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №1: Введение и оглавление

Открываем новый цикл статей — «Ребалансинг в алго». В прошлом сборнике мы разобрали дивидендных роботов, которые торгуют отдельные события: отсечку реестра, тренд в дивидендно сильных бумагах, шорт слабых. Теперь поднимаемся на уровень выше — портфельное управление.

В этом цикле разберём трех роботов-ребалансировщиков из OsEngine. Они не ищут точки входа внутри дня. Они раз в неделю или раз в месяц, в заданный день и час, перекладывают капитал между акциями, золотом и денежным рынком. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия ребалансировки, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

 

1) Что такое ребалансировка?

Ребалансировка — это периодическое приведение портфеля к целевому составу по заранее заданным правилам.

Простой пример. Вы решили: 60% капитала в акциях, 40% в золоте. Прошёл месяц, акции выросли — и теперь их уже 70% портфеля. Ребалансировка — это когда вы продаёте лишние 10% акций и докупаете золото, возвращаясь к исходным 60/40.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор SuperTrend в OsEngine: сигналы, формулы расчёта и бесплатный робот.

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

 

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС Trade API. Бесплатные роботы и инструкции по подключению.
В этой статье будем разбираться с тем, как подключить терминал OsEngine к торгам, если Вы торгуете через брокера БКС. 

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом. 1) Получение токена доступа БКС Trade API
При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №4: ShortBadDividends — шорт дивидендно слабых бумаг.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

 

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор DeltaByCandles в OsEngine: тиковый анализ и бесплатный робот. Видео.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №3: KeltnerDividendScreener

Третья статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота KeltnerDividendScreener — трендовую стратегию, в которой дивиденды работают фильтром качества бумаг.

1) Торговая идея

Робот покупает пробой верхней границы канала Кельтнера, но только в тех акциях, которые платили ранее дивиденды с доходностью выше порога.

Логика такая: стабильные хорошие выплаты — признак здоровой компании, а тренды в таких бумагах надёжнее. Робот торгует только в Long.

Дивиденды тоже иногда получаем:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №2: DividendCaptureScreener — захват дивидендов

Продолжаем цикл статей «Дивиденды в алготрейдинге».

 

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота DividendCaptureScreener. Это классическая стратегия захвата дивидендов: покупаем акцию перед отсечкой реестра, получаем выплату и выходим.

 

1) Торговая идея

Робот ищет акции, у которых в ближайшие дни наступает отсечка реестра, и покупает их заранее — пока цена выше скользящей средней. На следующий день после отсечки позиция закрывается. Идея в том, чтобы поймать преддивидендное движение и выплату, не сидя в бумаге долго.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор RAVI: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор RAVI (Range Action Verification Index) — инструмент технического анализа, который помогает понять, есть ли на рынке реальный тренд или цена просто движется в шуме и боковике.

Индикатор появился в 1995 году, а в основе лежат две простые скользящие средние — быстрая и медленная. Покажем формулу расчёта и разберём, какие сигналы даёт RAVI: пересечение уровней, дивергенцию, уровни поддержки и сопротивления.

В практической части покажем как добавить индикатор на график, а также бесплатного робота на связке RAVI и Momentum. В конце видео разберём результаты тестирования на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №1: Введение и оглавление

Друзья мои, всем привет!

 

С сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл статей — «Дивиденды в алготрейдинге». В нём мы разберём три робота, которые торгуют вокруг дивидендных выплат. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

 

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия и определения, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

 

Поехали!

 

1) Что такое дивиденды

 

Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Купили акцию — получили право на свою долю выплаты.

 

Дивидендная доходность — это размер дивиденда, выраженный в процентах от цены акции. Например, акция стоит 100 рублей, дивиденд — 5 рублей. Доходность — 5%. Именно этот показатель наши роботы используют как фильтр: хорошие дивиденды от плохих отличаются в первую очередь доходностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор Bulls Power в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатные роботы. Видео.

В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько уверенно покупатели контролируют рынок. Рассмотрим, как индикатор устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

В конце протестируем бесплатного робота на связке Bollinger + Bears Power + Bulls Power, разберём логику входа и выхода, а также результаты тестов на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как адаптивная линия сопровождения позиции. Покажем, как он устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта для растущего и падающего тренда и основные сигналы: пересечение линии с ценой, определение тренда, оценку волатильности, а также работу линии как уровня поддержки и сопротивления.

В практической части посмотрим робота StrategyNrtrAndSmaChannel — стратегию на сочетании NRTR и SmaChannel, где NRTR используется и как фильтр входа, и как логика управления позицией через трейлинг-стоп. Также проведём тестирование на исторических данных.

Вк видео:

Rutube:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Алготрейдинг. База» описание курса и ссылки на лекции.

«Алготрейдинг. База» — вводные лекции о том, что такое алгоритмическая торговля и как подойти к этому процессу.

В конце этого курса:

1) Вы будете знать место алготрейдеров в рыночной экосистеме.
2) Вы будете понимать, какие классы алгоритмов существуют и на какие следует обратить внимание.
3) Вы будете знать, что такое оптимизация и тестирование торгового алгоритма.
4) Вы будете знать, как проводятся Walk-Forwards тесты и Cross-Tests.
5) Вы будете знать, как делать портфельное тестирование роботов с учётом налогов и маржинальных платежей брокеру.

 

Технические ограничения

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.
2) Монитор от 15 дюймов.
3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора
4) Подключение к сети Интернет.
5) Уверенные навыки работы с ПК.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

EOM Watcher в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор EOM Watcher. Это модификация Ease Of Movement, которая оценивает, насколько легко цене двигаться с учётом объёма.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта базового EOM, усреднённого EMV и границ стандартного отклонения. Отдельно остановимся на сигналах: пересечение нулевой линии, выход за границы стандартного отклонения, возврат из экстремальной зоны и дивергенция.

А в практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEomWatcherAndEnvelopes в OsEngine, разберём логику входа и выхода на сочетании EOM Watcher и Envelopes и результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор QStick в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор QStick — технический индикатор Тушара Чанде, который смотрит не на весь диапазон свечи, а на разницу между ценой открытия и закрытия. По сути он измеряет внутреннюю силу свечного движения: если свечи в среднем закрываются выше открытия, преобладает бычья сила, если ниже — давление продавцов.

Рассмотрим историю появления QStick, формулы расчёта через SMA и EMA, а также основные сигналы: пересечение нулевой линии, дивергенции, уровни перекупленности и перепроданности и связку со свечным анализом. Покажем, как добавить индикатор на график в OsEngine и настроить его параметры.

Отдельно запустим в тесты бесплатного робота BreakQStick — стратегию на сочетании QStick и SMA, где вход выполняется на пробое внутренней силы свечей с фильтром направления по SMA. Разберём логику входов и выходов и посмотрим результаты тестов на Сбербанке и нефти за 2015–2026 годы.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Нюансы OsEngine и алготрейдинга в Т-Банк» ссылки на лекции и описание

В этом курсе мы разбираем важные технические и психологические нюансы алгоритмической торговли с помощью терминала OsEngine через брокера Т-Инвестиции.

Вы узнаете, как подключить терминал к АПИ без ошибок, устранить рассинхрон позиций, выбрать самый выгодный тариф, безопасно тестировать стратегии в эмуляторе, обновлять софт в пару кликов и находить математически правильные моменты для запуска роботов.

 

Технические ограничения.

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому нужно, чтобы Ваше оборудование подходило под него.

Вам понадобится:

1) Среднего уровня офисный ПК. Процессор от intel Core i3. 3 ГБ оперативной памяти.

2) Монитор от 15 дюймов.

3) На ПК должен быть установлен Windows 10 или 11 с правами Администратора как основная система, либо как виртуальная машина внутри MAC или Linux.

4) Подключение к сети Интернет.

5) Вы должны быть уверенным пользователем ПК.

 

Лекция 1. Решение популярных проблем при подключении OsEngine к АПИ Т-Инвестиции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Нюансы OsEngine и Алготрейдинга в Т-Банк» ссылки на лекции и описание

В этом курсе мы разбираем важные технические и психологические нюансы алгоритмической торговли с помощью терминала OsEngine через брокера Т-Инвестиции.

Вы узнаете, как подключить терминал к АПИ без ошибок, устранить рассинхрон позиций, выбрать самый выгодный тариф, безопасно тестировать стратегии в эмуляторе, обновлять софт в пару кликов и находить математически правильные моменты для запуска роботов.

Технические ограничения.

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому нужно, чтобы Ваше оборудование подходило под него.

Вам понадобится:

1) Среднего уровня офисный ПК. Процессор от intel Core i3. 3 ГБ оперативной памяти.

2) Монитор от 15 дюймов.

3) На ПК должен быть установлен Windows 10 или 11 с правами Администратора как основная система, либо как виртуальная машина внутри MAC или Linux.

4) Подключение к сети Интернет.

5) Вы должны быть уверенным пользователем ПК.

Лекция 1. Решение популярных проблем при подключении OsEngine к АПИ Т-Инвестиции.

В этом видео мы подробно покажем, как подключить OsEngine к API Т-Инвестиций. Вы узнаете, как скачать OsEngine с GitHub, создать токен в личном кабинете брокера и настроить соединение, чтобы ваши роботы могли торговать автоматически.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

как возобновить работу в Os Engine, если не телеграмма? Авто-репост. Читать в блоге >>>

Михаил Шапочкин, у нас есть канал и чат в макс.
max.ru/id2373023082_biz
max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и как его можно использовать в OsEngine.

Поговорим об истории появления OsMa, разберём формулы расчёта основной линии, сигнальной линии и гистограммы, а также основные сигналы: пересечение нулевой линии, пересечение сигнальной линии, дивергенцию и экстремальные значения.

В практической части запускаем терминал OsEngine, тестируем робота StrategyOsMaAndMACD, где OsMa отвечает за момент входа, а MACD фильтрует общее направление.

Вк видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>