комментарии OS_Engine_team на форуме

Вайб-кодинг в трейдинге. Описание курса и ссылки на лекции

«Вайб-кодинг в трейдинге» — это цикл лекций, посвящённый автоматизации трейдинга при помощи искусственного интеллекта и терминала OsEngine.

 

Лекция 1. Вайб-кодинг: быстрый старт
В этом ролике вы пройдёте полный путь от загрузки OsEngine до первого рабочего торгового робота, написанного при помощи искусственного интеллекта. В лекции покажем, как установить все нужные программы, подключить OsEngine к Т-Инвестициям, загрузить исторические данные, подключить ИИ и собрать простого робота без ручного написания кода.

Темы:
1) Загрузка и установка OsEngine на ПК, выпуск токена в Т‑Инвестициях и подключение терминала к реальному счёту.
2) Загрузка исторических данных с Московской биржи через OsEngine Data: создание сета данных, выбор таймфрейма и ликвидных акций.
3) Установка Visual Studio Community 2026 и открытие проекта OsEngine как рабочего окружения для просмотра и компиляции роботов.
4) Установка Git Bash.
5) Установка десктоп-приложения Kimi.
6) Создание, тестирование и запуск первого робота.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Синтетические облигации в алго #3: SyntheticBondsCurveArbitrage — арбитраж по кривой

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности.

 

1) Торговая идея

На одну ликвидную акцию на MOEX обычно торгуется несколько серий фьючерсов с разными датами экспирации. Их контанго образует кривую, а точки на этой кривой дают разную годовую доходность. Ближняя серия может давать 8% годовых, а следующая — 14%. Почему бы не взять вторую?

Именно это и делает робот:

по каждой бумаге смотрит две серии: ближайшую (до 120 дней) и следующую за ней (до 180 дней);

выбирает претендента с максимальной годовой доходностью среди всех двадцати комбинаций «бумага x серия»;

держит одну позицию за раз — параллельных облигаций нет, весь капитал в лучшей точке кривой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Синтетические облигации в алго #3: SyntheticBondsCurveArbitrage — арбитраж по кривой

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности.

1) Торговая идея

На одну ликвидную акцию на MOEX обычно торгуется несколько серий фьючерсов с разными датами экспирации. Их контанго образует кривую, а точки на этой кривой дают разную годовую доходность. Ближняя серия может давать 8% годовых, а следующая — 14%. Почему бы не взять вторую?

Именно это и делает робот:

по каждой бумаге смотрит две серии: ближайшую (до 120 дней) и следующую за ней (до 180 дней);

выбирает претендента с максимальной годовой доходностью среди всех двадцати комбинаций «бумага x серия»;

держит одну позицию за раз — параллельных облигаций нет, весь капитал в лучшей точке кривой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Синтетические облигации в алго №2: SyntheticBondsArbitrage — классический контанго-арбитраж

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота SyntheticBondsArbitrage. Это классический контанго-арбитраж: робот следит сразу за десятью парами «акция + фьючерс», выбирает самую доходную и держит позицию до фиксации. Свободные деньги в это время работают в фонде ликвидности.

 

1) Торговая идея

Робот смотрит на десять ликвидных бумаг MOEX — Сбербанк обычка и префы, Газпром, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Норникель, Алроса, Аэрофлот, Магнит. По каждой считает контанго ближайшей серии фьючерса и переводит его в годовую доходность.

Дальше всё просто по смыслу:

Если доходность лучшей пары выше порога входа и выше того, что даёт денежный рынок — робот открывает синтетическую облигацию: покупает акцию, продаёт фьючерс.

Если появилась пара заметно доходнее текущей — позиция переносится в неё. (Арбитраж тут)

За несколько дней до экспирации позиция закрывается, при бэквордации — фиксируется досрочно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Три уровня защиты в OsEngine.

В этой статье поговорим про три уровня защиты данных пользователей в OsEngine без маркетинговых сказок про «абсолютную безопасность».
Коротко о главном — в таблице, а подробности ниже.

Уровень	От кого защищает	От кого НЕ защищает
1. Блокировка интерфейса	Случайные люди у работающего терминала: коллеги, дети, админ сервера	Любой с доступом к файлам машины
2. Шифрование ключей бирж	Кража ключей API при копировании папки, бэкапов, синхронизации в облако	Разблокированная сессия
3. Шифрование MCP-ключа	Доступ к MCP API при краже файлов с диска	До разблокировки MCP просто не отвечает (locked-режим)

 

Уровень 1. Блокировка экрана. Замочек от любопытных.

Сценарий знакомый: терминал работает, роботы торгуют, а вы отошли. Подходит коллега, ребёнок, админ сервера — и нажимает что-нибудь не то. Защититься от этого можно здесь:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №4: RebalancerByMomentum — акции, золото и фонд ликвидности по силе тренда


Заключительная статья цикла «Ребалансинг в алго.

Сегодня разбираем робота RebalancerByMomentum — самого насыщенного ребалансера сборника. Если предыдущие два опирались на календарь дивидендов, то этот вообще не смотрит на выплаты. Его вопрос к рынку другой: где сейчас сила? В акциях — берём самые сильные. Нет силы в акциях — проверяем золото. Нет силы нигде — сидим в денежном рынке.

 

1) Торговая идея

Классическая моментум-логика: активы, которые росли последнее время, склонны продолжать рост. Робот каждую неделю измеряет силу тренда по трём классам активов и перекладывает капитал в сильнейшие:

Акции. Если рынок в целом здоров — покупаем топ-10 бумаг с самым сильным моментумом.

Золото. Если акции слабы, а у золота есть умеренный тренд — паркуемся в нём.

TMON@ (LQDTMOEX в тестере). Если слабо всё — капитал ждёт в денежном рынке и зарабатывает ставку.

Получается трёхуровневая защита: агрессия, защитный актив, кэш. Робот сам решает, на каком уровне находиться, и делает это по расписанию — без паники и суеты.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Малая автоматизация» описание курса и ссылки на лекции



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №3: RebalancerByDividendQuality — всё в дивиденды или в фонд ликвидности?

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня разбираем робота RebalancerByDividendQuality — самый компактный и наглядный ребалансер сборника. Никаких индикаторов, никаких весов: только календарь дивидендов и бинарное решение раз в неделю. Идеальный экземпляр для первого знакомства с тем, как устроены ребалансировщики в коде.

 

1) Торговая идея

Робот еженедельно переключает капитал между двумя состояниями:

• Есть кандидаты. В скринере нашлись акции, у которых отсечка реестра наступит в ближайшие 7 дней, а доходность выплаты не ниже 0.8%. Тогда торговый капитал равномерно входит в эти акции.

• Кандидатов нет. Тогда все позиции в акциях закрываются, и капитал уходит в TMON@ — фонд денежного рынка. Капитал не простаивает: пока рынок «без дивидендов», он зарабатывает ставку.

 

ВАЖНО!

Робот использует фонд ликвидности. Это такой инструмент, который всегда растёт, давая прибыль в условную ставку ЦБ. На западных площадках самый популярный инструмент называется LQDT («Ликвидность»). У нас в РФ множество других инструментов с похожей механикой и похожими названиями. У брокера Т-Инвестиции такой инструмент называется TMON@, а в тестере это LQDTMOEX. И то и другое — одно и то же.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №2: RebalancerClassicDividend — акции и золото по расписанию

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный ребалансировщик портфеля из дивидендных акций и золота, и сразу с двумя режимами внутри: классическим и дивидендным. Логичный мостик от прошлого цикла: дивиденды здесь работают сигналом, но торгует робот уже не одну бумагу на событие, а весь портфель.

 

1) Торговая идея
Робот живёт в двух режимах, которые можно включать независимо:

• Дивидендный режим. Если у акций из скринера в ближайшие дни наступает отсечка реестра с доходностью выше порога — весь торговый депозит равномерно входит в эти акции. Дивидендный режим имеет приоритет: пока есть кандидаты, классический молчит.

• Классический режим. Если дивидендных кандидатов нет — робот держит портфель по целевым весам: например 60% в акциях с хорошей дивидендной историей, 40% в золоте. Акции дополнительно фильтруются по SMA.

• Запасной выход — золото. Если в классическом режиме ни одна акция не прошла фильтры, весь торговый депозит уходит в золото. Ребалансировка происходит по расписанию: еженедельно или ежемесячно, в выбранный день недели и время. По умолчанию — вторник, 11:00.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ребалансинг в алго №1: Введение и оглавление

Открываем новый цикл статей — «Ребалансинг в алго». В прошлом сборнике мы разобрали дивидендных роботов, которые торгуют отдельные события: отсечку реестра, тренд в дивидендно сильных бумагах, шорт слабых. Теперь поднимаемся на уровень выше — портфельное управление.

В этом цикле разберём трех роботов-ребалансировщиков из OsEngine. Они не ищут точки входа внутри дня. Они раз в неделю или раз в месяц, в заданный день и час, перекладывают капитал между акциями, золотом и денежным рынком. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия ребалансировки, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

 

1) Что такое ребалансировка?

Ребалансировка — это периодическое приведение портфеля к целевому составу по заранее заданным правилам.

Простой пример. Вы решили: 60% капитала в акциях, 40% в золоте. Прошёл месяц, акции выросли — и теперь их уже 70% портфеля. Ребалансировка — это когда вы продаёте лишние 10% акций и докупаете золото, возвращаясь к исходным 60/40.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор SuperTrend в OsEngine: сигналы, формулы расчёта и бесплатный робот.

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

 

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС Trade API. Бесплатные роботы и инструкции по подключению.
В этой статье будем разбираться с тем, как подключить терминал OsEngine к торгам, если Вы торгуете через брокера БКС. 

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом. 1) Получение токена доступа БКС Trade API
При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №4: ShortBadDividends — шорт дивидендно слабых бумаг.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

 

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор DeltaByCandles в OsEngine: тиковый анализ и бесплатный робот. Видео.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №3: KeltnerDividendScreener

Третья статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота KeltnerDividendScreener — трендовую стратегию, в которой дивиденды работают фильтром качества бумаг.

1) Торговая идея

Робот покупает пробой верхней границы канала Кельтнера, но только в тех акциях, которые платили ранее дивиденды с доходностью выше порога.

Логика такая: стабильные хорошие выплаты — признак здоровой компании, а тренды в таких бумагах надёжнее. Робот торгует только в Long.

Дивиденды тоже иногда получаем:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №2: DividendCaptureScreener — захват дивидендов

Продолжаем цикл статей «Дивиденды в алготрейдинге».

 

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота DividendCaptureScreener. Это классическая стратегия захвата дивидендов: покупаем акцию перед отсечкой реестра, получаем выплату и выходим.

 

1) Торговая идея

Робот ищет акции, у которых в ближайшие дни наступает отсечка реестра, и покупает их заранее — пока цена выше скользящей средней. На следующий день после отсечки позиция закрывается. Идея в том, чтобы поймать преддивидендное движение и выплату, не сидя в бумаге долго.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор RAVI: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разберём индикатор RAVI (Range Action Verification Index) — инструмент технического анализа, который помогает понять, есть ли на рынке реальный тренд или цена просто движется в шуме и боковике.

Индикатор появился в 1995 году, а в основе лежат две простые скользящие средние — быстрая и медленная. Покажем формулу расчёта и разберём, какие сигналы даёт RAVI: пересечение уровней, дивергенцию, уровни поддержки и сопротивления.

В практической части покажем как добавить индикатор на график, а также бесплатного робота на связке RAVI и Momentum. В конце видео разберём результаты тестирования на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды в алготрейдинге №1: Введение и оглавление

Друзья мои, всем привет!

 

С сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл статей — «Дивиденды в алготрейдинге». В нём мы разберём три робота, которые торгуют вокруг дивидендных выплат. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

 

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия и определения, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

 

Поехали!

 

1) Что такое дивиденды

 

Дивиденды — это часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Купили акцию — получили право на свою долю выплаты.

 

Дивидендная доходность — это размер дивиденда, выраженный в процентах от цены акции. Например, акция стоит 100 рублей, дивиденд — 5 рублей. Доходность — 5%. Именно этот показатель наши роботы используют как фильтр: хорошие дивиденды от плохих отличаются в первую очередь доходностью.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор Bulls Power в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатные роботы. Видео.

В этом видео мы разберём Bulls Power — классический осциллятор Александра Элдера, который показывает, насколько уверенно покупатели контролируют рынок. Рассмотрим, как индикатор устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

В конце протестируем бесплатного робота на связке Bollinger + Bears Power + Bulls Power, разберём логику входа и выхода, а также результаты тестов на исторических данных.

ВК Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор NRTR в OsEngine: формулы расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse). Это инструмент, который одновременно работает как трендовый фильтр и как адаптивная линия сопровождения позиции. Покажем, как он устроен, как считается и как его применять в OsEngine.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулы расчёта для растущего и падающего тренда и основные сигналы: пересечение линии с ценой, определение тренда, оценку волатильности, а также работу линии как уровня поддержки и сопротивления.

В практической части посмотрим робота StrategyNrtrAndSmaChannel — стратегию на сочетании NRTR и SmaChannel, где NRTR используется и как фильтр входа, и как логика управления позицией через трейлинг-стоп. Также проведём тестирование на исторических данных.

Вк видео:

Rutube:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>