комментарии OS_Engine_team на форуме

Volume Oscillator в OsEngine: история, формула, сигналы и бесплатный робот. Видео.

Разбираем индикатор Volume Oscillator — индикатор объёма, который показывает, усиливается движение цены или слабеет.

Пройдём путь от истории появления индикатора до формулы расчёта на основе двух скользящих средних объёма. Разберём сигналы: пересечение нуля, дивергенцию и пробой уровней.

Затем посмотрим на робота StrategyVolumeOscilatorWithPC — стратегию на связке PriceChannel и Volume Oscillator с выходом по трейлинг-стопу. Проведём тестирование на Сбербанке и нефти и посмотрим на результаты.

VK Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор PriceChannel в OsEngine: разбор, формулы расчёта и бесплатный робот. Видео.

Продолжаем разбирать индикаторы технического анализа в OsEngine. В этом видео PriceChannel или канал Дончиана — один из базовых инструментов пробойной и трендовой торговли.

Разберём историю создания индикатора Ричардом Дончианом, формулы расчёта верхней (Max High за период) и нижней (Min Low за период) линий, три класса торговых сигналов, а также как работать с PriceChannel в OsEngine. Также протестируем контртрендового робота ContertrendWithTwoPriceChannel на двух PriceChannel с трейлингом на реальной истории.

VK видео:

 

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

VK. Рассылка сообщений от робота в чат. Управление роботами из чата VK

В сервис логирования OsEngine добавлен функционал отправки сообщений в ВК. Это может понадобиться, когда вы хотите следить за работой робота из чата, при командной работе или с телефона. Это альтернатива Телеграм-чатам, т.к. по этому способу настройки уведомлений наблюдаются проблемы.

Разбираемся с тем, как это работает.

Для начала работы вам нужно быть зарегистрированным пользователем ВК.

 

1) Создание сообщества в ВК для приёма сообщений

Переходим на вкладку «Сообщества»:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ultimate Oscillator в OsEngine: формула расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео разбираем индикатор Ultimate Oscillator — осциллятор, разработанный Ларри Уильямсом, который объединяет три периода для более устойчивой оценки рыночного импульса. Рассматриваем историю появления индикатора, формулы расчёта и основные торговые сигналы: перекупленность, перепроданность, дивергенцию и уровень 50.

Показываем, как добавить Ultimate Oscillator на график в OsEngine, и тестируем бесплатного робота OverboughtOversoldUltimate на Сбербанке и нефти (таймфрейм 15 минут, период 2015–2026).

VK Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

DCA по времени: робот для растянутого входа в позицию

В публичную сборку добавлен новый робот. Вход в позицию растянутый по времени. DCA (Dollar Cost Averaging) — как называли его раньше инвесторы, когда придумывали этот подход.


*Важно! В 2026 году благодаря крипте под DCA в большинстве случаев имеются в виду сетки с усреднением на падении… Это немного другое, и есть по этой ссылке: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1170646.php. А у нас тут вход в позицию, растянутый во времени по любой цене.

 

Сегодняшний пример: DcaTimeBot
Логика: Настраиваем объёмы / сторону входа и периодичность сделок. Включаем, и робот входит или выходит из позиции несколько минут, часов, дней или недель.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OBV (On Balance Volume) — разбор индикатора и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

Разбираем индикатор OBV (On Balance Volume) — один из классических инструментов анализа объёма, придуманный Джозефом Гранвиллом в 1960-х. Он отвечает на простой вопрос: объём сейчас «за рост» или «за падение»?

В видео — история появления OBV, формула расчёта, основные сигналы: подтверждение тренда, дивергенция, пробой уровней. Показываем, как работает индикатор в OsEngine.

На практике тестируем бесплатного робота BreakVolumeAndOBV, который торгует на всплеске объёма и пробое OBV. Результаты на Сбербанке (TF 30 мин) и нефти (TF 15 мин) с 2015 по 2026 год.

Rutube:

Комментарии открыты для друзей!

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор RSI в OsEngine: формула расчёта, сигналы и бесплатный робот. Видео.

RSI — один из самых известных индикаторов технического анализа. В этом видео разбираем его от истории создания Уэллсом Уайлдером в 1978 году до практического применения в OsEngine.

Объясняем пошаговый расчёт: изменение цены, сглаживание EMA для
положительных и отрицательных изменений, итоговая формула RSI. Разбираем ключевые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию, уровень 50, фигуры технического анализа на осцилляторе.

На практике показываем робота IntersectionRsiAndCCI — стратегию на пересечении RSI и CCI. Тестируем на Сбербанке и нефти (таймфрейм 30 минут, 2015–2025).

RuTube:

 

Комментарии открыты для друзей!

Удачных алгоритмов!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор MACD: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем индикатор MACD — Moving Average Convergence Divergence. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта основной линии, сигнальной линии и гистограммы, а также торговые сигналы: пересечение сигнальной линии, пересечение нулевой линии и дивергенцию между ценой и гистограммой.

На практике показываем работу индикатора MACD в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на комбинации MACD и четырёх EMA с трейлинг-стопом. Тестирование проводилось на Сбербанке и нефти на таймфреймах 15 и 30 минут с 2015 по 2025 год.

 

VK Видео:

 

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только теперь используется специальный, не торгующий робот PortfolioStateCopyBot. Его роль — следить за портфелем у выбранного брокера и при его изменении создавать либо удалять у себя виртуальные позиции. За этими позициями следит модуль копитрейдинга и дублирует их в другом портфеле.

Робот использует два типа источника:

1. BotTabSimple, через который мы смотрим позиции в портфеле.

2. BotTabScreener, в котором позиции создаём.

Рассмотрим дублирование одного портфеля Т-Инвестиций в другой портфель Т-Инвестиций.

После запуска программы переходим в «Роботы. Lite». Во вкладке «Сервера подключения» выбираем сервер Tinvest и создаём подключение к торговым счетам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор Linear Regression Channel: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine
В этом видео разбираем индикатор Linear Regression Channel — канал линейной регрессии, инструмент пришедший в трейдинг из статистики. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта центральной линии и границ канала, а также торговые сигналы: пробой границ канала, пересечение центральной линии и оценку направления тренда по наклону канала.

VK Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор MFI: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем индикатор MFI — Money Flow Index, или индекс денежного потока. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта и торговые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию между ценой и индикатором.

На практике показываем работу индикатора MFI в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на комбинации MFI и SMA. Тестирование проводилось на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2025 год.

Rutube:

 

Vk Видео:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор SSMA: история, формула расчёта и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем индикатор SSMA — Smoothed Simple Moving Average, или сглаженную простую скользящую среднюю. Рассматриваем историю появления индикатора, формулу расчёта и торговые сигналы для построения алгоритмических стратегий.

На практике показываем работу индикатора SSMA в платформе OsEngine и разбираем бесплатного робота на пересечении быстрой и медленной SSMA. Тестирование проводилось на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут с 2015 по 2025 год.

Rutube:

 

Vk Видео:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Усреднение двумя лимитками, ожидающими в рынке. Микроменеджмент позиций в OsEngine #8. Видео.

В этом видео разбираем, как усреднить позицию двумя лимитными ордерами в OsEngine с помощью методов BuyAtLimitToPositionUnsafe и SellAtLimitToPositionUnsafe. Показываю, как выставить две лимитки одновременно, чем Unsafe-методы отличаются от стандартных, как контролировать количество ордеров и добавить стоп с тейк-профитом.

Vk Видео:

 

Rutube:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тестирование роботов в OsEngine: почему логика должна быть в CandleFinishedEvent. Видео.

Разбираем лучшую практику разработки и тестирования торговых роботов в OsEngine на свечных данных — это перенос всей логики в событие завершения свечи (CandleFinishedEvent).

VK Видео:

Rutube:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор EMA: история появления, сигналы и бесплатный робот для OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем EMA (Exponential Moving Average) — экспоненциальную скользящую среднюю, которая помогает быстрее отслеживать тренды на рынке. Мы расскажем, как рассчитывается EMA, какие сигналы она даёт и как её можно использовать в OsEngine. Кроме того, покажем бесплатного робота, который умеет торговать по EMA, а также результаты его тестирования на реальных данных.

VK Видео:

Rutube:

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average): формула расчёта, сигналы и бесплатный робот в OsEngine. Видео.

В этом выпуске разбираем индикатор VWMA (Volume Weighted Moving Average) — чем он отличается от обычной скользящей средней, как рассчитывается с учётом объёма и какие торговые сигналы даёт. Покажем, как использовать VWMA в OsEngine. Также протестируем готового бесплатного робота на VWMA (версия со сдвигом) и разберём результаты тестирования.

VK Видео:

 

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Модуль обновления OsEngine: как обновить терминал в автоматическом режиме

Функция автоматического обновления программы OsEngine предназначена в первую очередь для пользователей, которые хранят своих роботов в папке Custom или пользуются только встроенными роботами. Раньше, чтобы обновить работающий терминал, надо было скачать весь код проекта с сайта Github в виде zip-архива, распаковать, перенести туда папки Data, Engine, Custom, запоминать версию, с которой ушёл, и испытывать прочие неудобства.

Сейчас предлагается упрощённый способ обновления: нажатием пары кнопок закачать свежие файлы программы в старое расположение и через несколько секунд продолжить торговлю.

После скачивания архива с версией OsEngine, содержащей модуль обновления, начальное окно после запуска будет выглядеть так:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как в OsEngine создаются торговые роботы: класс BotFactory

В этом видео разбираем, как в OsEngine создаются торговые роботы и работает класс BotFactory. Заглянем в исходный код, посмотрим где хранятся роботы и чем отличаются встроенные стратегии от кастомных скриптов.

VK Видео:

Rutube:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Скринер на сетках с открытым кодом. Автосетка с фильтром щитков и ранжированием общего направления рынка. Сетки #19

В публичную сборку добавлен новый сеточный робот, cпециально созданный для ловли ложных пробоев вниз в неликвидных бумагах, когда основной рынок движется в противоположном направлении.

Сегодняшний пример: GridVolumeBollingerRankingScreener.
Тип сеточной стратегии: MarketMaking.

Логика работы:
Сигналом для выброса сетки служит индикатор Bollinger. Если цена выше верхней линии — выброс сетки в Short. Если ниже нижней линии – выброс сетки в Long. По обратному сигналу сетка закрывается.

Главное в этом роботе — фильтры:
Фильтр 1: торгуем только бумаги, которые по объёму не входят в первую десятку (настраивается).
Фильтр 2: Входим в Long по конкретной бумаге, если её цена ниже нижней линии Bollinger, а N % всех бумаг в роботе находятся выше верхней линии Bollinger — общий тренд движения вверх.

В результате Long сетка выбрасывается в момент, когда весь рынок агрессивно растёт, а по отдельной бумаге происходит ложный пробой вниз.

Тесты с 2025 года проводились на ленте сделок с комиссией 0.04% на каждую сделку:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как запустить сетку и ребалансировщик на одном счёте? Сетки #18

Статья о том, как настроить покупку фонда денежного рынка в ночь, если вы торгуете на этом же счёте сетками и у вас множество ордеров постоянно находятся в рынке.

В такой конфигурации есть проблема, так как выставленные в рынок ордера влияют на количество свободных средств, и робот-ребалансировщик может рассчитывать их неверно. Решение заключается в том, чтобы настроить неторговые периоды с отзывом ордеров по сеткам, чтобы на ночь в рынке не оставалось заявок. Как это сделать – разбираемся ниже.

* Для крипто-API это не актуально, так как там торговля ведётся круглосуточно. Это актуально для Московской биржи.

 

1) Настраиваем ребалансировщик на работу перед закрытием рынка

Основная статья по роботу-ребалансировщику доступна здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1243481.php

Выставляем в настройках время, в которое планируется совершать покупку или продажу TMON@:

Авто-репост. Читать в блоге >>>