комментарии Дмитрий Бурдовицин на форуме

Часть 3. Процедуры выделения ценовых фигур: ключ к формализованному волновому анализу

Следующий шаг после маркировки волн — определение границ ценовых фигур. Это фундаментальный этап, от которого зависит вся дальнейшая структура.

Практика показывает, что в классическом подходе определение границ ценовых фигур во многом опирается на субъективное восприятие аналитика. Поэтому один и тот же график нередко приводит к разным вариантам разметки. В формализованной методологии эта проблема решается с помощью процедуры выделения ценовых фигур — строгой последовательности действий, которая устраняет субъективность и позволяет определить границы фигуры однозначно.

⭐Почему всё начинается с волн «:L5» и «:L3»

Волны с обозначениями «:L5» и «:L3» являются маркерами завершения ценовых фигур. После них рынок почти всегда демонстрирует резкое движение, что служит надёжным признаком окончания предыдущей структуры.

Поэтому анализ начинается с поиска волны «:L5» или «:L3» — именно она становится отправной точкой для выделения фигуры.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 2. Применение индикаторов положения

В предыдущей части мы обсуждали семь правил, которые помогают определить структуру движения рынка. Однако сами правила не раскрывают, как именно волны получают своё обозначение.

Теперь переходим к маркировке волн. Каждая волна имеет два ключевых компонента:

• Структурную метку («:3», «:5») — показывающую принадлежность волны к Импульсному или Коррекционному классу.
• Индикатор положения («C», «F», «L», «s», «sL», «x:c») — определяющий роль волны в структуре: начало, середину, связку или завершение.

Использование индикаторов положения позволяет:

• точнее идентифицировать функции Импульсов и Коррекций,
• упростить анализ структуры рынка,
• избежать ошибок при построении волновых моделей.

Для детального изучения правил, инструкций и последовательностей индикаторов см. стр. 78–85 книги.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 1. Как читать правила 1–7

Правила 1–7 — это не каталог фигур и не список готовых моделей. Это система, которая помогает понять, как структура постепенно сужает пространство вариантов, отбрасывая те конфигурации, которые не соответствуют поведению рынка.

   Каждое правило — это фильтр.

   Каждое условие — это способ сказать:

 «если рынок ведёт себя так, то вот возможные варианты развития движения рынка».

Волна m1 в этой системе играет особую роль. Она определяет часть модели и задаёт направление, от которого структура начинает отсекать лишнее. В одном сценарии она может быть Импульсом, в другом — частью Плоскости, в третьем — связкой, а в четвёртом — элементом будущего Зигзага и т. д. Её функция — не фиксировать конкретную фигуру, а открывать пространство возможностей.

Поэтому правила 1–7 нужно читать не как инструкции, а как последовательность логических шагов, которые помогают понять:

• что рынок уже сделал,
• что он точно не делает,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Серия 3. Поведение рынка вокруг волны m1: семь сценариев реакции структуры

В основе всей методологии лежит простая, но фундаментальная идея: каждое движение вокруг m1 имеет количественную природу. Структура волн — это не визуальная интерпретация и не субъективная разметка. Это система, в которой каждое звено измеряется, сравнивается и подтверждается.

В дальнейших постах мы разберем семь правил, описывающих поведение структуры вокруг первой волны. В открытой части мы не раскрываем математические алгоритмы. Однако за каждым правилом стоит строгая система процентных соотношений между m0, m1, m2 и соседними волнами.

Первая волна — это точка отсчёта. Все последующие движения — лишь реакция структуры на её длину, время и положение. Именно поэтому в каждом правиле меняются не принципы, а пропорции:

• Как m2 соотносится с m1.
• Как m0 влияет на интерпретацию m1.
• Как m(–1), m3 и другие волны изменяют контекст.
• Как структура перераспределяет усилие между движениями.

Каждая часть серии — это не новый закон, а новый сценарий поведения рынка. Когда m0 и m2 выходит за определенные параметры относительно m1, структура реагирует иначе — именно эта реакция и формирует правило.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Преобразование обозначений

Волновая разметка кажется простой до тех пор, пока не возникает необходимость определить не форму волны, а её позицию в структуре. Именно в этот момент становится ясно: обозначение — это не подпись на графике, а вывод о месте волны в системе. И чем глубже структура, тем меньше в ней случайностей.

На первый взгляд преобразование аббревиатур в Структурные метки выглядит как техническая процедура. Но стоит один раз увидеть, как контекст меняет значение волны — и становится очевидно: простые обозначения скрывают гораздо больше, чем кажется. Это один из тех моментов, когда простая деталь внезапно открывает доступ к более сложной логике.

Структура волны определяется не самой волной, а её окружением. То, что происходило до неё, и то, что формируется после, — не фон, а часть механизма. Если m1 — первая волна на графике, контекста нет. А отсутствие контекста означает одно: у её окончания должен стоять полный Структурный список — весь спектр допустимых гипотез, которые система допускает в отсутствие предшествующей информации.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Неформальные правила логики

Есть закономерности, которые присутствуют в каждом графике, в каждом движении цены, в каждом цикле рынка. Они настолько просты, что большинство проходит мимо них, не замечая их значения. Но именно эти «простые» элементы определяют качество анализа.

Волновая теория Эллиотта — не набор правил и не коллекция паттернов. Это система. И первый шаг к пониманию системы — отказ от поверхностных обозначений в пользу Структурных.

Пока трейдер работает с аббревиатурами, он видит только форму. Когда он переходит к структуре — он начинает видеть порядок.

Рынок не хаотичен. Он повторяет себя в рамках определённых состояний. И каждое состояние имеет свою внутреннюю логику: соотношения длин волн m0, m2, m3, условия формирования, характер движения. Эти параметры не украшают модель — они определяют её.

Игнорирование структуры не приводит к ошибке мгновенно. Рынок терпелив. Он позволяет трейдеру заблуждаться ровно до того момента, когда нарушение логики становится критичным. И только тогда приходит расплата.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правило Отката: Определитель и логика применения

После разметки графика и определения конечных точек всех моноволн следующий шаг — установить, какое из правил соотношения длин волн описывает поведение структуры.

1. Исходная точка анализа

Для начала выбирается первая по хронологии моноволна:

• она обозначается как m1
• затем измеряется отношение длины m2 к длине m1, ориентируясь на их конечные точки

Это отношение определяет, какое правило отката применяется.

2. Определитель правил

Определитель основан на диапазонах отношения m2/m1:

• П‑1 — m2 < 38.2% m1
• П‑2 — от 38.2% включительно до 61.8% (не включая) m1
• П‑3 — m2 = 61.8% m1
• П‑4 — от 61.8% до 100% (не включая) m1
• П‑5 — от 100% до 161.8% (не включая) m1
• П‑6 — от 161.8% до 261.8% m1
• П‑7 — m2 > 261.8% m1

После определения правила для текущей волны m1 переходят к следующей моноволновой последовательности и повторяют процесс.

3. Дополнительные соотношения

Для дальнейшего анализа вычисляется отношение m0/m1 — это определяет условия с выбранными правилами, описанные далее в книге.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Момент перед выстраиванием последовательности

Когда структура становится понятна, следующий шаг — увидеть её в последовательности. Соотношение длин — это момент, когда отдельные элементы начинают складываться в систему.
   Сегодня — короткая пауза перед этим этапом. Продолжение будет позже. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Разделительный пункт

 Перед тем как переходить к следующему блоку методики, важно подчеркнуть: все правила, описанные в первой главе и в начале второй главы книги, а также в данном блоге, должны применяться последовательно и к каждому временному интервалу без исключений. Эти правила не определяют конкретные фигуры Эллиотта и не пытаются описать готовые модели. Их задача — задать порядок построения волн и обеспечить корректное объединение элементов между собой.
   Последовательность начинается с базового вопроса: «Какие данные должны использоваться для анализа волн?», и завершается правилом «Объединения Структурных меток на недельных интервалах», которое формирует верхний уровень структуры. Именно эта цепочка — от выбора данных до недельных меток — создаёт основу, на которой строится дальнейший анализ.
   Определив корректное построение волн, необходимо переходить к следующим правилам — правилам Отката и Маркировки (обозначению) волн. Эти этапы формируют следующую ступень методики и подготавливают почву для изучения самого Эллиотта. Все паттерны являются производными от ранее установленных правил и тех, что будут введены далее: их форма и структура определяются не визуальными признаками, а последовательным применением всей системы правил.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 2. Правило объединения Структурных меток на недельных интервалах

После того как в предыдущем правиле определено, как взаимодействуют часовые и дневные структуры при определённых обстоятельствах, следующий шаг — переход к анализу недельного интервала, то есть движения цены от открытия до закрытия недельной торговой сессии.
   Из всех правил только два действительно позволяют объединять дневные Структурные метки в серии. Именно они формируют основу недельной модели и задают последовательность анализа.

Порядок действий

1. Определить наличие Ненаправленной активности. Если движение не формирует направленную фазу, применяется логика работы с Ненаправленной активностью.
2. При наличии Ненаправленной активности применить правило Пересечения начального уровня, если начальный уровень волны пересекается до её завершения. В такой конфигурации объединение дневных Структурных меток внутри недельного интервала автоматически приводит к формированию коррекционной волновой модели.

Замечание по соотношению волн

Если следующая по направлению тренда Структурная метка соотносится с предыдущей в диапазоне 96–100% (отклонение не более 4%), то:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Серия 3. Переход от часовых правил к комбинированным структурам

Завершив рассмотрение всех правил, определяющих построение и интерпретацию дневных и часовых волн, мы подходим к следующему уровню структуры. Часовые правила формируют фундамент дневной Структурной метки: они задают критерии, позволяющие однозначно определять её границы и завершённость, а также обеспечивают возможность формирования Недельных интервалов за счёт последовательного объединения дневных волн.
  Однако дальнейшее развитие структуры невозможно рассматривать в рамках только двух таймфреймов. Формирование дневных волн и их связь с часовыми сегментами требует применения комбинированных правил, которые объединяют оба уровня разметки в единую систему и служат переходом к дальнейшему комплексу более сложных комбинаций. Эти правила отсутствуют в классической литературе, поскольку они формализуют переход между таймфреймами и устраняют субъективность, возникающую при визуальной интерпретации структуры.

Комбинированные правила позволяют:

• установить момент включения, когда часовая структура становится частью дневной волны

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 9. Правило Соотношение серединных часовых сегментов с последующей волной

После разметки часовых сегментов по установленным правилам возможна ситуация, когда один из сегментов располагается на стыке двух торговых сессий. Такая серединная волна требует отдельного подхода, поскольку она влияет на дальнейшее построение структуры.
   Если завершение серединной часовой волны как показано на рис. 2.32 стр. 27 книги, находится в диапазоне 96–100% от конца предыдущей волны (допуск не более 4%), то она не считается первым ценовым экстремумом следующего дня.

В этом случае:

• на восходящем тренде серединная волна трактуется как превышающая относительно предыдущей,
• на нисходящем — так же превышающей по длине.

Независимо от фактического экстремума нового дня, все правила — Взаимного положения волн и Пересечения начального уровня — применяются от серединной волны.
   Таким образом, именно серединная волна становится нейтральной стартовой точкой следующей сессии. Она не соединяет будущие часовые волны между собой, но определяет направление дальнейшего построения и влияет на завершённость формирующейся фигуры.                               

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доброго вам дня! В книге используются паттерны, восходящие к системе Нили, однако материал не является копией или адаптацией оригинала — это новая формализованная модель, основанная на его фундаментальных идеях, но существенно переработанная для обеспечения точности, воспроизводимости и практической применимости.

Базовая структура сохранена, но проведена комплексная формализация: уточнены критерии идентификации фигур, добавлены недостающие правила подтверждения и завершения волн, исправлены ошибки оригинала и устранены искажения, характерные для переводов 1990‑х годов.

Формальное определение волны — ранее размытое и неоднозначное (глава 2) — приведено к строгой, логически замкнутой структуре. Это позволило построить единую методологическую основу для всех паттернов и правил подтверждения, устранив логические разрывы, возникавшие при наложении формальных моделей на неформализованные определения.

Все таблицы переработаны, унифицированы и расширены: добавлены новые таблицы для устранения неоднозначностей, а таблица подтверждений фигур Эллиотта (глава 10) полностью реконструирована и снабжена детальными пояснениями.

Неформальные правила упорядочены: структурированы по пунктам, термины строго определены, субъективные и эмпирические формулировки исключены. Термин «сетап» используется исключительно в структурном смысле — как формальная конфигурация волны, а не как торговая точка входа.

Таким образом, представленная методология — не пересказ, а глубокая реконструкция: логически согласованная, методически целостная и пригодная для объективного анализа.

Часть 8. Правило соотношений длины и длительности

После того как внутри дневной Структурной метки определены комбинации часовых волн, к ним применяется правило «Соотношения длины и длительности». Суть правила проста: ценовые фигуры можно строить только из подобных волн.
   Рынок фиксируется в двух координатах — цена и время. Чтобы две смежные волны можно было считать подобными, между их длинами и/или длительностями должны выполняться определённые количественные условия. Простого визуального сходства недостаточно.

⭐Соотношение по цене

Две последовательные волны считаются подобными, если:

длина меньшей волны ≥ 30% длины большей.

⭐Соотношение по времени

Две смежные волны считаются подобными, если:

длительность меньшей волны ≥ 30% длительности большей.

⭐Импульсные и коррективные фигуры

• В импульсах чаще встречается соотношение по времени.
• В коррекциях — соотношение по цене.

⭐Когда сегмент можно анализировать

Если внутри часового сегмента все пары смежных волн удовлетворяют хотя бы одному критерию (цена или время), сегмент считается однородным и может быть объединён в фигуру.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 6. Правило «Двойственного построения»

Применяя Правило Взаимного положения волн и Правило Пересечения начального уровня, определяют, какое из них проявляется первым внутри дневной Структурной метки, обозначенной моноволной m. Эта последовательность формирует Первичное соединение (см. рис. 2.27, стр. 24 книги).
  Если Первичное соединение подпадает под Правило Пересечения начального уровня, выполняется Первое повторение. В результате формируется групповая структура mg, обозначенная на рис. 2.28 как m1. Далее, когда последующая моноволна — одиночная или групповая — формирует m2 (второе повторение после m1) и завершается, а затем следующая волна в противоположном направлении (m3) перекрывает всю видимую комбинацию, такое взаимодействие волн называется Двойственным построением.
  Таким образом, Двойственное построение фиксирует завершённую последовательность m1–m2–m3 и закрывает блок правил, описывающих устойчивость локальной структуры. Далее требуется определить конфигурацию движения по Правилам Первичного построения, которые будут представлены в следующем посте.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 4. Правило Пересечения начального уровня волны

Определение.
Если при сведении ряда часовых волн или часовых сегментов (mg), сформированных по правилу «Взаимного положения волн», начальный уровень одной из этих волн пересекается до момента её завершения (см. рис. 2.26 на стр. 23 книги), то такая комбинация по своему характеру считается Коррективной.
   В этом случае вся комбинация должна быть объединена и учтена как одна Коррективная волна, без дальнейшего дробления на составляющие элементы.

Переход к следующему правилу

Завершив определение Коррективных комбинаций по признаку пересечения начального уровня, в следующей части будет рассмотрено правило «Двойственного построения», задающее критерии формирования альтернативных часовых структур.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 3. Правила Взаимного положения волн

После ознакомления с правилами «Подобия и Баланса» необходимо перейти к следующему блоку — правилам «Взаимного положения волн». Эти правила применяются исключительно к часовым моноволнам, формирующим внутреннюю комбинацию дневной Структурной метки.
   Анализ часовых моноволн выполняется через оценку взаимного положения текущей моноволны относительно соседних движений, входящих в состав дневной Структурной метки. Перед расстановкой Структурных меток необходимо уметь соотносить анализируемую часовую моноволну с предыдущей и последующей рыночной активностью. Для этого используется концепция относительной перспективы.

1. Определение m1

Первая (самая левая) часовая моноволна на графике обозначается как m1.

2. Определение m2

Следующая в направлении тренда моноволна после m1 обозначается как m2. Завершение m2 фиксируется по факту пересечения экстремального уровня m1 (максимума или минимума) (см. рис. 2.22, стр. 21 книги).

3. Внутренняя структура m2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 4. Правила Пропорциональности и классификация ценовой активности

Волновой анализ невозможен без корректного выбора пропорций графика. Именно пропорции определяют, какие Структурные метки будут видны, а какие исчезнут в шуме. Каждая моноволна обладает собственными ценовыми и временными параметрами, и без правильного масштаба их невозможно идентифицировать формально.

1. Почему единый масштаб времени не работает?

Время на рынке — величина не абсолютная. Если в физике относительность времени определяется скоростью наблюдателя в пространстве, то в рыночной динамике оно определяется психологией толпы: балансом спроса и предложения, ценой открытия и закрытия позиций.

Поэтому:

• ценовые структуры разных уровней Порядка формируются одновременно,
• попытка использовать один временной период приводит к искажению структуры.

Замечание. Фраза «один временной период» не означает конкретный фиксированный промежуток времени. Временной диапазон формируется количеством и расположением Структурных меток на графике, которые определяют границы Направленной и Ненаправленной активности. Именно структура, а не само время, задаёт реальную протяжённость анализируемого участка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Часть 1. Что такое волна? Почему вертикальное движение невозможно

Несмотря на значительный объём работ по волновому анализу, в существующей литературе отсутствует строгое формальное определение волны как первичного структурного элемента. Отсутствие такой формализации делает интерпретацию волновых моделей неизбежно субъективной: одна и та же ценовая последовательность порождает различные структуры в зависимости от предпосылок конкретного аналитика. В монографии эта методологическая неопределённость устранена: волна определяется через систему ограничений и наблюдаемых характеристик ценового движения.

   Любое изменение рынка — это изменение цены. На графике оно отображается как отрезок прямой линии, имеющий определённое направление. Но есть одно фундаментальное ограничение:

«Абсолютно вертикальное ценовое движение недопустимо.»

Причина проста: любое изменение котировок требует прохождения времени. Цена не может мгновенно перейти из точки А в точку Б. Эта визуализация идеально подчёркивает ключевую идею: время — обязательный параметр волны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Структурный волновой анализ: пояснение к Введению монографии

Монография опирается на исследования Р. Н. Эллиотта и Г. Нили, однако представленный подход не повторяет их работы, а формализует и уточняет ключевые положения. Введение задаёт методологическую рамку всей системы и объясняет, почему формализация волнового анализа необходима для практического применения.

Классический подход содержит значительный объём наблюдений, но не даёт строгого определения самой волны. Во Введении это сформулировано предельно ясно:

«До настоящего времени построение волн не имело чёткого определения…»

Именно устранение этой неопределённости и является целью методики.

1. Методологическая необходимость формализации

Введение обосновывает, что волновой анализ не может опираться на интуитивные решения. Отсутствие формальных критериев приводит к тому, что разные аналитики строят разные структуры, опираясь на субъективный опыт.

Предлагаемая система решает эту проблему через:

• формальные признаки волны,
• строгие правила построения,
• алгоритмическую логику анализа,

Авто-репост. Читать в блоге >>>