Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе....Читать далее

Кто не помнит, писал тут недавно возмущения пост: https://smart-lab.ru/blog/647270.php
Проблема такая: Очень долгое время Апи Тинькова приносит проблемы. Мы пошли на встречу и добавили их Апи в OsEngine в не очень удобоваримом виде, в надежде что в ближайшее время будут правки....Читать далее

Недавно один из клиентов попросил меня создать инструкцию для своих родных на случай, если с ним что-то случится. Идея родилась у него после того, как в нашем клубе выступил Андрей Шпак с рассказом о том, как готовиться к передаче наследства и какие вопросы стоит проработать заранее....Читать далее

Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той или иной страны. В России таким индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX). Именно по нему и определяют доходность Российского фондового рынка в рублях, а также делают выводы о долгосрочной доходности (индекс существует с 22 сентября 1997 года)...Читать далее

Привет, новая неделя – новый бэктест факторной стратегии. На этот раз не только на Мосбирже и не только в акциях. Первоначально тут планировался большой текст про взаимодействие Моментума, торгового оборота и волатильности на неликвидных рынках и последующий Шарп сильно за 2....Читать далее

Привет, продолжаем тестировать факторные стратегии на нашем рынке. В зоопарке стратегий уже можно посмотреть на Value и Momentum тут https://smart-lab.ru/blog/609357.php и тут https://smart-lab.ru/blog/611263.php Сейчас мы протестировали фундаментальную Profitability и вот что из этого получилось:...Читать далее

Интерес к ОФЗ был недолгим. Всего пара недель, и доходности вновь ниже 7%, а по коротким выпускам и вовсе ниже ключевой ставки. Чудеса монетаризма! Или проявление качества российского госдолга? Риторические восклицания.
Еще одно проявление госдолга – облигации субъектов федерации....Читать далее

В марте 2009 мы закончили плоскую коррекцию в волне IV и сейчас находимся в волне V. В рамках этой волны в сентябре позапрошлого года мы закончили тройку и сейчас находимся в четвёрке. Соответствующая ей двойка длилась около полутора лет, ранее соразмерной по времени четвёрки не наблюдалось, потому я склонен считать, что текущая плоская коррекция ей и является....Читать далее

Текущие цены ряда ETF сильно отличаются от стоимости чистых активов в расчете на один пай. Инвесторам в ETF стоит ждать значительных корректировок по своим позициям в начале следующей недели.
Прошлая неделя стала неожиданно волатильной для Московской Биржи, да и для мира в целом....Читать далее

Всем привет!
В продолжении статьи https://smart-lab.ru/blog/581512.php
И статьи https://smart-lab.ru/blog/588301.php
Для того чтобы корректно посчитать сумму налога по брокерским отчетам необходимо:

• перемножить все сделки на курс ЦБ на дату открытия и закрытия и рассчитать прибыль/убыток в рублях....Читать далее