Отвечаю на ехидный вопрос, прозвучавший в переписке по поводу сообщения Экстремальный трейдинг. Прибыль июня 999%. 
Вопрос формулируется примерно так: А как же работает рынок?
По моему так очень просто. Я  не раз писал об этом, и на других ресурсах, и здесь, на смартлабе:...Читать далее

Архитектура системы алгоритмической торговлиЗдесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/
Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира....Читать далее

Что такое риск на сделку? Это величина разности стоимости котировок (величина стоп приказа) умноженного  на величину позиции? Разность котировки дает стратегия .  А где брать размер позиции? Обычно следуют от обратного – берут максимальный риск на сделку, и делят его на разность котировок....Читать далее

Часто вижу как люди изобретают велосипеды в Excel, хотя все уже давно написано. Сам по себе Excel для анализа данных на мой взгляд не удобен.
Хочу поделится с вами базой с огромной коллекцией примеров анализа рыночной информации в Excel.
Корреляции, хеджирование, шорт интерес, моделирование портфеля, Монте Карло, бонды, опционы и еще много много всего....Читать далее

Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.
На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым....Читать далее

Итак, мы продолжаем попытку сделать субъективный срез частного фондового околорынка.
Начало (первая часть) здесь:
smart-lab.ru/blog/324509.php
Рассмотрим отдельные группы частных фондовых околорыночников России. Их у меня получилось девять....Читать далее

За картинки сорри — принтскрин с PDF
Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30
 Содержание
1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6....Читать далее

Здравствуйте смарт-лаб'чане. Данная запись посвящена моим выводам о нашей бирже и внутри дневной торговли на ней спустя 3 месяца, надеюсь кому-то будет полезной данная информация.
Прошло ровно 3 месяца с того момента, как я решил торговать на бирже полностью уйдя с форекс, на котором я был с августа-сентября 2014 года....Читать далее

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) — это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.
Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно....Читать далее

Заключительная публикация цикла.
Первое, что мы делаем, это тестируем торговую стратегию с фиксированным объемом сделки, т.е. проверяем работоспособность алгоритма в чистом виде.
Объем сделки выбирается таким, чтобы исключить крах, т.е. стратегия должна оставаться в рынке на протяжении всего интервала тестирования....Читать далее