берем волатильность дня… закатывает ее через взвещенную скользяшку, определяем 1 сигму… на периоде берем минимальное значение дня к нему плюсуем 1 сигму… цена подошла к стопу  берем...
далее от максимального значения дня на периоде  отминусовываем 2 сигмы (естественно, значение меняются каждый день по закрытию торгов), если значение минимума дня меньше — выбивает по стопу....Читать далее

Ниже будет много бытовой терминологии и фривольных аналогий.
Фитнес-функция. Поиск каких-либо закономерностей всегда в качестве промежуточного шага содержит оптимизацию много-параметрической фитнес-функции (ФФ). От выбора ФФ зависит очень многое во время исследований....Читать далее

Я уже писал, почему логарифмические проценты очень удобно использовать при проведении различных исследований в инвестициях — Доходность. Как считать? И почему полезен непрерывный процент.
Сегодня я хочу показать еще одно очень удобное применения логарифмического процента при проведении расчетов доходности, номинированных в различных валютах....Читать далее

Кризисы.
С завидной регулярностью, будто по щучьему велению, каждые лет пять  приходит какая то напасть. Это особенно хорошо видно на графике доходности 10-ти летних ОФЗ:
1- “Великий финансовый кризис” (GFC) 08-09 гг.
2- Кризис сырья и развивающихся рынков 14-15 гг....Читать далее

Я тут долго не пригублял, но сегодня только что выпил винца с водой. Но дело не в этом…
Я в течении многих лет занимался всякими духовными, эзотерическими практиками. Искал долго, как достигать изменённого состояния сознания, постигал мудрость, искал всяких гуру, иногда медитация и цигун давали на доли секунд, то, что я искал, но вернуться в это состояние было практический невозможно....Читать далее

Сижу как-то раз за рюмкой чая (это было за год, два или три до моего прихода на Smart-Lab} и приходит мне в голову мысль — а почему бы не попробовать прогнозировать котировки.
Прогноз, естественно, на ТФ 1м, который я использую. Время прогноза пусть будет — 5 минут — вполне достаточное для моих сделок, а недостаточно, так прогноз можно и повторить на следующие 5 минут....Читать далее

В прошлый раз вы создавали простую торговую систему для TradingView и самое время улучшить её и внести небольшие изменения, которые позволят вам обгонять рынок там, где остальные трейдеры теряют деньги. Также эта система использует обновлённую версию PineScript v5 — она предполагает незначительные различия в коде....Читать далее

Пока есть время, а зимой его у меня больше (нет экотрейдинга), в этом году занялся трейдингом.
И решил опубликовать одну из основ своей торговой системы. Если вас это бесит или не интересует, то проходите мимо
Графики расположены по уменьшению ТФ....Читать далее

Математики заявляют, что котировки инструмента — это случайный процесс.
Многие не знакомые с этим понятием заявляют, что цена инструмента не может быть случайной, ведь покупают и продают люди, которые свои решения принимают на основании какой-то информации и эти решения не случайны....Читать далее

Сейчас в облигациях федерального займа наблюдается интересная ситуация, все выпуски с погашением от 6 лет дают примерно одинаковую доходность от 8,5% до 8,9% годовых. Зафиксировать такой доход можно на разные периоды времени, но пока самый длинный выпуск с постоянным купоном погашается через 20 лет (ОФЗ 26238 — 15....Читать далее