--ВВЕДЕНИЕ--
Пост будет полезен только разработчикам алгоритмических стратегий. Здесь нет прорывных идей. На истории стратегия прибыльная, но опыт показывает, что эта прибыльность иллюзорна и не гарантирует успех в будущем. По любой стратегии можно найти комбинацию параметров, которая прибыльна на прошлых свечках....Читать далее

Был такой дядька. Киёси Ито. Работал в статистическом  управлении и писал книжки. Интернета тогда не было, поэтому он, как и Тимофей Мартынов, делал книжки из бумаги и писал в них ручками. Писал он о теории вероятности и стохастике, то есть про кроликов, и внимание....Читать далее

— flags:
— 30 — снята продажная
— 28 — исполнена продажная
— 24 — исполнена купленная
— 29 — активная продажная
— 25 — активная на куплю
— скрипт после клиринга завершается
function profit(pric_s)
t = {
    [«CLASSCODE»]=«SPBFUT»,...Читать далее

В некоторых торговых стратегиях используются цены нескольких активов. Скажем, можно торговать фьючерс MX, глядя на цены фьючерсов MX, SR GZ и выполняя над ними некоторые арифметические преобразования. Например, построить график вида
Spread := price(MX) — 5 * price(SR) — 5 * price(GZ) — 50000...Читать далее

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка....Читать далее

Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for....Читать далее