По мере исследования инструментов и классов активов иногда возникают наблюдения, что в определенные периоды палку воткни и она прорастает деньгами, в другие же, борьба с нулем и плохое настроение почти гарантированы.
В прошлый раз вскользь упомянул недавнюю ситуацию на рынке, когда рост реальной ставки вылился в снижение интереса к классу активов акций и их распродажам....Читать далее

Добрый день, коллеги.
В целях социализации и начала более долгосрочной торговли, сделал свою версию моментума для акций.
Простой, емкий подход, проверенный на большом количестве рынков, чтобы начать движение в область положительного математического ожидания....Читать далее

В 1984 году на семинаре Колумбийского университета, посвященном пятидесятилетию выхода книги  «Анализ ценных бумаг», Уоррен Баффет выступил с защитой идей Бенджамина Грэхема. В ответ на аргумент о случайности успеха инвесторов Баффет сказал:  
«Если все, кому выпадают “орлы”, происходят из крошечной деревушки Грэм-Доддсвилль, то, наверное, они что-то делают для того, чтобы эти “орлы” выпадали»....Читать далее

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.
ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера....Читать далее

Рис. 1: Медленно положи свой код на пол и пни ко мне!
Ты написал новую крутую фичу? Нашел ошибку в существующем коде? Пришло время прислать новый код в общий репозиторий, чтобы все могли воспользоваться плодами твоих трудов (бесплатно).
Первый шаг — на Гитхабе делаем форк проекта (https://github....Читать далее

Простые финансовые модели для прогнозирования цен акций.
Существует множество моделей, которыми пользуются финансовые аналитики для оценки компаний, в них вы должны: дисконтировать денежные потоки,  искать бета коэффициенты,  рассчитывать коэффициенты для различных рисков,  в общем, заниматься больше «астральной» деятельностью, чем аналитической....Читать далее

Таварищъ Artemunak написал хороший пост про алго smart-lab.ru/mobile/topic/902788/
Со многими выводами согласен, но есть отличия.
1. Тесты нужно проводить на истории 3, лучше 5 лет. 10 лет избыточно и существенно сокращает количество стратегий....Читать далее

 Пока готовится ряд статей о тестировании и оптимизации наших торговых систем, товарищ по моей просьбе доработал бота, торгующего на внутридневных данных для торговли дневками. Изначально это было сделано для наших друзей и знакомых, которые хотят приобщиться к теме инвестирования, но нет времени или лень это изучать самостоятельно....Читать далее