Fairman
Fairman личный блог
28 февраля 2024, 14:06

А ты способен признать ошибку?

Кривая убытка загибалась вниз, приобретая параболическую форму, при том, что средняя цена позиции изменялась линейно.

А ты способен признать ошибку?

— Естественно, размер убытка будет прогрессировать при каждом новом входе в сделку, это же элементарная математика, — сверлила мозг мысль в голове, — скажи спасибо, что не мартингейл, а то бы вообще «без штанов» остался где-то в середине кривой.
— Ну спасибо, успокоил, чёрт побери! – вступил в «диалог» здравый смысл. — А ты способен признать ошибку?

А ты способен признать ошибку?

— Ошибку? Почему ты решил, что это ошибка? Если цена развернётся, то закроем позицию в плюс.
— Хорошо, если именно так и произойдёт, а если нет?
Котировки тем временем продолжали движение вниз, а робот набирал длинную позицию.

Двумя кликами мыши можно было перевернуть убыточную позицию и компенсировать значительную часть потерь на сделках по тренду, однако этому препятствовал не столько размер самого убытка, сколько дурацкая мысль: «Разве я могу быть не прав?».

В момент, когда размер убытка приобрёл устрашающий вид, к одолеваемой разум мысли добавился фактор страха, ведь отбивать минус пришлось бы несколько недель.

***

Оглядываясь назад, становится смешно от тех установок, которые давал себе, приходя на рынок:
1. На финансовом рынке можно легко заработать деньги.
— Да, можно, но это будет нелегко, всегда держи в голове, что по ту сторону терминала кто-то умнее тебя.

2. Если принял решение и вошёл в сделку – следуй первоначальному плану.
— Нет, ты можешь ошибаться, будь готов изменить свой план, если прежний стал не актуален.

3. Сосредоточься на прибыли — это главное, что движет тобой.
— Прибыль не главное, куда главнее оценка риска. Иногда лучше забрать небольшую прибыль и выйти с рынка, чем ожидать большего дохода при неприемлемых рисках.

Кстати, заметил такой момент: когда был сосредоточен на финансовой составляющей при работе на рынке, то результат был околонулевым (большие прибыли сменялись не менее большими потерями). После того, как стал относится к биржевой игре именно, как к «игре» (типа развлечения в свободное от работы время), то результат значительно улучшился.

Возможно на результат повлияло «отключение» стресса и напряжения, а может просто опыт, «насмотренность» и способность признавать свои ошибки.

Кто знает?..

Предыдущие посты серии:

Как мы сражались с рынком за полмиллиона — smart-lab.ru/mobile/topic/987840/

Как я дошёл до алгоритмической торговли — smart-lab.ru/mobile/topic/988110/

Как стать инфоцыганом — smart-lab.ru/mobile/topic/988433/

Горе от ума. Как размышления вредят трейдингу — smart-lab.ru/mobile/topic/989166/
6 Комментариев
  • svgr
    28 февраля 2024, 14:37
    Двумя кликами мыши можно было перевернуть убыточную позицию и компенсировать значительную часть потерь на сделках по тренду

    Если интересно, результаты моих общих исследований. 
    Предположим вы создали алгоритм, торгующий 'боковики'. Это и возвраты к среднему, и сеточные, и т. д. Нашли лучшие параметры для размеров отклонений (шагов), размер стопа сколько то шагов. Торгуете.
    Вывод: лучшая стратегия — на стопе переворачиваться и дальше снова по алгоритму как с начальной точки.
      • svgr
        28 февраля 2024, 15:20
        Fairman, почитаем пост. 

        Когда я написал выше, там имелось в виду, что посчитана статистика, включающая оба указанных случая.
        Финансовый результат на дистанции складывается таким образом из трёх слагаемых: 1) итоги торговли в боковике — заведомо положительные при выборе правильного параметра. 2) итоги переворота удачные — это аналог торговли по тренду, большие плюсы 3) итоги переворота неудачные — пила.
        Выше я имел в виду, что сумма 2)+3) получается наилучшей. По сравнению, например, с методом просто выйти по стопу.
          • svgr
            28 февраля 2024, 15:54
            Fairman, стопы в таких системах у всех, чтобы избежать больших разовых убытков при множественности небольших прибытков. И всё.
            А мы пробуем развернуть стопы в свою пользу. Если размер стопа сравним с 1-3 разовыми прибытками, то по статистике последующее движение в пробитую сторону даёт на круг лучшие результаты, чем забор. Хотя и одно движение на 3-4 последующих пилы в среднем.
            Сумма 2)+3) уже сама по себе может быть околонулевой в хорошей системе.
            И тут надо вспомнить, что на первом откате после переворота вы входите в боковик в новом уже направлении.
            3-4 пилы, о которых было выше, означает, что 3-4 раза подряд новый боковик не настроился после первого его колебания и случился повторный слишком близкий переворот.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн