Нейросеть теперь и в трейдинге, встречайте первый публичный алгоритм для торговли.

Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено. Уильям Гибсон

Добрый день уважаемые форумчане.
Если начать коротко и ясно, то алгоритм сделал следующую доходность с 2008 года по фьючерсам РТС, Доллар-Рубль, Нефть — таймфрейм м5:

Доходность по акциям Сбербанк, Лукойл, Газпром — таймфрейм 1 час:

Как видите, статистика по фьючерсам более плавная, нежели по акциям, так как привилегия фьючерсов — это открывать сделки на понижение. Все из вас неоднократно слышали и видели про нейросети и их чудесных алгоритмах работы. Нейросети рисуют, пишут статьи, создают дизайн, общаются в чатах, изучают данные, разговаривают дикторским голосом, клонируют голоса, делают презентации, начали создавать видео по описанию и еще много чего.

Ниже 2 картинки, одна из них создана нейронной сетью, а другая реальная из популярной соц.сети. Где настоящая девушка?

Нейросеть — это программа, которая умеет обучаться на основе данных и примеров. Она не появляется из пустого места, для ее создания нужны данные. Так же и человек, он познает мир, когда начинает видеть и слышать его.

Знакомьтесь, Iqas — нейросеть для трейдинга, ниже пример её работы на фьючерсе Яндекса м5.

Вы будете правы, если подумаете, что это подбор наиболее удачных сделок для пущего эффекта.

Ниже часовой график фьючерса РТС, убыток по сделке -3800 пунктов:

(Buy_i Sell_i — это сокращения сигналов от названия iqas)

На начальном этапе тестирования статистика по сигналам была примерно от +66% до +73%, потом удалось улучшить результат +80%-87% — сейчас статистика дошла до +96%. Но не стоит восторгаться, реальная торговля и статистические данные это разные вещи. Об этом чуть ниже.

Говоря о том, какие инструменты анализирует нейросеть ?...
LINKUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ADAUSDT — таймфрейм м5

Ответ — любые. Акции, фьючерсы, валюты, криптовалюты, любые таймфреймы в любое время.
Вопрос стоит лишь, а нужно ли торговать на маленьких таймфреймах, когда количество сделок равно количеству комиссии, а это минус львиная часть дохода. По нашим оценкам лучше всего торговать такими временными интервалами (картинка ниже), в идеале подходит м15 — как самый универсальный тф для всех рынков:

О плюсах сигналов нейронной сети можно говорить долго и красиво, но мы решили показывать на первом месте минусы. Посмотрим на ложку дегтя и будем самыми откровенными. 
    Ниже пример. Статистически, на абсолютно всех рынках, прослеживается динамика как повышенной волатильности, так и ее угасание. Так мы получаем негативные (нулевые) сделки. Если смотреть график по д1, то можем увидеть как случаются флетовые слабые движения — в этот период сделки (если м5-м15) будут приносить либо нулевые результаты, либо минимальные — а еще и убыток от комиссии и трата времени трейдера. График нефти январь (слева м15, справа д1):

Поэтому мы предлагаем использовать нейросеть либо на появлении волатильности по д1, либо отслеживать сигнал после 3-4 дней боковика. В итоге мы получаем последующие две сделки +430 пунктов на лонг и +400 пунктов на шорт. Таким образом, (дожидаясь движения после флета), мы пропускаем нулевые сделки и минимизируем пустую трату на бирже.

Еще пример по нефти — ноябрь (слева м15, справа д1). Так же флет по дневному графику (пинбары):

И по закономерности получаем расжатие пружины, шорт +950 пунктов, лонг +700 пунктов и еще шорт на +420 пунктов — так после флета мы имеем хорошие и беспроигрышные сделки.

Будем ли мы модифицировать нейросеть с удалением флетовых сделок? Возможно будет версия с таким фильтром, но мы и так обыграли этот минус интересным способом, об этом чуть ниже.

Вторая ложка дегтя. Сигналы не показывают выход на пике движения. А когда начинается разворот движения, то теряем 30%-50% от максимального профита по реверсному сигналу.
Пример с РТС — часовой график:



рост +4900 пунктов - обратный сигнал был на +1800 пунктов

падение на +3000 пунктов — обратный сигнал и прибыль 0 пунктов

рост на +3600 пунктов - обратный сигнал +2300 пунктов

падение на +7700 пунктов - сигнал реверс и уже +3700 пунктов

Да, есть много сделок, которые показывают разворот почти на пике движения, но главное - это обзор минусов.

Чтоб не затеряться в мыслях, про флетовые сделки. Мы превратили две ложки дегтя в мёд простым, но чертовски действенным способом. Лавирование позициями дополнительными сделками. Так как любой сигнал — это направление движения цены, то мы точно знаем как можно добирать и скидывать части позиции без ошибок. Проще, как говорится, показать:

Перед вами выше график нефти (moex), поступил сигнал на часовике, но цена стоит в боковике, а если боковик, то хорошо отрабатываются дополнительные сделки. Итак, цена стоит на месте, а профит по доп.сделкам:
+270п
+130п
+260п
+136п
итого: +796 пунктов
Смысл стратегии я думаю вам понятен — главное это грамотное лавирование депозитом и тогда статистика правильных сделок будет вся зеленой.

Говоря про реальность, а не про теории, в можете посмотреть реальные сделки (Qiuk) по фьючерсам и понять, что не так.
Вот таблица реальных сделок по фьючерсам и скриншоты 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U85UOsxxUrAKhZU9V_8mTtbViBm7pkjYCOqtuYoIj9w/edit

Там статистики только за месяц и вышло 66 сделок — 49 в плюс (75%), 8 в минус (12%), 9 в БУ (13%). Все сделки на статичном таймфреме м5 (спец настроек никаких нет, об этом позже). Это немного снижает градус, ведь в теории (на графике сигналов) плюсовых сделок не менее 95%. Почему так? Спреды на вход, спреды на выход, пропуск сигнала по времени, проскальзывание в обе сделки, не выход из позиции на импульсе движения и цена быстро откатывает назад. Мы определенно учли момент, что на низкой волатильности лучше не торговать, в статистике по золоту видно серию убыточных сделок, прям повезло начать дневник сделок с минусов. График д1 показывает неприличный флет. Но тем не менее последующие сделки перекрыли минус и мы пока не трогаем этот фьючерс, ожидая волатильности.

На м15 по золоту не было убытков, он более стабильный тф.

В защиту нейросети можно сказать, что если один инструмент находится во флете, то другие неплохо показывают наличие движения. Натуральный газ NG дал очень хорошие движения за прошлый месяц:
1

2


3



Валютные фьючерсы тоже хорошо давали прибыль. И ещё дают сейчас.

1



2



3



4

Один из самых техничных фьючерсов оказался sp500 — на московской бирже это spyf. Наверняка вы видели график и знаете его частый стремительный рост и такое же падение. Часовой таймфрейм.
1

2



3



4

Рекомендуем изучить этот фьючерс, так как он очень техничен и на нем почти всегда преобладают хорошие движения. Безусловно — выборка из разных инструментов, никак не коррелируемых между собой, является превосходным решением для восходящего эквити. Что-то растет, что-то падает, а что-то стоит на месте.

Постепенно мы выявляем хорошие триггеры для сделок изучая сигналы нейросети. Волатильность это хорошо. Когда на криптобиржах появляются новые монеты — то они очень хорошо гуляют вверх вниз — люди массово начинают их расторговывать.

ниже монета MYROUSDT.P

Как только появилась на бирже bybit, так сигналы (м5) пошли на +20%+30% — это без плеча конечно же. И мы рекомендуем всегда присматриваться к новым монетам, благо они появляются на бирже постоянно, только успевай торговать.

ниже монета ALTUSDT.P

Тоже новая и мы рекомендовали ее торговать, так как по любому возникает высокая волатильность и ликвидность.

ниже монета WIFUSDT.P

На заре расторговки новой монеты движения были до 50% (м5). Стоит отметить, что в значках (там где показывает проценты) max-прибыль есть погрешность от 1 до 10% примерно в большую или меньшую сторону, так что лучше перепроверять итоги самому, мы этот баг еще не убрали.

Вообще у нас в планах находить такие эффективные способы торговли на бирже (на любой), чтобы ловить только хорошие трейды. Для примера такой способ нашли на криптовалюте, но есть и для акций.

Ниже часовой график Сбербанка

Хоть и есть хорошие сигналы, однако и нулевые и даже убыточные сделки присутствуют. Мы об этом говорили на видео и показывали еще период, когда акция падала в 2021 году.

Стоит ли говорить про цикличность рынка?? Ведь это основа всего. А почему мы использовали рекуррентную нейронную сеть написать?? А про генетический алгоритм слышали?? А как регрессия определяет прогноз цены знаете? Тем для разговора очень много, так как нейросети — это новинка, которая активно развивается и внедряется в повседневную жизнь. Возможно первый пост получился немного большой, но оставлять вопросы открытыми мы не будем и начнем писать о том, куда движется прогресс.

Нейросети будут постепенно заменять рутинную работу человека, в каких-то областях они заменят специалистов и будут делать все гораздо быстрее. Но мир не един, где-то мир движется, а где-то ползет. Цитата в тему: «Будущее уже наступило, просто оно еще неравномерно распределено.»
— Уильям Гибсон

Уважаемые трейдеры — у нас есть демо версия нейросети с безлимитом по времени, мы готовы
предоставить любому желающему бесплатно протестировать её и ещё принять предложения
по улучшению сигналов за вознаграждение.
чтобы получить демо версию программы — пишите в поддержку телеграм

https://t.me/iqas_trading

Iqas — Intelligent quote analysis system -  интеллектуальная система анализа котировок.