ответы на вопросы по опционам (фуршет)

я решил регулярно отвечать на вопросы по опционам (пока раз в месяц после очередной экспирации).
общее правило такое — если ко мне в личку (в том числе во всех асоциальных сетях) приходят вопросы по опционам — я просто буду их накапливать и отвечать здесь. также буду отвечать на все вопросы в данном топике. 

вопросов не много, но часть из них я просто игнорирую. вот хороший пример вопроса на игнор: «здраствуйте где можна скемта пообщатса про опцыоны». не скажу что я не понял смысла вопроса, но форма подачи меня не устраивает абсолютно, хотя слова «здравствуйте», «где» и «про» выглядят вполне сносно.

сегодня для затравки только один вопрос (смарт-лаб)
------------------------------------------------------
«Скажите пожалуйста, каким образом вы анализируете волтильность цены базового актива и волатильность опционов с целью принятия решения о торговле опционами? Какие сервис используете для анализа опционных «греков»? 

Меня интересует это с целью краткосрочной покупки и продажи волатильности на рынке посредством опционов — например, краткосрочные покупки и продажи стреддлов. »

ответ: 
для начала рекомендую посмотреть вебинар про волатильность —  youtu.be/V_cj4A0ysD0

за прошедшее время после вебинара я немного продвинулся в понимании некоторых вопросов по исторической волатильности (спасибо    коллеге имярек за ценные замечания) а именно — при вычислении волатильности пользуйтесь только стандартной формулой. методы хай-лоу и прочие «оптимизирующие» — на помойку — они не улучшают расчет, а только вносят, и в так не простую ситуацию, дополнительную неопределенность.
 
греки считаю своим софтом  по своей же «модельной улыбке» — которая в общем случае  совсем не совпадает с маркетной улыбкой.
-------------------------------------------------
UPD1 просьба свои вопросы писать в данный топик. все вопросы заданные в личку если и будут отвечены, то в топике или в следущем топике.

to be updated