Андрей Кучумов
Андрей Кучумов личный блог
11 января 2013, 18:32

TSlab: реализация обратной связи.

TSlab — удобный инструмент для тестирования различных
относительно простых стратегий. Но у него есть недостаток
— нельзя организовать обратную связь.
Например, если необходимо данные по текущей позиции
передать в «начало» алгоритма, но, естественно, на следующую
итерацию.
Выход я в итоге нашёл, хотя и довольно медленный,
и вряд ли он сгодится для использования real-time,
но при историческом тестировании алгоритма вполне сносный.
Реализуем следующим образом.
Изначально вносим в алгоритм 2 или более (по-необходимости)
одинаковых источника данных. Одинаковых по сути, но имена
у текстовых файлов разные.
Один источник делаем тестовым: с него снимаем текущую позицию,
её доходность и пр. Для минимизации влияния на общую
статистику в этом источнике открываем позиции лишь в 1 лот.
Тогда TSlab позволит нам выходы из алгоритма обработки этого
источника подать на входы «рабочего» источник данных,
где позиции ставим не менее 1000 лотов для нивелирования
влияния «тестового» источника данных на статистику.
Конструкция получается довольно громоздкая, но проблема
реализации обратной связи решается.
7 Комментариев
  • ves2010
    11 января 2013, 19:21
    тож так делал
        • vito333
          12 января 2013, 14:26
          Андрей Кучумов, Андрей, так ты не реализовал такую технику?
          думаю, что можно и в реале применить, достаточно ограничить глубину данных или как-то еще
  • vito333
    12 января 2013, 14:28
    скорее всего сложности при реализации в визуальном редакторе, если кодить нужное на шарпе, то вполне всё нормально может получиться
  • vito333
    13 января 2013, 19:08
    ок

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн