Итоги торгов за 28.11.2023

Коротко о торгах на первичном рынке

28 ноября за один день состоялось размещение трехлетнего выпуска Роял Капитал БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. YTM — 19,52%.

Размещение выпуска прошло за 2 268 сделок, максимальная составила 11 млн рублей. Медиана — 10 тыс. рублей, мода — на уровне 1 тыс. рублей. Объем большей части заявок (2 209 шт.) — до 500 тыс. рублей.

В этот же день среди квалифицированных инвесторов началось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, далее купонная доходность снижается лесенкой до 20%, 18% и 15% годовых. YTM — 19,59%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму около 130 млн рублей (86,58%). Количество сделок за первый день торгов — 597 штук, объем основной массы заявок (536 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальная сделка — 3 млн рублей. Значение медианы — 140 тыс. рублей, мода — на уровне 200 тыс. рублей.

28 ноября завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01 объемом 17,5 млн юаней, стартовавшее еще в декабре 2022 г. Остаток выпуска — 73,5 тыс. юаней — был размещен за одну сделку. Напомним, что ставка ежемесячного купона в размере 8% зафиксирована на весь срок обращения.

Также отметим выпуски, дневной объем размещений которых превысил планку в 2 млн рублей: облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкуплены еще на 23,6 млн рублей, бумаги БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 удалось разместить на сумму 2,2 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В топ-5 по объему торгов за 28 ноября с большим отрывом лидируют облигации ГК Самолет БО-П11: дневной объем торгов составил 241 млн рублей, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. При этом котировки бумаги за сессию изменились незначительно: выросли с 97,61% до 97,7% от номинала. Ставка купона — 12,7%, ближайшая выплата состоится в феврале 2024 г.

В рейтинге по росту цены лидером оказался выпуск СМАК БО-П01, цена которого за день выросла с 98,5% до 100,91%. По выпуску 8 декабря пройдет выплата 36-го купона по ставке 13% годовых, а также очередная амортизация тела долга в размере 10%.

Вторую строчку рейтинга роста цены занял выпуск Светофор Групп АО БО-П02, котировки его увеличились с 95,3% до 97,49% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по ставке 12% пройдет в феврале 2024 г. Напомним, что 30% тела долга компания уже выплатила, а следующая амортизация в размере 30% будет в августе 2024 г.

Выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П07 занял первую строчку списка топ-5 по снижению цены. Котировки бумаги опустились с 97,21% до 93,5% от номинала. Котировки снижаются уже 4 месяца подряд.

Что касается списка дефолтных выпусков, то отметим УК «Голдман Групп», которая допустила дефолт по облигациям серии 001Р-02 при выплате 27-го купона.

Помимо этого, в ноябре техдефолты были зафиксированы по облигациям эмитентов, которые также входят в группу УК «Голдман Групп»: ООО «ИС Петролеум», ООО «ТД «Мясничий» (на имущество которого был наложен арест в объеме 30,4 млн рублей) и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». В отношении владельца компании, Романа Гольдмана, было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей. Он объявлен в розыск.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 928,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.