О вреде использования традиционных индикаторов ТА в торговле

Добрый вечер, коллеги!

Пост навеян публикацией уважаемого 3Qu

https://smart-lab.ru/blog/961263.php

Ниже попробую высказать свою личную точку зрения, почему традиционные индикаторы для торговли следует использовать с крайней осторожностью.

1. Скользящее среднее

Описывает средний курс актива за прошедший период. И этим все сказано.
Визуально мы легко наблюдаем регулярное возвращение курса к скользящему среднему. Ну, чистая магия.
И только посмотрев на формулу скользящего среднего (неважно — арифметического, экспоненциального и т.д.) мы понимаем, что это не курс возвращается к среднему (кейс процесса Орштейн-Уленбек), а среднее возвращается к курсу )))

Мораль: Для торговли в большой мере бессмысленно. Это верно подметил уважаемый 100 грамм в указанном топике. Впрочем, любой может промоделировать торговлю по 1, 2, 3 МА на массиве длиной 1500000+ баров. Вангую — будет лютый трэш.

2. Полосы Боллинджера

Аналогично — описывает выборочную дисперсию за прошедший период. И этим все сказано.
Никогда не может предсказать будущую дисперсию.
На пальцах: пусть курс долгое время болтается в узком интервале и вдруг резким движением прорывает его вниз. Боллинджер тут же сигналит покупку, а это только начало нового даунтренда. Депо тает на глазах...
Спорщики скажут — дождемся подтверждения сигнала. Нивапрос — курс резко ныряет вниз и тут же возвращается обратно процентов на 70 от нисходящего движения. Мы получаем подтверждение — депо уходит облегчаться...

И так происходит со всеми индикаторами, которые описывают прошлые характеристики процесса. Не любые, а понятные нам прошлые характеристики. Само использование таких индикаторов для торговли основывается на очень сильном предположении, что прошлые характеристики процесса (оценные индикатором), сохранятся в будущем. К сожалению, обычно это не так.

Возникает вопрос — а существуют ли вообще индикаторы, которые описывают не только прошлое, но и возможное будущее?

Да, существуют. Но их следует разрабатывать не умозрительно, а с упором на будущую прибыльную торговлю. Хотя бы методом curve-fitting — если индикатор хорошо работал на прошлом, то он хорошо поработает какое-то время в будущем. К слову сказать, ни совокупность MA, ни Bollinger длинный тест такого рода (несколько миллионов баров) не пройдут никогда.

Опять же — такие индикаторы отличаются от традиционных. Малину палить не буду, но приведу наводящий пример. В формуле для дисперсии мы сумму квадратов отклонений от среднего делим на длину выборки. В выборочной дисперсии — делим на длину выборки минус 1. В реальных прогнозных индикаторах отличия от классических значительно больше.

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением

UPD. Справедливости ради следует отметить, что среди индикаторов ТА существует один стабильный, который способен прогнозировать будущее изменение цен (хотя и неточно). К сожалению, кроме меня его уважает и систематически использует (вроде) только один резидент СЛ — уважаемый SergeyJu (убедительная просьба не палить малину)