Импульсы или как увидеть срывы стопов.

Скрины с работой нового индикаторы «Импульсы» на моём канале StockGamblers вызвали у камрадов множество вопросов. Что это и как этим пользоваться? Ну что ж, дадим же ответы. И начнём с основ.

Что же у нас лежит в основе биржевой торговли? Сделка. В сделке всегда две стороны. Один покупает, другой продаёт. На бирже сделки маркируются по направлению. Она идет как продажа, либо как покупка. Но как, спросите вы. Ведь стороны всегда две — покупатель и продавец. По какому такому праву сделка вдруг становится именно покупкой или продажей? А всё довольно просто. Вот смотрите, вы разместили заявку на покупку по 100 рублей. Она стоит лимиткой в стакане. Стоит. Еще стоит… И тут вам с разбега льют в эту заявку и происходит сделка. Что это было? Как пройдёт эта сделка на бирже? Сделка будет маркирована как «продажа». Почему? Потому что инициировал сделку продавец. Ведь ваша заявка стояла и не исполнялась. Она была пассивной. А пришёл продавец и, ударив по вашему ордеру, инициировал сделку.

Вообще, конечно, там всё это делается через номера заявок — кто последний тот и папа, но объяснение выше проще и понятнее.
Разобрались с базой. Идем дальше.




Что мы видим на этой картинке? Это лента сделок. В данном случае по акциям Лукойла. У сделки есть дата/время, цена, объем и направление (в данном случае флаг). Обратите внимание на сделки в синей зоне. Что у них есть общего? Отвечаю: время и направление. Все эти сделки прошли в одну и ту же микросекунду и с одним и тем же направлением — продажа.

И еще одна картинка, что бы лучше понимать механику произошедшего.



Это стакан Лукойла. Первый бид (заявка на покупку) стоит по цене 7216,5 объёмом 148 лотов. Отдельно отмечу, что здесь два разных покупателя. Один выставил 2 лота, другой 146. Всего в жёлтой зоне 1000 лотов на покупку по ценам от 7211 до 7216,5.

И вот… внезапно на рынок врывается продавец и кидает рыночную заявку на продажу на 1000 лотов. Обратите внимание — рыночную заявку. Т.е. она собирает весь стакан вниз, пока не наберёт свой объем. В данном случае удовлетворяет все заявки на покупку вплоть до цены 7211. Вспоминаем первую картинку. Вот тут и ответ, как так получилось, что все сделки прошли в одно и тоже время. Потому что все сделки инициированы одной заявкой. Собственно, вот мы и открыли для себя тот самый «импульс». Или «набор».

Импульс — это удар по стакану, приводящий к нескольким сделкам по разным ценам в одно и тоже время.

А теперь о том, почему так происходит, и как нам это использовать.

Это может быть просто потому, что может быть. Ну просто кому-то пофиг на проскальзывание и он работает рыночными заявками. Ну вот такой он.

Вариант два. Это срабатывание стоп-приказа. Вспомните, как работают стандартные стопы. Указан некий ценовой уровень. Когда цена его пробивает, система выкидывает заявку на закрытие позиции. Обычно это заявка рыночная. Чтобы стоп стопроцентно сработал. К примеру, у вас лонговая позиция в Лукойле на 1000 лотов. Вы выставляете стоп-приказ — при цене в 7217 продать 1000 лотов по рынку. Происходит сделка по цене 7217. Система кидает рыночную заявку НА ПРОДАЖУ 1000 лотов. Что дальше — на картинках выше.

Вариант три. Продавец нервно ждёт, ну когда же разворот… ага, вот он. Вот пошли вниз… было 7220, 7219, 7218… 7217… Ай, могу не успеть… Аааа, продаю 1000 лотов срочно по рынку. Что дальше — на картинках выше.

Каждому из вас оба два последних варианта знакомы, не правда ли? И традиционное продолжение. Выбили стоп и ушли обратно в ту сторону, куда у вас и была позиция. Или вы продали, и цена сразу разворачивается. Ну постоянно же такое, правда? А потом все форумы в рассказах про кукла, который следит ну вот именно за вами.

А теперь посмотрим, где же это происходит на рынке.



Красные — это импульсы на продажу. Синие — импульсы на покупку. Вот у нас сработал стоп на продажу… или вы решили, что надо срочно запрыгивать в шортовый поезд, а то цена упадёт без вас. И вот вы делает красный импульс и… цена уходит вверх. И аналогично с покупками. Правда, здорово? Здорово, правда?

Мой индикатор «Импульсы» для МТ5 показывает все это дело в прямом эфире. Как только свеча закончилась, мы в тот же момент видим наличие или отсутствие импульсов на ней.

Как читать? Старт прямоугольника, его левая сторона — это то место, где и произошёл импульс. Именно та свеча. Высота прямоугольника — это диапазон цен, которые собрал импульс. Длина прямоугольника ничего не значит, выставляется руками. Иногда интересно бывает наблюдать, как на этих уровнях в дальнейшем происходят отскоки. Белая линия — РОС импульса или максимальный горизонтальный объем, цена, по которой в рамках импульса прошёл максимальный объем.

Важный момент. Стопроцентные ли попадания всегда? Увы, но нет. И это надо понимать, это надо учитывать.



К примеру, импульсы на фьючерсном контракте на нефть марки брент. Имеем выраженные восходящий тренд. Практически каждый откат заканчивается продажным импульсом. Но заметьте, импульсы есть и наверху. И далеко не всегда после них цена идет вниз. Ну как… практически всегда, но глубина движения слабая.

Вот тут и переходим к последнему разделу. Как нам это дело пользовать?

Самый простой и очевидный вариант. Увидели импульс — вошли в сделку, противоположную направлению импульса. Т.е. импульс продажный — немедленно покупаем. Но если мы рассчитываем, что импульс проходит всегда в самой экстремальной точке, то значит, что в дальнейшем цены в сторону импульса идти не должны. Поэтому что делаем после входа в сделку? Правильно — ставим стоп за импульс.

Как нам по возможности сократить количество неверных входов? Ну вот как на картинке выше с брентом — не продавать. Нам надо использовать что-то, что будет показывать направление основного тренда. Тут может быть что угодно — машки, кумулятивная дельта, Levels… Просто надо понимать, что импульсы — это не панацея и не способы ловить развороты. Это способы входить в нужном направлении по лучшей цене.

Думаю, можно придумать и другие способы работы с импульсами. Можете предлагать ваши варианты в комментах. Здесь или на нашем канале в телеграме. Цель настоящей статьи — объяснить, что это.

Индикатор написан для торгового терминала МТ5. В России терминал предоставляет брокер «Финам». Если желаете работать через Финам, то, пожалуйста, открывайте там счёт по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480 — это очень поможет проекту.

Мы можем закодить сей индикатор и для торгового терминала QUIK, который имеется у каждого отечественного брокера. Но тут не обойтись без сбора средств. Если есть желание поучаствовать, то дайте знать. Думаю, 100к могли бы решить вопрос. А участвующие получили бы индикатор бесплатно при внесении определённой минимальной суммы, которая будет существенно ниже дальнейшей цены индикатора.

На этом небольшой FAQ по импульсам закончу. Всегда открыты к общению на нашем канале и группе.