Индикатор технического анализа RSI в PRO-терминале Go Invest

Друзья, вас вновь приветствует Go Invest! Сегодня поговорим о давно существующем и весьма популярном по сей день индикаторе технического анализа — RSI. Выявляя зоны перекупленности и перепроданности, он позволяет трейдерам наиболее точно входить в рынок.

В рамках трейдинга перекупленным считается биржевой актив, который торгуется по цене, превышающей ее «истинную» стоимость. Это означает, что, по мнению специалистов технического и фундаментального анализа рынка, цена на него выше, чем должна быть. Трейдеры, которые видят признаки перекупленности, ожидают коррекцию цены или разворот тренда. А значит, могут продать актив.

По той же аналогии, перепроданность можно рассматривать как торговлю по более низкой цене, чем следовало бы. Трейдеры, выявившие признаки перепроданности, могут также ожидать коррекцию цены или разворот тренда и встать на покупку.

Все эти признаки и позволяет определить индикатор RSI.

Relative Strength Index (RSI) — индекс относительной силы — это индикатор импульса, позволяющий измерять скорость и величину актуальных изменений цены биржевого актива, тем самым оценивать завышенные или заниженные условия в цене. Индикатор был разработан успешным трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» еще 1978 году. Кроме того, авторству Дж. У. Уайлдера принадлежат такие известные индикаторы как ADX, ATR и Parabolic SAR, которые также имеются в арсенале PRO-терминала Go Invest.

Искать индекс относительной силы в PRO-терминале Go Invest следует в разделе STUDIES -> RSI.

RSI относится к классу осцилляторов технического анализа, указывающих на перекупленность или перепроданность рыночного актива. Но непосредственно индикатор RSI может сделать больше: он может подсказывать готовность цены биржевого актива к развороту тренда или коррекции. Что и является для трейдера сигналом, когда покупать и продавать.

Что же такое относительная сила (Relative Strength)? Этим термином автор назвал «отношение среднего прироста цены к среднему падению за период». Данная величина позволяет определять, кто сильнее влияет на цену в анализируемом периоде, продавцы или покупатели.

Расчет относительной силы (RS) сводится к сравнению усредненного значения положительных и отрицательных изменений цены:

1. в заданном отрезке времени сначала отбираются все бары, цена закрытия которых выше, чем предшествующий бар, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциального скользящего средней;

2. такая же операция производится для баров, закрывшихся ниже предшествующих;

3. частное этих двух средних и дает величину относительной силы.

Далее величина RS преобразуется по формуле:

RSI = 100 — 100/ (1+RS), чтобы индекс был в пределах 100.

Так, если средняя отрицательных изменений стремится к нулю, то значение индекса задержится на максимальном уровне и будет сигнализировать о перекупленности актива. Соответственно, о перепроданности актива будет говорить обратная ситуация.

В интерфейсе PRO-терминала Go Invest индекс RS отображается внизу в виде линейного графика в коридоре по шкале от 0 до 100. С правой стороны указаны его ключевые уровни — 30, 50 и 70.

В настройках основным моментом является число периодов, по умолчанию установлено 14 периодов. Но трейдеры могут менять это значение в соответствии со своими торговыми предпочтениями с помощью правой кнопки мышки -> Edit Settings -> Period.

Что касается остальных настроек, их немного: помимо изменения толщины (width) и цвета линии RS, трейдер может перемещать ее как на сам график, так и под ним (Panel), а также менять цвета и значения уровней Overbought (перекупленность) и Oversold (перепроданность). Трейдеры чаще всего размещают линейный график RSI ниже ценового, чтобы сравнить ее недавний импульс с рыночной ценой.

Индекс RS выдает немало сигналов к покупке или продаже, рыночные аналитики выделяют следующие наиболее продуктивные из них:

• Зоны перекупленности/перепроданности

Как отслеживать зоны перекупленности и перепроданности с помощью индикатора RSI? Для этого сигналами являются развороты индикатора и его выход из уровней Overbought и Oversold. По умолчанию в PRO-терминале Go Invest значения этих уровней 70% и 30%. Как правило, если значение индикатора RSI на уровне 70% или выше, это говорит о состоянии перекупленности актива. Значение 30% или ниже говорит о перепроданности. Конечно, значения этих уровней выставляются путем наблюдения за спецификой определенного актива. Находят применение уровни 80% и 20%, 60% и 40% и даже 50%. Таким образом, определив с помощью индикатора RSI зоны перекупленности/перепроданности, трейдер получает сигнал для входа в разворот. Но продолжать торговаться в этих зонах актив может в течение довольно длительного времени. Поэтому трейдеры в таких ситуациях могут отложить вход в позицию до тех пор, пока не убедятся, что другие технические индикаторы подтверждают данный сигнал.

• Дивергенция и конвергенция

Сигналы, позволяющие увидеть смену тренда, в то время как на ценовом графике еще ничего не видно.

В рамках индекса относительной силы под понятием дивергенция подразумевается расхождение между ценовым графиком и графиком индикатора RSI. Так, если тренд восходящий, его максимум последовательно обновляется, и растущим High ценового графика соответствуют понижающиеся High графика RSI. Значит, образовалось расхождение, называемое дивергенцией. Это и является сигналом о возможном развороте тренда, после которого может сформироваться точка входа в позицию на продажу.

На нисходящем рынке формируются конвергенции. Если ценовой график последовательно обновляет минимумы, а на графике индекса RS Low растут, то визуализируется схождение, которое и называют конвергенцией. Такой сигнал предупреждает о возможном развороте тренда вверх и формировании точки входа на продажу.

Дивергенции и конвергенции, хоть и являются разворотными паттернами, но абсолютную гарантию на смену тренда не дают. Это может быть и коррекция или консолидация. Поэтому сигналы RSI следует брать в работу при наличии других подтверждающих сигналов на разворот.

• Колебания значений индикатора RSI на уровне 70 или 30

Колебания линии индикатора RSI на уровне 70 или 30 также могут быть полезны для определения возможных разворотов тренда.

Так, если линия RSI во время восходящего тренда не может достичь 70 при нескольких последовательных колебаниях цены и затем опускается ниже 30, то это сигнал, что тренд ослаб и может развернуться вниз.

Обратное верно для нисходящего тренда. Если при нем линия RSI несколько последовательных раз не может достичь значения 30 или ниже, а затем поднимается выше 70, это говорит о том, что нисходящий тренд ослаб и может развернуться вверх. 

Итак, можно с уверенностью сказать, что в работе трейдера индекс относительной силы (RSI) — весьма полезный индикатор. Неудивительно, что спустя десятилетия этот инструмент до сих пор популярен в трейдинге. Конечно, всегда надо помнить, что его сигналы могут быть ложными, особенно на трендовых рынках. Поэтому RSI следует использовать в комбинации с другими инструментами технического и объемного анализа PRO-терминала Go Invest. И, таким образом, он легко может стать основой успешной торговой системы, достаточно только соблюдать правила «техники безопасности» и объективно фильтровать сигналы.

Получите свое преимущество на бирже прямо сейчас — откройте счёт в Go Invest, подав онлайн-заявку!