Заметим интересный парадокс: наличие информации приводит к случайности, а недостаток информации ведет к регулярности. Если существует некоторая корреляция, то это будет означать возможность кодирования информации в меньшем количестве составляющих и кодирующая область, следовательно, не будет оптимальной. Наоборот, некодируюшце области содержат мало или никакой информации и могут, таким образом, бьпъ сильно коррелированными. В самом деле, не существует почти никакой информации в последовательности вида 111111..., но может бьггь много информации в последовательности 429976545782....
Этот парадокс, состоящий в том, что сообщение, имеющее информацию должно быть некоррелировано, в то время как сообщение, не имеющее информации, должно иметь высокую корреляцию, и лежит в основе теории случайных последовательностей: случайные последовательности чисел или символов — это те последовательности, в которых содержится максимально возможная информация.
На практике это приводит к тому, что чем интеллектуальней и труднее работа инвесторов на рынке, тем более случайны последовательности изменений цены, генерируемые таким рынком.
Мое мнение: вывод какой-то корявый. Я бы так сказал — чем более случайны рынки, тем они сложнее для анализа. Почему рынки более случайны и эффективны? Это потому что они наиболее ликвидны, потому что на них больше крупных игроков.
Так, к примеру, пара EUR/USD в моем понимании, является одним из самых эффективных инструментов с высокой долей шума и низкой долей трендовой составляющей. То есть соотношение шум/тренд по крайней мере внутри дня, крайне высоко.
внутри дня везде так.
имхо чем проще торговля и больше таймфрейм — тем прибыльнее. считаю это истина фр
сегодня провёл опрос. около 80% занимаются дрочнёй торгуя шум. около 40% занимаются МЕГОДРОЧНЁЙ торгуя МЕГОШУМ. вот и ответ почему 80 — 90% «трейдеров» регулярно пройопывайут бабло на фр
Все верно! Надо будет найти эту книгу!.. Я так же исхожу из того, что чем более насыщение информацией в какой-то момент времени, тем более изменчив тренд D1. Он трижды-четырежды меняет свой вектор..., даже выходя в итоге на безвекторность. и наоборот, чем меньше информационного шума, тем большая вероятность сохранения тренда и соответственно возможности отработать по нем.
Тимофей, насколько я помню из курса теории информации — случайные последовательности не несут ни какой информации. Наличие информации делает последовательность неслучайной. И обратное — любая неслучайная последовательность содержит информацию. Ее нужно только выудить.
Именно это вопрос меня и интересовал вот здесь www.smart-lab.ru/blog/news/8676.php#comments всвязи с этим задам свои вопросы ещё раз: «Вот этот вопрос меня и интересовал больше всего когда я создавал этот пост. А всё о чём здесь до этого писали я и так в принципе понимал. А почему фьючерс на индекс совершает меньше ложных движений, только из-за того что на Фортсе меньше профи с большими суммами или есть ещё какие-нибудь причины? Есть хотя бы какая-нибудь сравнительная статистика трендовости разных рынков? И почему бы нам исходя из всего этого не ринуться торговать… ну на Украину например? Герчик же не просто так там крутится, да и тот же Резвяков частенько в Киев гоняет.»
1Lev111, 13-го уже можно — как дивидендный гэп увидите, так и можно!
Update. Стоп! У нас же собрание не состоялось — на конец мая переехало, и отсечка — тогда же.
Так что, на даты внимания ...
Reuters: ОПЕК +, вероятно, продлит сокращение добычи 1 июня.
May 6, 20244:00 AM GMT+3Updated 19 hours ago
Саудовская Аравия и её партнёры по ОПЕК+, скорее всего, оставят уровень добычи нефти...
имхо чем проще торговля и больше таймфрейм — тем прибыльнее. считаю это истина фр
сегодня провёл опрос. около 80% занимаются дрочнёй торгуя шум. около 40% занимаются МЕГОДРОЧНЁЙ торгуя МЕГОШУМ. вот и ответ почему 80 — 90% «трейдеров» регулярно пройопывайут бабло на фр
узбекские шишки или марки? или грибы?