Простая торговая стратегия по торговле junk bonds

Покупаются на размещении выпуски с рейтингом не ниже ruB
Ставка купона — не ниже + 5% к ОФЗ
Количество в портфеле — не менее 25 выпусков, т.е. риск 4% от портфеля на бумагу.
Держим — не более года с момента покупки.
Продаем — или по истечении ровно 1 года или на росте более 10%
Покупаем новый выпуск — сразу после продажи предыдущего.

Цель — получить доходность +5% к ОФЗ при минимальном риске дефолтов.


Количество дефолтов по рейтингам (статистика от рейтингового агентства «Эксперт РА»)2002 — 2023:

Количество организаций:             Количество дефолтов:     % дефолтов:

ВВВ — 1793                                                 32                            1,78%

ВВ   — 1181                                                 43                            3,64%

В     — 1226                                                 92                            7,50%      


Пользуйтесь.

Думайте «до» покупки. Берегите свои депозиты.