25 июня 2011, 01:35
Моя система торговли «С100\10 – база». Описание синдромов.
Когда я в первый раз увидел стакан котировок и дрожащими руками отправил на «эшафот» первый ордер, я сразу понял, что легко не будет. Что нарисованные в истории графики с заманчивыми трендами для кого-то ступеньки на пьедестал финансового успеха, а для большинства дорога в «психологическо-финансовый АД».
Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а «-» то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))
В плюсе у меня написаны все элементы моей стратегии «С100\10-база», в ней заложено много правил и сигналов которые я не готов сейчас описывать, стратегия периодически изменяется — вычеркиваю, изменяю или добавляю элементы.
Считаю особенно важным трейдеру для стратегии или бизнес-модели определить уровень риска.
Уровень риска (УР) нужно выбрать для своей бизнес модели и четко понимать, что именно он приносит деньги, а если его изменить из каких либо побуждений (синдромы), то бизнес-модель будет неэффективна.
В нижней части моей системы находятся синдромы, за которые я заплатил тысячи долларов и теперь понимаю их, замечаю и локализую. Не даю им минусовать мой счет.
Синдром успеха (СУ). После удачного дня есть желание рисковать больше, с учетом увеличившегося запаса прочности, но когда этим повышенным риском уходишь в минус, то уже тяжело остановится т.к. хочется отбить минус (Синдром минуса) и получается «пике» в больший минус.
Чем больше вчерашний успех > тем больше сегодняшний уровень риска, чем больше уровень риска > тем больше вероятность минуса, чем больше минус > тем больше уровень риска чтобы выйти из минуса > тем больше вероятность минуса.
На следующий день после успеха лучше не рисковать. Чем больше заработок, тем меньше на следующий день должен быть риск, можно вообще сделать выходной.
Синдром минуса (СМ). Чем больше входишь в минус, тем больше хочется рисковать, чтобы выйти из него. Часто приводит к полному краху т.к. риск необоснованный, и вызван лишь желанием отыграться. Нужно контролировать этот синдром путем полного или временного прекращения торговли в течении дня, и на следующий день, в случае больших вчерашних потерь.
Синдром упущенной выгоды (СУВ). Когда видно сильное непонятное движение рынка то, кажется, что упускаешь выгоду и тогда входишь без стратегии с высоким уровнем риска и несешь убытки. Также может проявляться, когда давно не снимал с рынка сливки и тогда поехали…
Синдром открытой позиции (СОП). Появляется предвзятое отношение к открытой позиции. Усиливается влияние положительных факторов (сигналы, новости и др.), ослабевает или исчезает влияние отрицательных факторов, даже может игнорироваться разворот цены против позиции. Нужно постоянно повторять, что ты можешь быть и неправ, главное сигналы. При растущей неуверенности лучше выйти из позиции, и опять войти при появлении подтверждающих сигналов.
И самый, на мой взгляд, опасный синдром:
Синдром чуда (СЧ). Появляется когда повезло и чем больше везет, тем хуже, ибо тем больше он заберет.
Например, заходишь в позицию по системе или не совсем по системе, цена начинает идти против тебя, ты по какой-либо психологической причине не ставишь стоп там, где предусматривает твоя система, тем самым увеличиваешь уровень риска, в котором твоя бизнес-модель не должна работать. Получается, ты надеешься на чудо, авось цена развернется, видишь увеличивающийся минус, вот он доходит до -$1000 и цена разворачивается, ты фиксишся в +$700 и празднуешь победу, а самое главное твой организм фиксирует способ достижения успеха, способ вне системы, способ с верой в чудо. Чем больше таких успехов, тем ты слабее, так как уходишь от системы. Потом может выйти, что, не поставив стоп, ты будешь смотреть на минус и верить в чудо – в разворот, и на закрытии закроешь убыточную позицию в -$1400, это если поборешь синдром, и он заберет только в 2-ва раза больше, чем когда-то дал. А некоторые верят в чудо месяцами, бьются до последнего патрона! Этот синдром может убить полностью! Он, на мой взгляд, убил Наполеона и Гитлера, хотя они на бирже и не торговали… А их мечты убили миллионы…
Продолжение следует…
Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а «-» то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))
В плюсе у меня написаны все элементы моей стратегии «С100\10-база», в ней заложено много правил и сигналов которые я не готов сейчас описывать, стратегия периодически изменяется — вычеркиваю, изменяю или добавляю элементы.
Считаю особенно важным трейдеру для стратегии или бизнес-модели определить уровень риска.
Уровень риска (УР) нужно выбрать для своей бизнес модели и четко понимать, что именно он приносит деньги, а если его изменить из каких либо побуждений (синдромы), то бизнес-модель будет неэффективна.
В нижней части моей системы находятся синдромы, за которые я заплатил тысячи долларов и теперь понимаю их, замечаю и локализую. Не даю им минусовать мой счет.
Синдром успеха (СУ). После удачного дня есть желание рисковать больше, с учетом увеличившегося запаса прочности, но когда этим повышенным риском уходишь в минус, то уже тяжело остановится т.к. хочется отбить минус (Синдром минуса) и получается «пике» в больший минус.
Чем больше вчерашний успех > тем больше сегодняшний уровень риска, чем больше уровень риска > тем больше вероятность минуса, чем больше минус > тем больше уровень риска чтобы выйти из минуса > тем больше вероятность минуса.
На следующий день после успеха лучше не рисковать. Чем больше заработок, тем меньше на следующий день должен быть риск, можно вообще сделать выходной.
Синдром минуса (СМ). Чем больше входишь в минус, тем больше хочется рисковать, чтобы выйти из него. Часто приводит к полному краху т.к. риск необоснованный, и вызван лишь желанием отыграться. Нужно контролировать этот синдром путем полного или временного прекращения торговли в течении дня, и на следующий день, в случае больших вчерашних потерь.
Синдром упущенной выгоды (СУВ). Когда видно сильное непонятное движение рынка то, кажется, что упускаешь выгоду и тогда входишь без стратегии с высоким уровнем риска и несешь убытки. Также может проявляться, когда давно не снимал с рынка сливки и тогда поехали…
Синдром открытой позиции (СОП). Появляется предвзятое отношение к открытой позиции. Усиливается влияние положительных факторов (сигналы, новости и др.), ослабевает или исчезает влияние отрицательных факторов, даже может игнорироваться разворот цены против позиции. Нужно постоянно повторять, что ты можешь быть и неправ, главное сигналы. При растущей неуверенности лучше выйти из позиции, и опять войти при появлении подтверждающих сигналов.
И самый, на мой взгляд, опасный синдром:
Синдром чуда (СЧ). Появляется когда повезло и чем больше везет, тем хуже, ибо тем больше он заберет.
Например, заходишь в позицию по системе или не совсем по системе, цена начинает идти против тебя, ты по какой-либо психологической причине не ставишь стоп там, где предусматривает твоя система, тем самым увеличиваешь уровень риска, в котором твоя бизнес-модель не должна работать. Получается, ты надеешься на чудо, авось цена развернется, видишь увеличивающийся минус, вот он доходит до -$1000 и цена разворачивается, ты фиксишся в +$700 и празднуешь победу, а самое главное твой организм фиксирует способ достижения успеха, способ вне системы, способ с верой в чудо. Чем больше таких успехов, тем ты слабее, так как уходишь от системы. Потом может выйти, что, не поставив стоп, ты будешь смотреть на минус и верить в чудо – в разворот, и на закрытии закроешь убыточную позицию в -$1400, это если поборешь синдром, и он заберет только в 2-ва раза больше, чем когда-то дал. А некоторые верят в чудо месяцами, бьются до последнего патрона! Этот синдром может убить полностью! Он, на мой взгляд, убил Наполеона и Гитлера, хотя они на бирже и не торговали… А их мечты убили миллионы…
Продолжение следует…
10:32
робот продавец четвертаками и полтинниками лупит
коррекция по обычке назрела/созрела
10:30
igorwolf, да че уж там — и на стариков со старушками — НАДО НАДЕЯТЬСЯ!
StockChart.ru, объективной статистики по ГП для нас нет, полагаться на данные МБ бессмысленно! Все, что мы можем увидеть в ближайшее время крайне положительную новость и движение газика вниз) Тов. ...
10:29
СД Транснефти в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, они будут неплохие, выше, чем в прошлом — Токарев СД ТРАНСНЕФТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАССМОТРИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИВИДЕНДАМ, ОНИ БУДУ...
BlackCat21, умные люди уже давно всё подсчитали. Татка заработала 68 млрд. Если 100% на дивы направят, то это 36р дивов за квартал, если 50% заплатят, то это 18р дивов за квартал. Если 75% заплатят...
Инвестор, а на обычные?
Оопс, 40% гэпа уже закрыли )))
10:19
khornickjaadle, если так просто и уверены что интрадей все отобьет, зачем вообще искали счастья в ОИ? торгуйте раз интрадей рулит
Мосбиржа, объем торгов в апреле остался на уровне марта (124,5 трлн руб.) - Ренессанс Капитал По данным Мосбиржи, общий объем торгов в апреле составил 124,5 трлн руб., оставшись на уровне марта, но ув...
Получаю прибыль — никакой радости. Даже иногда наоборот упадок настроя.И я отхожу от полностью от рынка. Чем больше прибыль, тем эта депрессия сильнее. Отхожу от рынка..., общаешься с природой, с техникой, путешествуешь.Начинает появляться настроение, азарт. Начинаешь смотреть рынок. Смотришь-смотришь..., никуда не заходишь долгое время. Потом среди ночи просыпаешься..., какая-то бессонница. Понимаешь, что час-Х настал. Начинаешь с этого дня совершать сделки маленькими, микроскопическими лотами. Какое-то время они могут быть убыточными..., и ты насыщаешься радостью и вдохновением. Затем, ты подымаешь вдруг лот, и через сделку-другую происходит прорыв, производишь 1-2 доливки, выскакиваешь в каком-то месте, как ошпаренный, из сделки, не дойдя до цели… И цена, потом действиетльно начинает разворачиваться. И ты снова отходишь от рынка на какое-то время.
Теперь я понял, я зарабатываю на тех, кто я азартом начал отрабатывать тренд, но потерял веру в тренд и выходят резко из игры. И в этот момент цена проваливается стремительно на тройку-пятерку дней.
Любому, наверное, известно чувство закончившейся сессии — когда цель достигнута, ты должен радоваться но в душе появляется пустота… Так и у вас, наверное, с заработком на бирже, цели достигнуты и пустота, и все по кругу… Я тоже это ощущал, но выход лишь в постоянном развитии с новыми целями.
Согласен. Деньги должны привыкнуть к новому хозяину.
Респект и плюс.
Вспомнил еще один синдром «Синдром открытой позиции» и внес в текст.