14 июня 2023, 21:07

Прогнозирование курсов криптовалют

Доброго времени суток!

Я новичок на форуме и, к сожалению (или к радости) не трейдер. Но… последнее время увлекся построением моделей финансовых временных рядов, в частности курсов криптовалют. На данный момент пока занимаюсь только долгосрочными моделями. В связи с этим, хотелось бы услышать мнение профессиональных трейдеров, насколько подобные модели полезны и есть ли в них смысл. Ниже привожу скрин прогноза модели одной из криптовалют на срок 45 дней, тайм-фрейм 15 минут. Синий график — реальный курс. Оранжевый — прогноз модели.
Заранее спасибо за любую конструктивную критику.

Добавлено: модель построена на основе данных о курсе до 17 февраля 2023.

Прогноз на период с 17 февраля до 4 апреля:

Прогноз на период с 15 марта до 14 июня:

криптовалюта прогноз

Алексей Кравцов

Воронеж

с 14 июня 2023

34 Комментария

Pringles
14 июня 2023, 21:12
попробуйте на этом заработать!
если получится, значит полезны
0
Алексей Кравцов
14 июня 2023, 21:17
Pringles, чтобы на этом зарабатывать, нужно быть трейдером, а я им не являюсь и цели такой нет — не тот склад характера видимо Цифры, модели, алгоритмы мне куда ближе
0
- Damian D
  14 июня 2023, 21:40
  Алексей Кравцов, а зачем людям ваши анализы?
  0
Алексей Кравцов
14 июня 2023, 21:50
Damian Ershov, это я и хочу услышать от людей — нужны или не нужны. Раньше я часто слышал, что попытки прогнозирования финансовых рядов — это гадание на кофейной гуще и что внерыночные факторы являются определяющими. А поскольку с детства люблю задачи со *, решил попробовать свои силы ) Но получается или нет, мне оценить сложно, т.к. я не трейдер, не работаю ни с теханализом, ни с фундаментальным, я вообще далек от этой темы.

Дополнил основной пост дополнительной информацией о модели и добавил второй график прогноза с указанием периодов прогноза.
0
robomakerr
14 июня 2023, 23:00
Давайте теперь до 15 июля прогноз)
0
- Алексей Кравцов
  15 июня 2023, 06:23
  robomakerr, в этом нет проблемы, тогда для объективности придется указать торговую пару — это NEAR/USDT.
  Прогноз на 2 месяца до 15 августа:
  
  Только сразу предупрежу, что чем дальше прогноз от даты окончания периода обучения, чем точность ниже (в теории), поэтому прогноз исключительно в научных целях.
  0
  - Олег Василевский
    15 июня 2023, 06:48
    Алексей Кравцов, лучше дайте на какую-нибудь более торгуемую монету, например, XRP или DOGE
    0
    - Алексей Кравцов
      15 июня 2023, 06:58
      Олег Василевский, модель строится для конкретной пары. Для другой надо строить новую, это не по «щелчку пальцами». А времени на это у меня не так много, т.к. это хобби в свободное время. Кроме того, модель еще имеет потенциал для улучшения, чем я пока и занимаюсь. Потом уже можно будет тиражировать на другие пары. Поэтому пока скорее научный интерес. И выбиралась пара из «золотой середины», где и торгуемость не самая низкая и волатильность достаточно высокая. Чем выше волатильность, тем лучше можно оценивать точность прогноза.
      0
      - Дмитрий Ермаков
        15 июня 2023, 17:29
        Алексей Кравцов, Какой-то странный научный подход. Оторванный от реальности
        +1
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 18:06
        Дмитрий Ермаков, в чем странность? На первом этапе нужно было разработать базовую модель и убедиться в работоспособности подхода. Этот этап близится к завершению. Хотя без адекватных оценок от сообщества сложно судить о качестве прогнозов, т.к. мои метрики далеки от трейдерской реальности. На втором этапе можно переносить модель на другие торговые пары, которые более востребованы и здесь также надеюсь на обратную связь от сообщества.
        0
  - robomakerr
    15 июня 2023, 18:22
    Алексей Кравцов, получается, прогноз «покупать и держать»?
    более частые сделки вряд ли реальны.
    0
    - Алексей Кравцов
      15 июня 2023, 18:31
      robomakerr, применительно к долгосрочным прогнозам, наверное так и есть. Вам тут виднее. В принципе методика позволяет создать прогнозную модель на 1м таймфрейме к примеру и делать краткосрочные на 2-3 дня, но это пока в теории, даже не пробовал еще. Сейчас нужно убедиться, что методика в принципе рабочая, т.к. аналогов я не встречал и изучить чужой опыт, чужие ошибки, не получится.
      0
      - Beach Bunny
        15 июня 2023, 21:40
        Алексей Кравцов, чувак аналогов пол-интернета, ты искать не умеешь. Искать надо на англицком языке. И на youtube ролике есть.
        На хакатоне Finam парень из России даже вроде участвовал который попробовал извращенный подход предсказывания движения по графику на картинке.
        0
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 22:09
        Beach Bunny, благодарю за комментарий ) В прошлом посте имелся в виду конкретный подход к построению модели для прогнозирования. Именно его аналогов я не встречал. На графиках — результат работы модели, а не сама модель, а то, что моделей очень много, это неоспоримый факт. Что касается предсказания по движениям графика, то это относится к категории гаданий, поскольку график движения курса за определенный период времени не содержит в себе информации о будущем движении. Иначе бы каждый школьник, увлекающийся нейронными сетями, за пару месяцев становился бы миллионером.
        0
        robomakerr
        22 июня 2023, 23:23
        Алексей Кравцов,
        график движения курса за определенный период времени не содержит в себе информации о будущем движении.
        
        здесь вы заблуждаетесь, конечно. Содержит, и много. Просто информация хорошо «спрятана» за шумом) Недостаточно просто подать в нейросеть приращения цены. Нужно знать, какие ценовые features значимы. А нейросеть не умеет придумывать features, это чисто задача исследователя.
        0
        Алексей Кравцов
        23 июня 2023, 22:15
        robomakerr, не буду вступать в полемику, очевидно у нас с вами разные базы и мои оценки серьёзно отличаются. По моему субъективному опыту, большая часть прогнозных моделей на базе нейронных сетей для финансовых рядов методологически неверны. Но это не мешает их авторам создавать торговых ботов и продавать направо и налево ) В этом плане более перспективны модели, учитывающие внерыночные факторы, но их сложность в разы выше.
        0
        robomakerr
        26 июня 2023, 20:58
        Алексей Кравцов, если хоть немного изучить устройство рынка, станет понятно, что нейросети вообще избыточны.
        0
        Алексей Кравцов
        27 июня 2023, 06:22
        robomakerr, я нисколько не умаляю достоинств нейронных сетей) если ещё раз перечитаете прошлый мой комментарий, то я критикую существующие модели на их основе, а не сами нейронные сети. А в целом они — великий аппроксиматор)) но очень ленивый… Поэтому всё определяется их структурой и пониманием принципов работы.
        0
      - robomakerr
        22 июня 2023, 23:20
        Алексей Кравцов, так чтобы убедиться, вам нужно как минимум несколько десятков сделок (прогнозов), думаю вы это понимаете. А с таким горизонтом прогноза, проверка затянется на годы)
        
        0
        Алексей Кравцов
        23 июня 2023, 22:18
        robomakerr, на таком горизонте мне проще отрабатывать модель. А для проверки я могу выбирать любой исторический промежуток, не вижу в этом проблемы. Когда модель будет окончательно готова, можно повысить детализацию и перейти на краткосрочное прогнозирование, тут материала для объективных проверок будет более чем достаточно.
        0
Volahub
14 июня 2023, 23:24
Конечно полезны. Дело за малым — заработать на этом.
0
- Алексей Кравцов
  15 июня 2023, 06:32
  Volahub, это уже вопрос к трейдеру. В данный момент эта модель долгосрочная и скорее показывает тренд, чем локальные изменения. В планах есть попробовать создать модель на короткий срок с большей точностью, которая, с моим поверхностным пониманием трейдинга, более полезна в торговле для большинства, но сначала хочу понять, есть ли в этом смысли или я просто зря убиваю время )
  0
  - Volahub
    15 июня 2023, 13:02
    Алексей Кравцов, для того чтобы заработать трейдер не нужен.
    0
    - Алексей Кравцов
      15 июня 2023, 13:23
      Volahub, даже имея хороший инструмент, нужен мастер, который умеет им правильно пользоваться)
      0
      - Volahub
        15 июня 2023, 13:46
        Алексей Кравцов, я понял, не хотите денег заработать)
        0
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 14:30
        Volahub, прошли те времена, когда я считал, что могу всё и сразу) давно уже не гоняюсь за всеми зайцами. Лучше хорошо делать одно дело, чем плохо три. Если я займусь трейдингом, кто будет за меня модели делать и тестировать? ))
        0
        Volahub
        15 июня 2023, 16:58
        Алексей Кравцов, в таком случае кому будут нужны эти модели? Тем более что трейдинг сводится к управлению всего парой кнопок купил/продал.
        0
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 18:09
        Volahub, управление машиной зачастую сводится к двум педалям и руль влево-вправо)) Несмотря на мои скромные познания в трейдинге, как я понимаю, основные торги происходят с плечом, а это значит риски. Риски подразумевают стратегию по их управлению. И прогнозный инструмент здесь лишь элемент стратегии. А так да, всего две кнопки)
        0
        Volahub
        15 июня 2023, 18:24
        Алексей Кравцов, не верно — основные торги без плеча.
        0
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 18:36
        Volahub, спасибо, что поправили ) Минус одно заблуждение у меня. Тогда вопрос, какие прогнозы наиболее полезны — срок/детализация?
        0
        Volahub
        15 июня 2023, 19:44
        Алексей Кравцов, я вам прямо скажу — занимаетесь безполезным делом, а стороннему трейдеру это не интересно — он сам умеет раскладывать временные ряды, плюс к этому он трейдер и знает что потом с этим делать
        0
        Алексей Кравцов
        15 июня 2023, 20:11
        Volahub, спасибо за мнение! Услышал и принял, надеюсь услышу и другие )
        0
  - ezomm
    15 июня 2023, 23:14
    Алексей Кравцов, опыты оставляют след в мозге. Следы… как точки опоры в жизненном пути. Лучше больше… разных… следов.Придумывай колесо… дальше. Мозг подскажет когда нужно остановиться и зайти с другой стороны. Лучше со стороны здравого смысла .Типа почитать про фракталы Билла В. Или про свечной анализ, которому 300 лет.Или книгу Патрика Микулы- ..5 новых техник Эндрюса.Или апофеоз отношения к числам(уровням) и датам(циклам времени)… работы Ганна.
    0
    - Алексей Кравцов
      16 июня 2023, 06:14
      ezomm, спасибо конечно за совет) Но это всё уже пройдено. Кое-что из перечисленного я использую в своей модели. А в остальном правы, предпочитаю не искать кумиров и не молиться чужим богам, а изобретать своё… колесо))
      0