30 ноября 2012, 17:38

=== RIZ2 - Кукл под микроскопом. ===

Один из логичных способов определения активности крупных игроков — измерение относительной скорости потока исполненных заявок .

Наверное рынок разворачивают не скальперы и не руками, уровни тоже проходят на скорости и/или объеме — если это не ложный пробой.

На ризе неплохо это показывает индикатор, замеряющий количество трейдов в секунду.

индикатор взятый тута

ПС: тк пост не про рабочий стол, то скорее всего не то что на главную, а меня Тимофей опять забанит и снесет в оффтоп :)

кукл

Алексей Привалов

Рубцовск

1 011

с 23 сентября 2012

41 Комментарий

Bordeaux
30 ноября 2012, 17:41
где бы взять для Квика такой?
0
- INTERSPREAD-INVEST
  30 ноября 2012, 17:46
  Bordeaux, у меня в квике стоят секундные и минутные наборы в определенном диапазоне. Плюс по направлению отслеживают.
  +1
  - Bordeaux
    30 ноября 2012, 18:20
    INTERSPREAD-INVEST, а как поставить такое? какой-то индикатор вживлять?
    0
  - Евгений Чебанов
    30 ноября 2012, 18:21
    INTERSPREAD-INVEST, и как это сделать в квике уважаемый? если не тайна
    0
    - INTERSPREAD-INVEST
      30 ноября 2012, 18:37
      Евгений Чебанов, так не тайна, уважаемые. Регулярно отмечаю подобные вещи в своих обзорах. Скрипт пишется на QPILE. В ВолФиксе, кстати, реализовано.
      -1
Vint
30 ноября 2012, 17:51
А чем объемы не устраивают, думаю корреляция близка к единице.
+1
- Алексей Привалов
  30 ноября 2012, 17:53
  Vint, зачем это «думаю»? покажите ясную картину на объемах :)
  
  нет корреляции / минимальна
  0
KukloVar
30 ноября 2012, 18:01
плюсанул за юмор
+3
ℤakk
30 ноября 2012, 18:26
то есть это ренко график, который считает объемы за бар?
0
- Алексей Привалов
  30 ноября 2012, 18:34
  Константин Ф, это гибридный ренко — отношения к объемам не имеет
  
  индикатор считатет количество сделок в сек / не объем /
  0
  - ℤakk
    30 ноября 2012, 18:54
    oilman, спасибо классная штука. индикатор считает отношение объема, прошедшего за время формироваиния бара ренко, ко времени формирования бара ренко. То есть чем быстрее сформирован бар и чем больший объем прошел тем выше значение индикатора.
    а ренко какой-то нестандартный, а в чем нестандартность?
    0
    - Алексей Привалов
      30 ноября 2012, 18:57
      Константин Ф,
      
      — не объем, а колтчество сделок
      
      — про это тип ренко:
      
      www.sierrachart.com/supportboard/showpost.php?p=225658&postcount=1
      +1
      - ℤakk
        30 ноября 2012, 19:06
        oilman, oilman, дико плюсую, реально крутая идея, а в Market Delt'e такое есть?
        0
        Алексей Привалов
        30 ноября 2012, 19:08
        Константин Ф,
        
        не знаю… мне маркетделту покупать дороговато /бросил летом ее / — и возможностей у нее меньше
        
        переполз на серачарт
        +1
      - ℤakk
        30 ноября 2012, 19:10
        oilman, oilman, а ну да да да, кол-во сделок, можно еще кстати сделать изменение ОИ ко времени
        0
vinx
30 ноября 2012, 18:41
INTERSPREAD-INVEST, по направлению — как остлеживают? Это не случаем VolumeProfile_v.3 дописывали сами?
0
- INTERSPREAD-INVEST
  30 ноября 2012, 18:50
  vitael, Это дописывал автор VolumeProfile_v.3. А я идею подкинул.
  
  Ну, к примеру, за секунду проходит объем свыше 1000 лотов в одном направлении и узком диапазоне — это отображается на графике. Можно отслеживать снятие стопов или выходы крупняка по рынку — в секунду проходит куча сделок в одном направлении (кинутый по рынку ордер собирает стакан), но диапазон шире.
  0
  - vinx
    30 ноября 2012, 20:28
    INTERSPREAD-INVEST, так он уже реализован?
    что то я не могу найти…
    0
    - INTERSPREAD-INVEST
      30 ноября 2012, 20:33
      vitael, дело в том, что в открытом доступе его нет. Есть решение — монетезировать.
      0
INTERSPREAD-INVEST
30 ноября 2012, 20:11
А что с инструментарием? Это я просто сейчас в дебри полез. А так у меня автоматом на график выскакивает отметка, а в таблице отображаются параметры — чагось было.

Про бид? Про бид я имел в виду лишь цену лучшего бида на тот момент, когда кинутая заявка попала в систему и начала исполняться. Т.е. она собрала все со 142060 до 142000. То что кидали оффер — видно по направлению сделок — инициатором была продажная сторона, т.е. оффер.

Ну как-то так. Вам тоже хороших трейдов.
0
- Алексей Привалов
  30 ноября 2012, 20:21
  INTERSPREAD-INVEST,
  
  >> ишь цену лучшего бида на тот момент,
  >> когда кинутая заявка попала в систему
  
  ладно, тогда такой вопрос:
  
  эти 525 коней кто-то выкупил?
  
  ну и кто там был крупняк и кому и для чего нужна были этисделки — есть уверенность в ответе? :)
  
  именно поэтому Ваши утверждения про срывы стопов и выходы по-маркету меня напрягли :)
  0
  - INTERSPREAD-INVEST
    30 ноября 2012, 20:27
    oilman, судя по лесенке, выкупали все страждующие. Т.е. им заливали. Там в разнобой в стакане стояли. Но инициатор-то сделки был один с этими полтыщи коней.
    
    А кто, зачем и почему — да пёс его знает. Там вон была сделка на 3600 с чем-то контрактов. Не набор! Сделка! Одна. Т.е. обе стороны были с деньгами, перекладывались. Такое часто бывает. Зачем и кому это надо — я не знаю. Но знаю, поскольку слежу за подобным уже больше полугода, сделки такие часто проходят в районе локальных экстремумов.
    0
    - Алексей Привалов
      30 ноября 2012, 20:29
      INTERSPREAD-INVEST,
      
      >> Т.е. им заливали.
      
      ну Вы так себе подумали, а я можно подумаю, что это был айсберг с HFT приводом, который набрал лонг — можно мне так подумать глядя на лесенку? :)
      0
      - INTERSPREAD-INVEST
        30 ноября 2012, 20:32
        oilman, можно, почему нельзя. Только там все сделки в одну милисекунду прошли. Вот что напрягает.
        0
        Алексей Привалов
        30 ноября 2012, 20:38
        INTERSPREAD-INVEST, да, это доп инфа /если вы ее посмотрели/ — но которая также не отменяет вероятности, что покупатель был крупнее /и скорее всего умнее :) /
        0
    - INTERSPREAD-INVEST
      30 ноября 2012, 20:30
      INTERSPREAD-INVEST, почему я про стопы сказал, потому, что они именно так и исполняются. Ну висит у меня стоп на продажу с отступом на 60 пунктов. При выставлении, учитывая, что заявка на 525 коней, он сработает именно так — соберет стакан вниз на 60 пунктов, если в этом диапазоне будет 525 коней. Вот об этом я.
      0
INTERSPREAD-INVEST
30 ноября 2012, 20:39
С Вашего позволения, удалюсь до кровати, ибо в наших краях уже полночь близиться… Тема, безусловно, интересная. Можно запилить завтра топик, в котором поднять вопрос — что это могло быть и каким образом. Не с целью кому-то что-то доказать. А с целью получения знаний
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...

Московская биржа

30.12.2025

Биржевые цены на бензин развернулись вниз

По данным Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой биржи (СПБМТСб), бензин АИ-92 подешевел в декабре 2025 года более чем на 10%, а АИ-95 почти на 20%. Снижение затронуло и дизельное...