Сбер и Коля Дарвас со своими стопами...

Коля в свое время утверждал, что ставит свои подтягивающие  стопы, где-то на уровне 10% ниже текущей цены....
несколько раз просчитывал его по стопам, когда читал  книжку и все время получалися разные цифры, по памяти от 2,5% да 8%...

но все врут, так что энто нормально и для Коли...

решил на сбере просчитать стандартный стоп на нонешнее время по дневкам… взял волатильность  отрицательных приращений дневок от сотворения мира и почти до нонешних времен (можно абсолютно точно, но энто же бред считать все в граммах на бирже)… получилося в среднем  3,24%...
далее вычленил все, что ниже 3,24%....
итого окончательно — средняя волатильность в отрицательных приращениях дневок при условии, что на бирже рисуется писец… 7,81%...

похоже, что Коля не особо врал насчет стопа в 10%…