17 марта 2023, 19:25
Знатоки объясните - почему сбер + 9% а фьючерс не вырос?
Сам был в шортах сбрера… спасло сам не знаю что
Наблюдал когда-то такое в акциях и фьючах Лукойла- и никто внятного ответа не дал- почему так Но там такого разрыва не было Всё таки + 9% — это шутка Почему так?
Наблюдал когда-то такое в акциях и фьючах Лукойла- и никто внятного ответа не дал- почему так Но там такого разрыва не было Всё таки + 9% — это шутка Почему так?
Michael Burry, сказал все, что хотел, а вам не мешает подумать над этим
В.Ваучер, это иллюзия малого размера выборки ) Я мог сделать такую же, но с лидерами — там Сбер +100%, Яндекс +80%, РусАгро +80% и т.д.
1:51
Maxkurs, а, да… Ну так акционеры-то могут быть против такого расклада! А значит точно дадут;)
Мда… а я еще расстраивался, когда их все полностью по 94-98% продавать пришлось.
А это, оказывается, повезло ещё.
Какое же это казино все таки.
1:10
Редактор Боб, стало быть инвестиционно привлекателены для краткосрочных и среднесрочных вложений ?) Как там поездка в ДВМП хорошо съездили? )
Коммунизму не бывать!, насмешил)
И видосик выложили. По нему выводы о гиперзвукости не сделаешь, но все равно, какие талантливые люди выросли на наших глазах в пустыне
Дмитрий, времени в обрез. Если до 70 дорастёт — это подарок судьбы будет какой-то.
Амиран, с ужасом и замиранием ожидаем…
0:28
Коррекция уже подошла к отметке 23г. После великого пампа 24г. +10% всего за год. Уже!!! Дальше только старт) всем роста!!!
Перепроверяйте меня, я толком не слежу за сбером.
Рынок прогнозировал див. отсечку после 15 июня, поэтому цена фьючерса не выросла (и даже упала)? Ведь на самом деле не должно быть такого «расколбаса» между акцией и фьючерсом.
если предполагать, что дивгэп будет = 25р., то цена июня будет равна максимальная цена акции — 25р., на чем и должен ± сойтись июньский фьюч.
(Цена фьючерса — (цена акции -дивиденды до даты погашения)*число акций в контракте)/(цена акции*число акций в контракте +ГО фьючерса)
умноженное на число дней до погашения/365 должно быть примерно равно ставке краткосрочных гособлиг. При условии конечно, что все цены котируются в национальной валюте.
Сегодня утром рынок «закладывал» дивиденды ~12,5 руб., объявили 25 и потому слагаемое в числителе приведенной выше формулы и выросло на эти 12,5 руб. Отсюда и разница в поведении после 14:00: рост акции и падение фьючерса.
Фьючерс учитывает дивиденды таким образом, чтобы после дивидендной отсечки он не падал, как акции. Иначе можно было бы «читерить». Поэтому все фьючерсы, с датой экспирации после выплаты дивидендов торгуются в бэквордации (дешевле БА). А по сберу дивиденды стали неожиданностью и фьючерс их не закладывал изначально. Соответственно, когда стало про них известно фьючерс ушёл в бэквордацию.