Тестирование торговой системы

После бэктеста торговых систем часто выясняется, что либо рынок уже поменялся и они не работают, либо бэктест не учитывал особенности торговли в боевом режиме. Я решил проверить, как это работает на собственной торговой системе.

Сначала я убедился, что бэктест показывает адекватные результаты и система хотя бы гипотетически прибыльная:



За 42 трейда система показала, что угадывает рынок (винрейт 50%), но общий профит в 2 раза превышает общий лосс (профит фактор 2.063), а максимальная просадка без плеча составила всего 5.34%. После бэктеста я торговал ещё 4 месяца на демо-счёте в Paper Trading, получил положительный результат и решил дополнительно продолжить тестирование на живых деньгах. Мой стартовый капитал был около 30000 рублей, это переплата по НДФЛ, которую я получил в январе и этими деньгами не было жалко рискнуть.

Система не требует активного присутствия с моей стороны и она время от времени шлёт торговые сигналы. Например, сигнал для шорта:



Когда нужно закрывать позицию, срабатывает другой тип сигнала:



Чтобы не наблюдать за рынком, я добавляю Alert каждый раз, когда срабатывает новый сигнал и получаю уведомление от TradingView на каждом девайсе:



Таким образом, я получил почти автоматическую торговлю, где я только добавляю Alert и открываю или закрываю позиции после получения уведомления. Чтобы учитывать результаты торговли, я создал специальную таблицу в Google Spreadsheets:



И справа добавил рендеринг кривой доходности:



За месяц тестирования я пришёл к следующим выводам:

1. Вероятность прибыльной сделки составила 33%, это заметно ниже результатов первого бэктеста 52%

2. Поскольку я механически реагирую на сигналы, проходит какое-то время до открытия или закрытия позиции и я теряю часть профита в этот момент. Поэтому стоп-лосс и тейк-профит периодически отклонялись от целевых значений.

3. Средний стоп-лосс не ушёл далеко от цели и составил 1.28%, это очень хорошо.

4. Средний профит заметно ниже цели: 2.77% против 3.75%. Скорее всего, это связано с тем, что прибыльных сделок всего 4 и по ним нельзя получить адекватную статистику.

5. Тейк-профит всё равно больше стоп-лосса в 2.17 раза, но профит фактор 1.01 говорит о том, что система пока ничего не зарабатывает.

6. Средняя длительность трейда 2 дня — примерно столько времени я могу ждать до следующего торгового сигнала.

7. Повышение ГО искажает результаты — в 2 трейдах я использовал меньше контрактов, чем запланировал и бэктесты никак не могут это учитывать.

8. Ещё один важный момент — бэктест в TradingView неправильно учитывает экспирации контрактов. Например, он не знает, что когда цена сильно меняется после экспирации, вы не получаете профит или лосс, а вы просто меняете один контракт на другой и торгуете дальше.

9. Я торговал с плечом и пока это не привело к критическим отклонениям работы системы.

10. Торговля лимитными заявками не показала ощутимых убытков от комиссий.

В итоге мой финансовый результат минус 481 рубль, это приблизительно 1.6% убытка. Останавливать систему я бы пока не стал — возможно, просто был неудачный месяц с шумным рынком и винрейт ещё вернётся к целевому значению. И явно стоит подумать о новом варианте этой системы, где стоп-лосс будет ниже 1%. В любом случае, системная торговля и дисциплинированный сбор статистики это уже более осознанный и профессиональный трейдинг, нужно дальше стремиться к прогрессу.