14 февраля 2023, 14:53

Безрисковые/защитные инструменты в настоящий момент?

Вопрос к широкой аудитории.
Традиционный бенчмарк безрисковой доходности — US Treasuries.
Можно купить ETF.
Но в период повышения ставки в зависимости от дюрации входящих облигаций эти ETF дали от -2 до -20% за прошедший год.
То есть не то что не защитили, но и стоили инвестору денег.
Вопрос — может, я утопично мыслю, но есть ли что-то, что даст гарантию сохранения капитала плюс какой-то доход (пусть он и будет реально отрицательным из-за инфляции)?
Речь про международные рынки. Цель — сохранение покупательной способности имеющихся долларов.

мобильный пост облигации

Дюша Метелкин

Москва

1 001

с 19 января 2022

17 Комментариев

Ветерок
14 февраля 2023, 14:58
Туалет обклеить.
0
- Дюша Метелкин
  14 февраля 2023, 15:00
  Ветерок, увы.
  Доллары безналичные, за пределами финансовой системы РФ
  0
  - Stanis
    14 февраля 2023, 15:06
    Дюша Метелкин,
    
    Синтетические облигации в любой валюте гарант сохранения капитал плюс доход.
    0
    - Дюша Метелкин
      14 февраля 2023, 16:16
      Stanis, а как определить направление движения БА?
      0
      - Stanis
        14 февраля 2023, 16:19
        Дюша Метелкин,
        а это не имеет никакого значения для данной стратегии.
        имхо, вы не понимаете, о чем идет речь.
        тогда погуглите, что такое СО.
        0
        Дюша Метелкин
        14 февраля 2023, 16:39
        Stanis, smart-lab.ru/mobile/topic/819025/
        Вот это читал ещё когда пост появился
        0
        Stanis
        14 февраля 2023, 16:45
        Дюша Метелкин,
        да, в принципе все корректно описано.
        0
        Дюша Метелкин
        14 февраля 2023, 16:48
        Stanis, только я так и не понял как на счёте IB, например, это исполнить 🤣
        0
        Stanis
        14 февраля 2023, 16:57
        Дюша Метелкин,
        тут я вам не подскажу.
        IB это не FORTS.
        пусть подскажут те, кто там торгует.
        0
Тимофей Мартынов
14 февраля 2023, 15:06
Краткосрочные облигации. И ETF-ы на них есть — например BIL (примерно 4% годовых). Либо просто трежерис с близким сроком погашения.
0
- Дюша Метелкин
  14 февраля 2023, 15:11
  JC-trader ☮, спасибо.
  Г/г меньше 1.5%
  И на траектории более плавного подъема ставок будет, мне кажется, ещё меньше…
  0
  - Тимофей Мартынов
    14 февраля 2023, 15:18
    Дюша Метелкин, он примерно равен ставке, так как задействованы короткие трежерис. Если считать с нового года, то ровно 4% годовых. А будет еще больше.
    
    0
jin
14 февраля 2023, 15:52
как вариант smart-lab.ru/blog/872511.php
0
- Дюша Метелкин
  14 февраля 2023, 16:17
  jin, спасибо.
  Была такая же идея около года назад, но остановило именно то, что лоты большие
  0
- Дюша Метелкин
  14 февраля 2023, 19:12
  jin, можно спросить, каким инструментом пользовались для выбора бумаг, пожалуйста?
  0
  - jin
    14 февраля 2023, 19:15
    Дюша Метелкин, у IB есть в ЛК свой скринер. единственный из всех, что нашел, который показывает минимальный размер лота, т.к. больщинство бумаг от 100кб
    0
    - Дюша Метелкин
      14 февраля 2023, 19:21
      jin, спасибо.
      Посижу посмотрю.
      Что-то стрёмно такие дюрации брать как у вас…
      0