Арбитраж на индекс NASDAQ US-РФ

на CME контракт NQH23 на момент его котировка 12800
и на MOEX контракт NASD-3.23 с котировкой 12350
продаю NQH23 покупаю NASD-3.23, к 17.03.2023 моексовский контракт исполнится по цене чикагского.
Независимо от цены на момент исполнения разница в +4% идет в прибыль.

И да, сейчас разница всего 4%, в хорошие времена бывает и 10-20%

Почему это не будет работать? Каменты про подводные камни, «ты тормоз» и тд приветствуются))

Nasdaq 100 МосБиржа CME Арбитаж

MarginCaller

Москва

с 13 сентября 2021

8 Комментариев

NOT A HAMSTER
02 февраля 2023, 23:47
Нормальная тема. Просто здесь многие на мамбе и ртс, а там выход на СМЕ-это фантастика. Через какие-то пень-колоды, типа ETF фонды, все же выходят, но там такие смешные объемы.
0
- MarginCaller
  03 февраля 2023, 00:48
  NOT A HAMSTER, через етф такое себе да, но через американского фьючерс брокера потенциально возможно
  0
  - NOT A HAMSTER
    03 февраля 2023, 00:54
    MarginCaller, Да не то слово, как возможно. Три года только на индексах и лабал. SP500\VIX\RUSSEL2000 А до этого кроссы, деривативы и так по мелочам.
    0
    - MarginCaller
      03 февраля 2023, 01:18
      NOT A HAMSTER, а что, логично переезжать к ним, тк на моське дейтредеру теперь совсем делать нечего. И раньше то не сказать что было очень весело, а нынче исключительно как в том мемасе про маску клоуна)))
      
      Когда в 2020м перезапустили фьюч на SPY — даже как то в конце тоннеля засветилось слегка, интрадей был конечно унылый, но дни-недели было весьма интересно. Пока не пришел пушистый зверь
      0
Jame Bonds
02 февраля 2023, 23:53
Риск, что пункт спецификации, где говориться об экспирации по цене CME поменяют. Так делали с фьючом ED, также меняли спецификацию на драг. металлы (не так существенно, но все же). Например, напишут, что определяют по ценам на акции на СПБ биржи.
Закрытие торгов на месяц — другой.
Принудительное отбирание депозитов в пользу СВО.
Риск «порвать штаны». Если вдруг начнется стремительное движение, ГО по одной из ног может не хватить.
А в остальном, прекрасная маркиза…
0
- MarginCaller
  03 февраля 2023, 00:58
  Jame Bonds, «порваные штаны» — угарно))) ну допустим, этот риск можно со своей стороны закрыть если заходить без или на минимальном плече.
  Закрытие торгой, отмена контракта — значительный риск соглашусь, они уже в копилку записаны.
  Вот по изменению спецификации контракта (на моське) — не подумал даже об этом, тк не приходилось сталкиваться. Допишу тоже в меморис.
  
  Если вышеперечисленные не реализуются, то мне еще курсовой по рублю кажется серьезным. Допустим котировка ушла вверх, на СМЕ минус в баксах, на моське плюс в рублях, ННО! когда начнешь переводить выручку в USD (наличные) то те же 10-20% и утекут и повезет если хватит выйти в ноль
  0
al was
03 февраля 2023, 00:21
январский газ как торговался с ах контангой… так с ней и экспирнулся… так что удачи
0
- MarginCaller
  03 февраля 2023, 01:10
  al was, и что никто не поднял шум из-за этого? может где обсуждалось это?
  
  хотя как толковать правила, если сейчас например февральский генри хаб на СМЕ эксипирился в конце января, а на моське сейчас торгуется с экспирой до 24 февраля. Или моська февральский газ приравнивает к мартовскому СМЕ? непонятно короч.
  В SPY/QQQ такой путаницы нет, месяца синхронно идут.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Установили новый купон по выпуску облигаций БО-П13

Друзья, привет! Первый пост в этом году начинаем с хороших новостей — в рамках оферты мы установили новую ставку купона по облигациям серии БО-П13 в размере 21% годовых до конца срока погашения,...

Самолет

11:09

Российский бизнес вдвое увеличил активность на денежном рынке

Московская биржа

09:49

Как МГКЛ формирует культуру ответственного инвестирования

Начало года — традиционное время, когда инвесторы пересматривают подходы, цели и ожидания от рынка. После праздничной паузы особенно хорошо видно, какие решения были импульсом, а какие —...

МГКЛ

10:01

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...