09 ноября 2012, 23:35
Собрал такую конструкцию
Жень, вот скажи, чем такая поза хуже чем коловый ретио?
Почему ты путы не любиш?
Почему ты путы не любиш?
Читайте на SMART-LAB:
Высокая ставка не остановит Урал
Как работать в условиях дорогих денег, где искать защитные активы и почему снижение ключевой ставки до 12% не станет сигналом к немедленному восстановлению рынков — обсудили участники пленарной...
27.03.2026
ПСБ Финанс (CarMoney) на Форуме МФО. Весна 2026
Руководитель направления методологии департамента управления рисками финтех-сервиса ПСБ Финанс Ольга Шарацкая выступит на пленарной сессии форума «МФО. Весна 2026». 🟡 Тема дискуссии —...
27.03.2026
🏗 ЦИАН готов делиться
Сервис по подбору жилья отчитался по МСФО за 4 квартал и прошлый год ЦИАН (CNRU) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал • выручка: ₽4,2 млрд (+21,3%); • операционные...
26.03.2026
Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых
Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...
27.03.2026
kayak1980, квик
greedy_gnom, ну по ставке так мы об одном и говорим, просто для рынка пауза — уже сейчас, т.к. торгует будущее, т.е. сейчас рынок заложил, что ставка через полгода будет 13, и до конца года будет п...
Alex666, это лишнее подтверждение что ММВБ — казино (азартные игры). Можно как заработать 1 рубль, так и потерять 1 млн. Золотая рыбка в сказках и фантазиях.
Кто в рынке с самого его начала ( с1993-го к примеру), то уж давно все уяснили. Все эти псевдо-кризисы не более чем рукотворная игра, спланированная заранее. Время от времени нужно «обнулять народы», ...
Alex666, у знакомого в нашем городе, М видео съехал с торгового центра 2000 кв.метров занимали.с 2011 года.
Гриша, только когда аэропорт «Витязево» ✈ откроют )
Срез настроений с Пульса (очень полезен как барометр): непонятно, шортим. Значит рост продолжится, эйфорией даже близко не пахнет. + еще такой момент: когда планки стоят, то с плечом набирать неудобно...
Отчёт за 2025 год вышел. Все плохо, резкое падение выручки, финансовый результат — убыток 6 млрд руб. Короче, все очень плохо. Правда, выросла валюта баланса. Произошло увеличение основных средств на ...
Master Risk, аналогично покувыркался, заработал 15 тысяч с копейками, осталось с прибыли 10 тысяч. куда торопимся, боимся не успеть…
Fesh1, таран был бы очень счастлив если бы это были просто сплетни 😉, он мужчина очень деятельный и давным-давно вышел за пределы Новосибирска, писали об этом и коммерсант и пр федералы. Ну и совет...
)))
правдо пришлось два дня на измене посидеть, и немного риска принять, временного… и собралось
и был бы должен тыщ 30 на всем отрезке от 120 и до ,,,
хотя хз, че бы я делал с этим, да еще перевернутым :)
Тебе интересны обратные сделки?
Разобрать же ее очень сложно будет в диапазоне от 120 до 135 без потерь на спрэде соотносимых с размером профита.
А так, теоретически очень нравится.
ХВАЛЮ!
не пугай, сайз же три копейки для фортса!?
а так, вот маржа на колах есть, чеб такой лотерейный билет не запустить?
Грааль, епт )
КОЛЕГА )))
ГО 100 000 вместо 412 000 :)
по сравнению с календарями тут все демократично )
Программа, ищущая оптимальные позы, частенько выдает подобные конструкции — там действительно достаточное хорошее соотношение риск/доходность. При определенных условиях можно и в гарантированный "+" сразу попасть.
«гарантированный „+“ сразу попасть»?
Можно собрать конструкцию с похожим свойствами, но эта горизонтальная часть будет выше оси Х более чем на комиссию.
Повторю:
«При определенных условиях можно и в гарантированный „+“ сразу попасть.»
попасть в данном случае словопопасть в каком контексе?
типа желзно бетонный профит, или при кривлении ты попадешь?
в как контекте речь?
продайте езе 300 лотов и тряхнет при 20% росте волы очень сильно уже :)
тогда вопрос, согласуются ли риски, которые выдает эта программа с учетом методологии, о которой было не раз написанно в жж?
Под методологией я понимаю рисование «текущего» профиля с учетом смешения,, результаты которого выкладывались в том же ЖЖ?
Дальше не осилил смыслов, сорри )))
Давай в скайпе голосом.
смарт лаб, пятница, алкоголь )))
Да и дело вкуса, наверное, ограничивать себя изначально или поискать и в далеких места — там иногда тоже ч.н. полезное бывает. Тут еще вопрос «чем ограничивать» — признаюсь, у меня тоже такие «ворота» есть, но они динамические и от одного параметра.
Мой процесс отбора состоит:
— прогноз улыбок от времени и движения БА
— генерация комбинаций с использованием всех опц. серий на БА
— построение их профилей на определенные даты и цены БА
— их оценка в заданных временных и ценовых диапазонах
— отбор и т.д.
В общем получается на порядки более нескольких сотен комбинаций и более чем одномерная матрица исходов.
Вполне возможно, что Ваша идея с предварительным более жестким ограничением имеет смысл.
Могли бы Вы более детально раскрыть этот вопрос?
Далее собственно типы комбинаций: их 15
бабочки — 3 страйка 1 тлько коллы только путы, объемы произвольные, всмысле соотношения,
вертикальные спрэды парами — они же кондоры, 4 страйка, бабочка как предельный вариант,
вертикальные спрэды — 2 страйка, произвольный объем, соответственнооо пропорционалки, то есть всего то проблема 2,3 или 4 страйка комбинировать. 5 уже смысла не имеет имхо
— задаете доп.критерии по расширенному набору греков и их комбинаций
— задаете ограничения на комбинации и их «ширину» в страйках
все уловил или…?
Вот видите, сколько людей, столько и подходов ))
У меня греки вообще не используются — все оценивется в вероятностях(%), рисках и доходностях($).
Как результат получаем:
— большые универсальность и число комбинаций
— и, в нагрузку, большее количество вычислений.
Видимо, в завершении нужно понять для каких случаев какой подход предпочтительнее. Какие будут мысли на этот счет?
или через каждый 1 страйк вверх открывать подобную конструкцию пока депо хватит
сверху написано, шо по чем )
проблема в следующем…
вот представим, что три недели рынок на месте…
и потом попер. в какой момент фиксить? на шапке, до нее?
не…
я ее выросщу до без рисковой и под нее уже продамся путами, с расчетом на вырост.
типа непрерывный цыкл, рано или позно выстрелить же )))
Кстати есть такое мнение и оно имеет все шансы сбыться что у тебя вылезает крайне плохооцениваемый риск :)
Инструмент то долларовый а переоценка — рублевая, так что ты совершенно рандомно стоишь долларом, рандомным сайзом в рандомную сторону :)
вечно этот головняк…
колов на си купить шоле?
но все эти критерии вилами по воде писаны.
Думаешь при падении убытка не будет?
да сотку нарисуют и не моргнут (
Что тут добавить к указанным выше валютным рынкам кроме рекомендаци работать на Америке? )))
Имхо:
— выбирать инструментыс более прогнозируемой улыбкой
— строить конструкции с таким же или лучше критерием риск/доходность, ориентированные на более краткосрочную торговлю и, как следствие, вожность фиксить вариационку в депо.