15.49% прибыли, в долларах, с 04.10.22-го, на покупке волатильности евродоллара
У меня состоялась интересная беседа с тем, кто торгует волатильностью (активный вариант). Он говорит, что динамическое выравнивание дельты будет гораздо эффективнее, чем просто покупка стренгла или стреддла. То, что мы раньше делали с евродолларом, когда покупали колл и пут- это покупка стренгла. Поэтому, будем сравнивать два варианта. К тому же, тут более выгодный вариант, в том плане, что мы покупаем не две страховки или опциона в разные стороны, а одну сторону замещаем через форекс.
Для динамического дельтахеджа:
Это евродоллар- от 16.12.22-го
Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…
Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…
Доходность- 0
Депозит 2500 долларов из 5000…
Суть стратегии- через каждые 10 минут смотрим на дельту купленного колла 1.075. Сейчас там 0.5. Это значит, что для выравнивание дельты- мы должны были продать 62500 евро.
Если через 10 минут посмотрим и обнаружим, что дельта опциона, к примеру, стала 0.51, то мы 0.51 умножим на 125000 и выясним, что должно быть продано 63750.
А так как у нас уже продано 62000, то мы просто продадим еще 2000 евро и почти уравняем. У нас будет продано 64000 евро.
Напомню, что и эта и нижняя позиция должна быть открыта только теми, кто может зарабатывать на форекс или фьючерсах хотя бы 20% годовых, при 100 сделках и стопе, не менее 50 пунктов, ведь сейчас волатильность около 8%.
Для стреддла: это то, что мы торговали раньше.
Это евродоллар- от 16.12.22-го
Первое- 62000 проданных евродоллара по 1.0620…
Второе- куплен 1 колл 1.075 по 196 пунктов.
Комиссии на опцион- 15 долларов подписка и 3 доллара…
Доходность- 0
Депозит 2500 долларов из 5000…
