Ликбез (задачка) по опционам

Предположим на некоторой бирже торгуются одновременно (параллельно) и европейские, и американские опционы.

Как будут различаться их цены — какие будут дороже и насколько (последнее — в зависимости от времени до экспирации наверное очевидно)?

опционы

Ivan FXS

Москва

151

с 1 мая 2018

4 Комментария

astic
21 ноября 2022, 01:54
В теории американский опцион всегда дороже европейского
0
astic
21 ноября 2022, 01:57
studref.com/449928/finansy/amerikanskie_optsiony
0
astic
21 ноября 2022, 02:01
Только зачем это вам? Книгу пишете?
0
- Ivan FXS
  21 ноября 2022, 09:23
  astic, ОК, первая фраза по вашей ссылке:
  
  «Так как американский опцион дает больше прав его владельцу, чем европейский, стоимость американского опциона в любой момент времени не меньше стоимости аналогичного европейского опциона»
  
  — звучит достаточно убедительно.
  
  Однако остается вопрос — насколько дороже? Насколько дороже нормально быть американскому опциону, чем аналогичный европейский опцион?
  
  Нет, никакой книги не пишу. Разбираюсь с опционами. На американском рынке. Американскими. Например, с картинкой из предыдущего поста* — почему она такая, и что по ней видно.
  __________________________
  * = Может быть, это не правильные пчелы и они делают неправильный мед? (smart-lab.ru)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

«Дом.РФ» — интересный фининститут с потенциалом роста

Аналитики «Финама» добавили в покрытие бумаги «Дом.РФ». Эксперты положительно оценивают перспективы бизнеса эмитента, одного из ключевых игроков на жилищном рынке России. Ожидаемое...

Финам Брокер

10.03.2026

Как заработать на росте цен на удобрения

Дарья Фёдорова Конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива вызвали ралли не только цен на нефть и газ, но также алюминий и азотные удобрения, которые производятся в регионе....

Альфа-Инвестиции

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...