Далекое эхо Margin

Обрастя некоторым количеством знаний, пытаюсь воспроизвести идеи известных тредеров (да простит меня margin:))
Итого, скринером ищем  сегодняшние квартальные отчеты по американским стокам, имеющие заметную капиталлизацию.



По истории каждого инструмента выбираем те у которых наиболее распространен гэп на квартальных отчетах. По какойто причине мне больше всех понравился BMC(производитель ПО)
Смотрим график



IV больше исторической волатильности почти в 2 раза, IV правда находится высоковато, не очень в середине, по отношению к своей истории, но пока пропустим это.
Текущая цена 41, в случае гэпа вероятный разброс по истории 44 — 38.
Техническая картина более предполагает гэп вниз.
Строим стренгл на декабрьских опционах, до экспирации 51 день, тета 8,7$, вега 24,6$ за пункт.



Маржинальное требование — 916$,
Максимальный выигрыш при цене 44 — 151$
Максимальный выигрыш при цене 38 — 90$

По истории ср просадка IV после отчетов ~10%
При таком раскладе наверно сожрется вся прибыль, но с чегото начинать надо)


Итого ждем завтрашнего открытия и молимся на гэп, аминь)



ПС. стренгл по MUR при БА 60,4, ожидаемый разлет 55 — 64



 1.11.2012 завтра наступило, Гэп непришел.

BMC — убыток 115$, волатильность упала в ср на 5,6%



MUR — тоже гэпа нет, убыток правда поменьше — 50%
Волатильность упала в ср на 1 % в каждую ногу.


Правда сразу после открытия волатильность еще не упала и можно было закрыться в условный нуль, но я для чистоты экперимента решил чуток подождать.
Продолжаю искать тему для сегодняшнего входа.

2.11.12 Итого по открытому вчера пакету, гэпнуло 2 бумажки, но одна из них просела вниз изза IV и закрылась в 0.


 
Итог по прибыли ~ 50$ без учета комиссии, т е условный нуль.
Первая колонка — прибыль убыток в $,
вторая — тоже в процентах, 
посл колонка — стоимость позиции..

Результат —  неплохо для начала, возможно необходимо закрываться непосредственно в минуту открытия, а не спустя 40 мин, но я об этом пока незнаю).
Готовлю некст пакет.