15 июня 2011, 16:24
Обсуждение торгов по фьючерсу РТС
утро доброе! готовы к утренним торгам?
О'кей продает гипермаркеты, котировки улетают в космос
Окей продает бизнес гипермаркетов менеджменту, котировки расписок взлетели на 20%. Компания сообщила, что после завершения в Группе остан...
Вообще отправлять еще не проданный газ — это лучшие газпромовские практики, там компания побогаче правда, поэтому сразу триллионы тратила на трубы без объемов, тут все скромнее.
ALB, А оценка активов в 49 млрд рублей случайно не тогда образовалась, когда аффилированные оценщики оценили активы в качестве залога для открытия кредитной линии под ввод нового ТЦ.
И по поводу ...
Алина Есипова, пришло в Финам👍
Затерянный город
Про Сахалин в Газпроме скромно умалчивают. А там достижения просто невероятные!
Ребята умудряются второй год снижать производство при росте спроса в Азии, при этом имея сверхкороткое транспортное пл...
Илья Петров, вот именно, а почему то в это никто не верит
Владислав, часть плеча по плавающей ставке. Возможны ковенанты по кредитному договору. Например, обязательство резервировать под скачок КС на 500бп на квартал вперёд.
YgrOK, это хорошо. Конструктивная критика всегда есть гуд. Даже если оная идёт вразрез с моими хотелками — всё равно респект.
Добавлю, что допка не гарантирует спуск цены вниз. У РКК Энергия т...
а ещё вечно супер волатильный empire manufacturing, который с завидным постоянством показывает то +5, то -10, а затем снова +15 подлил масла в огонь)
а чего так зашортил то «мало» — это твой ММ, РМ или что?
зашортил по 193875 и уехал.
сейчас приезжаю, а тут планку держат. на 194700.
//
мне остается только зафиксировать убыток или есть еще какие-то варианты?
//
умноженного на 100 — это что значит?
Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 194 704 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 15:00 до 16:00. 15 июня оно составило 1947,04 пункта.
Т.е. твой шорт закроется с убытком по цене фьючерса 194705 в любом случаем. Или вы это сделаете сегодня или это произойдет завтра. Цена зафиксирована, путей к отступлению нету, только капитуляция.
//
Я конечно не сора ради, а выплеска недоумения для))
меня в школе учили, что средняя расчитывается: два значения складываются и делятся на 2.
в 15:00 индекс РТС весил 1935.00
в 16:00 — 1945.00
исходя из этого, получается, что средняя 1940.00.
ее умножаем на 100 и получаем 194000.
//
а где на сайте РТС указана цена?
пусть лучше расчитывают))
потому что среднее значение Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00, получается, примерно вот каким — 1935 + 1945/2 = 194!
умножаем на 100 и получаем 194000
Т.е. меня расчитают по 194000 а не по текущей 194700 :)
Смотрим открытые позиции по опционам. Далее просто анализируем каковы будут выплаты покупателям и продавцам в зависимости от фьючерса. Т.е. решаем задачу минимизации функции выплат от значения фьючерса.
У ММ стратегия такая что им практически всё равно от движения рынка. ОНи на этом зарабатывают, строя дельта-вега нейтральные позиции. Тут речь идет не о ММ, а он крупном продавце скорее всего.
все, контракт экспирирован по 194700
по этой цене исполнят и опционы
куда сейчас в моменте идет рынок-совершенно неважно для РИМ1 и опционов на него
учите фирмы©
ну и многим неплохо бы почитать правила торгов и спецификацию того, чем они торгуют.Это просто необьяснимо, человек торгует контрактом а потом сегодня спрашивает, где его закроют и какова у него расчетная цена…
и ещё — 194700 — это не 195000 — проданный 195 кол не затронут = значит можно было словить макс профит с продажи 180 пут, 185 пут, 190 пут и 195 кол, 200 кол.
часть крупных игроков открывает короткий стренгл например, они стягивают цену к центру,
одни открывают короткие путы — они толкают вверх, а продавцы колов — вниз = их взаимовыгодная точка — рядом с зоной мин выплат — когда цена баоансирует там — никто не атакует, что позволяет цене там и оставатся.
Многие ждут точности до 1000 пунктов.