29 октября 2012, 21:07

Индекс SLR_RI Для Василия Олейника.

Итак, последнее время тут некоторые личности уделяют какое то особое значение данному индексу.

Решил я посмотреть что это на самом деле и что показывает этот индекс.

Итак
SLR-индексы (соотношение между лонгами и шортами)
Описание Short-Long Ratio индексов

Данные индексы представляют отношение совокупных коротких позиций к совокупным длинным позициям в каком-либо инструменте. Инструментами для расчета этих индексов являются ближайшие ликвидные квартальные фьючерсы на срочном рынке FORTS Московской биржи.

Замечательно все понятно и ясно.
соотношение лонгов к шортам у физиков.

Смотрим дальше.
http://www.itinvest.ru/analytics/reviews/oleynik/7182/

Василий делает акцент на то что топпа была засажена в шортах и после объявления куе всех вынесло.

Смотрим график индекса.

все пометки сделал на графике.
Теперь пояснения.
Как говорит Василий Олейник толпа всегда проигрывает и является топливом для роста и для падения.
Что я вижу на графике что после куе 14 сентября соотношение шортов к лонгам было 22 к 1
это значит на пике роста индекса соотношение шортов было в 22 раза больше лонгов.
По интерпретации индекса получается толпа физиков на шортах прокатилась неплохо и заработала очень приличные деньги так как к 26 сентября где был локальный минимум после сильного роста соотношение упало ниже 1 к лонгам и все шорты были прикрыты с неплохой прибылью, так как за эти дни рынок упал на 100 пунктов.

Идем дальше.
Василий утверждает что сейчас соотношение шортов к лонгам 0.4 уже месяц. значит толпа глупых физиков уже поуши в лонгах и будет топливом для падения.
смотрим пример описаный в сентябре и делаем вывод что толпа то зарабатывает и не всегда бывает так глупа как пишет Василий.
Теперь смотрим изменение индекса ммвб с 26 сентября по 29 октября.
Изменение индекса -11п
снижение за 1 месяц составило менее 1%.
Неудивительно почему толпа не сидит в шортах.
Ну не падает рынок чтобы его шортить.

Вывод.

Применение данного индекса в торговле является весьма сомнительным и спортым.

P.S.
Так же Василий Олейник не учитывает тот факт что лонги по фьючерсу РТС могут быть захеджированы опционами. И при такой формации скидывать лонги никто не будет, а будет после падения закрывать хедж.

Bobby Axelrod (ABN Capital)

Джорджтаун

316

11 335

с 19 января 2012

29 Комментариев

Алексей
29 октября 2012, 21:17
На самом деле по физикам ситуация такова, что многие закрыли лонги, и большая часть сидят ждут ниже чтоб купить, остальная в шортах, по газпрому, сберу(который всё ни как не падает и лук, есть энергетика.
+3
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  29 октября 2012, 21:22
  Алексей, я незнаю что там в чем сидит. я тут рассмотрел конкретный пример с соотношением лонгов и шортов.
  +4
  - Алексей
    29 октября 2012, 21:24
    ABN Capital, а вот скажи что ты хочешь этим топиком сказать? что он прав или не прав.
    +1
    - Bobby Axelrod (ABN Capital)
      29 октября 2012, 21:31
      Алексей, во первых этот индекс ничего не показывает кроме банального соотношения шортов к лонгам у отдельно взятого брокера.
      во вторых опрометчиво утверждать что толпа всегда проигрывает и толпа является топливом.
      в третьих мое мнение что он не прав утверждая что перед куе все засели в шорты и всех порезали на куе после куе соотношение было 22 к 1
      
      ну и напоследок… использовать данный индекс можно но для его использования данных для анализа должно быть значительно больше.
      тут надо смотреть и значение объемов и открытого интереса и соотношение измения цены и другие данные.
      
      Только в совокупности это может работать.
      в четвертых
      +3
      - Алексей
        29 октября 2012, 21:34
        ABN Capital, на счёт куе согласен на все сто, так как тогда лонгисты больше зашли, почему так и шваркнулись потом.
        0
      - ngg3370
        29 октября 2012, 22:27
        ABN Capital, ай красаучег! все четко по пунктам разложил! порвал лосенка)))+где могу и в карму
        +4
        Bobby Axelrod (ABN Capital)
        29 октября 2012, 22:34
        ngg3370, тебе тоже + в профиль.
        
        ну просто считают себя великими супер комбинаторами. вот пришлось расписать что к чему и что индекс то не лучше монетки работает)))
        +3
        ngg3370
        29 октября 2012, 22:51
        ABN Capital, ты правда жестко его)))ювелирно)тоже такого мнения. у меня лонг 141900 цель 150.а вася пусть умничает.он больше торговать не умеет.АНАЛитег епт)))
        0
        Bobby Axelrod (ABN Capital)
        29 октября 2012, 23:05
        ngg3370, ничего личного только факты
        +1
        ngg3370
        29 октября 2012, 23:11
        ABN Capital ничего личного.просто бизнес)))
        +1
        Bobby Axelrod (ABN Capital)
        29 октября 2012, 23:09
        ngg3370, кстати ответа почему то нет от него.
        +1
        ngg3370
        29 октября 2012, 23:14
        ABN Capital, так ты его порвал)что ему сказать? после«147 не будет»ему уже не отмыться.над ним кто только не смеется.позор.позор айти инвесту…
        0
        Мария
        30 октября 2012, 05:39
        ngg3370, позор таким коментариям Василий очень хороший аналитик, емли с с чем-то не согласны, лучше промолчите, чем в таких красках свое недовольствие выказывать. Читать стыдно, а как писать такое можно, мне не понятно
        -1
        ngg3370
        30 октября 2012, 09:37
        maria, вы бы девушка не лезли в мужской базар.вася сам может ответить.идите на кухню.
        0
        Мария
        30 октября 2012, 11:45
        ngg3370, а что на кухне??? вот я вам не пишу куда вам идти, хотя есть такое желание
        0
        Мария
        30 октября 2012, 05:41
        ABN Capital, а вы себя кем считаете? Судя по топикам и коментам вы в той же тусовке)))
        0
Chas
29 октября 2012, 21:22
согласен. лучше паблик опинион использовать, но в сравнении с несколькими активами. сантимент изучать нужно, но не так примитивно.
0
dorman
29 октября 2012, 22:54
Все новое – хорошо забытое старое. Идеи индикатора соотношения, индикатора позиции топ1000 лучших клиентов итп стара как сме. Брокерские дома проходили в конце 19 — начале 20 века.
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  29 октября 2012, 23:04
  dorman, вот вот
  +1
my_profit
29 октября 2012, 23:26
Думаем, думаем… если бы всё так просто было…
0
Василька -Джан
29 октября 2012, 23:38
Кто Оленя обидет… тот дня не проживет!!! Херню какую-то написал очередной писака с Мухосранска! Где ты и где Олень(хотя к нему так-же много вопросов) ??? Тебе до него… как ему до луны )))) Умник бля
-9
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  30 октября 2012, 00:20
  Василька -Джан, а ничего что я там же где и он. А вот ты ваСилька джан из мухосранска постыдился бы материться в обществе. Или словарного запаса не хватает???
  +3
  - Мария
    30 октября 2012, 05:48
    ABN Capital, это он свои эмоции так выразил, а вот в обществе не только матом не хорошо ругаться))) вы могли бы написать тоже самое, но без противопоставления себя Василию, это о том как в обществе))
    0
Mechel
29 октября 2012, 23:40
все верно. Вася себя считает профи из УК) а физики это стадо, но не он!)
0
BaZa86
29 октября 2012, 23:41
ABN Capital, +1 к карме
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  30 октября 2012, 00:21
  BaZa86, ответно
  +1
Василька -Джан
30 октября 2012, 01:17
ну поцелуйтесь есче )
+1
Гусев Михаил(debtUM)
30 октября 2012, 05:41
цитата:
Так же Василий Олейник не учитывает тот факт что лонги по фьючерсу РТС могут быть захеджированы опционами. И при такой формации скидывать лонги никто не будет, а будет после падения закрывать хедж.
— он ещё и не учитывает фундаментал, т.е. бабла нахерачено столько, что после высадки лишних пассажиров ралли могут забацать до мая…
я не то чтобы за безумный рост, но надо держать нос по ветру и когда начнут выносить таких как вася ежё 5-10К пунктов могут сделать тока на них…
в общем шорт сам по себе достаточно опасен, а шорт но лоях да ещё при накачке баблом практически всеми ЦБ — ну это я даже не знаю…
в общем я согсем с автором и ему + за
грамотный топик и анализ.
+1