12 октября 2022, 11:19
32 рубля бэквордации в Si или отрицательные цены по Eu
Вчерашний пост Версии бэквордации Si вызвал большой отклик. Но вот логичный вопрос, а насколько бэквордация может еще увеличиться.
Если принять эту версию происходящего за базовый, то возможен ли вариант, когда величина бэквордации приблизится к ставке свопа? Если так то, своп -50 коп даст бэквордацию в 50*количество дней до экспирации 64= 32 рубля или 30000 по Si. А по евро своп сейчас -1 рубль, что дает вообще отрицательную цену фьючерса. И это при условии, что ставки по свопам не перестанут расти.
Звучит невероятно, но и отрицательная цена по нефти тоже случилась впервые и никто даже не предполагал такое.
Что думаете? Конструктивная критика в комментах приветствуется. Почему такая ситуация невозможна?
Если принять эту версию происходящего за базовый, то возможен ли вариант, когда величина бэквордации приблизится к ставке свопа? Если так то, своп -50 коп даст бэквордацию в 50*количество дней до экспирации 64= 32 рубля или 30000 по Si. А по евро своп сейчас -1 рубль, что дает вообще отрицательную цену фьючерса. И это при условии, что ставки по свопам не перестанут расти.
Звучит невероятно, но и отрицательная цена по нефти тоже случилась впервые и никто даже не предполагал такое.
Что думаете? Конструктивная критика в комментах приветствуется. Почему такая ситуация невозможна?
14:10
Сираж Нигматуллин, я больше чем уверен, что развернуть тренд в акциях втб уже невозможно. Акция навсегда останется в нисходяем канале, ввиду крайне слабого фундамента.
ниже 184р уже не купить )) а я вас предупреждал, что здесь ракета )) не иир
14:02
Газпром сомнительное удовольствие, вот мой канал, делюсь своими мыслями t.me/my_russian_trend
13:50
Мультитрендовый, вырос и не раз. Я на нем 25 штук сделал
Евросоюз в октябре приобрел у России нефти на 687,5 млн евро — максимум с февраля этого года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
За месяц закупки выросли на треть. Главным образом ...
David Hoda, в стакане робот накупает объемы как перед дивами, все очень похоже. могут легко затащить со 160 на 175-180-185
Сергей 35,
Две недели назад позвонили с ВТБ, сказали, что у них есть прекрасное предложение для нашего бизнеса: кредит по 32 или 35 годовых ( точно не запомнил), так что даже не 28%
Вот интересно, почему ОФЗ в пятницу сильно выросли, а замещающие и прочие долларовые облигации почти без изменений? Некоторые даже упали, ввиду падения доллара.
Битва америкинаских Вундервавель. Не пропустите!
Это уже нечто.
Американский крейсер сбил истребитель F18, взлетавший с палубы крейсера.
Вот так и воюют. Не удивлюсь если обе вундервафли были...
александр, Павел в открытую рассылает свой вариант запроса за тыщу. Все эти судилища устроенны им, как рекламная акция, чтоб заработать эту тыщу.
А, вполне возможно, что сделают как с нефтью только наоборот.
Включат планки и никто не успеет купить фьючерс по заниженной цене, а экспирация будет по цене намного выше планки.
Я думаю просто всех задавят и нас ждет локальное укрепление рубля.
Бэквордация уйдет на движении USDRUBTOM вниз.
25 октября — Налог на добычу полезных ископаемых, акцизы, НДС
Я уже в нефтеветке сказал, что всё будет зависеть, продолжится эта так называемая «трёхдневная СВО, которая всегда идёт по плану» после 15 ноября или нет.
Пока — всё за продолжение этого безобразия. Но если «маятник качнётся» (за день, за ночь, за минуту) — всё. Шортисты Си ( — дон-дона и -пень-пеня) могут быть разорваны и разорены.
Сейчас — крайне страшно хоть пальчиком трогать кнопочку СЕЛЛ в Си.
Это я так, в качестве бесплатного всевобуча.
Славной охоты, Друг!
Феликс Осколков, славной охоты! (наш боевой клич из 90-х)![]()
![]()
свопы тянуть сейчас больно. Одна сторона платит примерно ярд в сутки. другая получает его
и отрицательные ставки по свопу — это значит если я занимаю валюту, то мне еще и доплатят?
1 лот — 100 000 баксов или 100 000 евро.
ок, спасибо.
пример в евро. если своп стоит -80 коп (-469%)
1я нога: — 100 000 евро + 6 226 220 руб
2я нога: + 100 000 евро — 6 146 220
PL: + 80 000 руб
интересно, конечно. А кому так валюта понадобилась, что он готов платить такой процент? Еще вчера от нее избавлялись как могли…
ок)
1. Если условный банк хочет иметь длинную валютную позицию под обязательства, зачем ему шорт фьючерса? Получается он хочет иметь нейтральную за счёт хеджа, позицию, но с наличием валютного контракта, зачем?
В случае П. контракт спот видимо расторгается, вы же про обычный контракт USDRUB_TOM.
своп (и много разных возможностей его синтезировать) не создает валютный риск, а просто покупка валюты для исполнения обязательств — создает. растить валютный риск не самая хорошая идея.
представьте вы взяли в долг баксы и купили на них евробондов. евробонды вы продать не можете сейчас, а за валютным долгом к вам пришли. что бы вернуть валютный долг вы сделали своп на 1 день (и каждый день его продляете) отдали кому-то под процент рубли, а вам дали баксы. этими баксами вы вернули долг и теперь ждете когда свой евробонд получится продать/погасить что бы закрыть своп.
сейчас тк все вывели валюту с нкц — своп делать почти не с кем и приходится очень дорого привлекать валюту тк закрыть своп вы не можете тк у вас нет валюты. вы конечно можете купить на споте эти баксы. но ваш валютный риск вырастет в 2 раза. на свопе тянется примерно 20 ярдов баксов. если это был бы один клиент — думаете так просто взять на грудь лонга в 20 ярдов зеленых?)))
Из этой модели есть и выход — гасить спот частями, и если так, то спрос на $.