Сегодня семь лет трейдинга ч.4

Выкладываю очередную порцию. Ещё раз спасибо всем кто читает мой блог. Завтра постараюсь насписать 2011 и 2012 годы. С опытом, количество идей возникает в прогрессии, поэтому ещё будет много информации особенно относительно моего личного понимания рынка.


Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 smart-lab.ru/blog/84360.php
Часть 4


Январь 2008. Плечо на ММВБ.
Новый год я решил начать с увеличения риска на ММВБ. Я уже был уверен в торговле на бирже. Даже отличный результат на Форекс не отодвинул назад увлечение фондовым рынком. Я пришёл в офис филиала БКС и подключил плечо 1:3. Тогда я ещё не решался осваивать фьючерсы FORTS, потому как всё ещё не всё понимал в расчётах таблиц Квика. Особенно сильно напрягало то, что вчерашние сделки попросту исчезали на следующую торговую сессию. Необходимо было вести дневник. Частично решалась задача ведением истории в Метатредере, т.к. я торговал только через Метатрейдер. Реальные результаты в Квике практически совпадали с результатами на демо счёте в Метатрейдере.
Февраль-апрель. Начало освоения QPILE.
Чем больше я изучал внутренний язык Квика, тем больше удивлялся недоработанности. Неужели сложно сделать вызов свечи по номеру?! Нет, нужно создать целую машину времени, с перебором дат и времени! Этим я и начал заниматься. Были примеры в сети Интернет, но мне они не подходили — не было универсальности таймфреймов, неправильно поступали новые данные свечей и т.п. Хотя меня и подогревал интерес пользователей к прямой поставке котировок из Квика в Метатрейдер, банальный экспорт истории котировок из Квика в файл занял у меня более полугода.
Май-август 2008. Первые роботы на QPILE.
Один из клиентов попросил сделать робота для Квика. Алгоритм был несложным — покупать, продавать при определённых отклонениях рынка. Я справился менее, чем за месяц. Далее, я усложнил его до сетки, взяв идею из ранее созданного советника в Метатрейдере. Следующая работа была сложней — это арбитражный робот. Тогда роботов было не столь много и можно было зарабатывать даже на арбитраже Сбербанк-Сбербанк прив. Создавая роботов на заказ, я отвлёкся от трейдинга и даже не использовал их в своей торговле.
Июнь 2008. Открытие фьючерсного счёта на Фортс.
Как-то приехав в Ростов-на-дону, я решил открыть счёт на фьючерсах. Сумма была приличная — 100000 рублей. (Не знаю, чем я думал когда вводил такую сумму, но сейчас бы я не рискнул такой начальной суммой. Ведь на фьючерсах можно всё потерять за неделю). Разбираться и торговать небыло времени. Мои первые сделки на Фортс были, как ни странно арбитражные. Я подогнал своего арбитражного робота для торговли на фьючерсах. И торговал раздвижкой ближний-дальний фьючерс РТС. В итоге я потерял около 3000 рублей и выключил робота.
Июль 2008. Арбитражная идея.
Заинтересовался арбитражём нефти. Раздвижка простая: Брент-Лайт свит. Цель была на уравнивание цен. При увеличении спреда позиция наращивалась и фиксировалась частями, также лесенкой. Короче говоря, классика. После сеток ордеров которые я применял в советниках, очень простой и понятный алгоритм. Наиболее подходящие условия я обнаружил в ДЦ Broco. (Опять ДЦ… Ох как зря! Кто бы знал, что они закроются вместе с моими денежками в 2012-м году). Завёл 500 долларов. Условия были действительно неплохие. Практически рыночный спред, фьючерсы всех основных мировых площадок, адекватные комиссии. Я построил арбитражного робота для Метатрейдера практически за пару дней. Потом создал простенький индикатор спреда. И начал осуществлять свою идею. Размер сетки был изначально 1 доллар. Но это было слишком часто. Раздвижка могла уйти слишком далеко. Поэтому идея была прибыльной, но вот с параметрами я ошибся. Раздвижка оказалась слишком велика, и я застрял в убытке.
Август-декабрь 2008. Мой первый в жизни кризис вне рынка.
Мой основной бизнес (розничная торговля), никак не связанный с трейдингом, приносил как никогда хорошую прибыль. Требовалось моё постоянное вмешательство. Плюс ко всему стройка и ремонт дома. Времени и сил на трейдинг у меня не оставалось. На счёте Фортс лежали 100 тыс. рублей, были роботы, которые нужно было всего лишь запустить и получить как минимум 70% прибыли к Новому Году. Но я пропустил этот праздник трейдера...
Январь 2009. Всё наоборот.
Стройка и ремонт подходили к концу. Затраты оказались максимальными, ведь всё оплатилось по докризисным ценам. (Даже спустя четыре года цены на услуги и товары ниже, чем я оплатил тогда. Реальный сектор стал более эффективен. Конкуренция теперь не даёт ставить выше наценку на товары и брать за услуги завышенную стоимость). Всё потратив, я вспомнил о 100 тыс. руб. на бирже. Мне захотелось большой телевизор в мой дом после ремонта. И вот в конце января, вместо покупки нашего уникально обесценевшегося рынка, я снимаю 80 т.р. из ста и покупаю телевизор. Естественно, как и всю китайскую технику, за доллары. Ну, а за доллар тогда давали около 36 рублей. Правда, я нашёл телевизор по акции, поэтому покупка оказалась не столь невыгодной. Но это всё равно никак не оправдывает мою глупость в игнорировании возможностей кризиса. Конечно, чаще были примеры и хуже, когда люди не то что бы заработали, но потеряли, и очень много...
Февраль-декабрь 2009. Кэш, при отличных возможностях.
Весь 2009 год я даже не смотрел на растущий рынок, чтобы не жалеть и не растраиваться, что не купил пока дёшево. Иногда занимался программированием. Закончил утилиту «Экспорт котировок из QUIK», приступил к созданию утилиты «Импорт котировок в MetaTrader 4». В целом, хотелось получить в МТ4 обновляемую, в реальном времени, историю котировок из Квика. В скором времени утилита «MetaTrader 4 + QUIK. Котировки он-лайн» была готова. К сожалению, не удалось заставить эксперты МТ4 торговать. (Позднее я хотел всё же написать скрипты для автоторговли, но уже был разочарован в применении сложных индикаторов МТ4, для которых это всё писалось.)
Параллельно у меня возникла идея создания среды для учёта позиций. Меня сильно напрягало то, что в Квике все данные ежедневно очищались, поэтому купив вчера, на следующий день уже невозможно было узнать цену входа в позицию. Без ведения дневника трейдера никакой речи о позиционной торговле быть не могло. Квик оказался непригоден в этом смысле. А вот реализация учёта позиций в МТ4 мне очень нравилась. Поэтому, решил создать что-то подобное в Квике. На тот момент я уже понимал, что один инструмент, например фРТС, может торговаться по нескольким стратегиям: одна, допустим, стояла в покупке 1 контракта, вторая в продаже 1 контракта. В Квике я видел кэш, но мне нужно было знать прибыль/убыток по каждой позиции отдельно. Но идею пока воплотить не мог. Нужно было продумать алгоритм.
Январь-ноябрь 2010. Разочарование.
В начале 2010-го года, я тестировал много стратегий, и пришёл к выводу, что на рынке вообще нет закономерностей. Главным правилом рынка для меня стало: «Основная закономерность рынка – прекращение всех закономерностей». Идей больше не было. Я чётко стал понимать, что рынок хаотичен и любая сделка потенциально убыточна, т.к. в ней заложены издержки (комиссия, спред и т.д.) Почти весь год я не открывал терминалы, не изучал рынок и не программировал.
Декабрь 2010. Возвращение.
Настала зима. Деятельность у меня сезонная, поэтому заняться было нечем. Я решил с новыми силами попытать счастья у рынка. Я всё также не верил в то, что можно стабильно зарабатывать классическими приёмами, но я уже знал и другие приёмы: арбитраж и скальпинг. Точнее, меня заинтересовал арбитражный скальпинг. Но чтобы доделать таковой, мне нужно было доработать функционал для QPILE. Этим я и занимался.
Параллельно запустил сайт pmntrade.ru, на котором размещал свои разработки. Сайт существует и сейчас (2012г), на момент написания этой статьи.
Один из моих приятелей прочитал книгу «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» и порекомендовал её мне. Я очень скептически отнёсся к этой рекомендации, ведь в заработок позиционными методами я до сих пор не верил. Но всё же решил начать чтение, чтобы позже убеждать всех, что в наше время позиционно зарабатывать невозможно...