10 сентября 2022, 19:40
Баффет и Линч высказались про технический анализ
Уоррен Баффет говорит следующее: «Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен „вверх ногами“ и получил тот же самый результат». Питер Линч дал ещё более резкую оценку: «Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое».
Почему трейдеры считают себя умнее их обоих и смотрят в графики весь день? Спасибо за ответ.
Почему трейдеры считают себя умнее их обоих и смотрят в графики весь день? Спасибо за ответ.
в втб пришло Уведомляем Вас о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» по ценной бумаге АКЦИИ ПАО МАГНИТ ао RU000A0JKQU8
Эмитент: Публичное акционерное общество «Магнит»
2025-й пришёл в Россию. Южно-Курильск, Петропавловск-Камчатский с новым годом! Анадырь уже час гуляет))
Всех остальных с наступающим!
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, С Наступающим Компаньеры!!! Верю ждет нас Удача!!!
SOrRos, что то я не видел пунктов где по вкладам меняют ставку, вот по накопительным счетам да меняют и в + и в — но скорее в — но там и денег больших никто не держит.
Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка. Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?
1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если к...
16:05
Доходности замещающих облигаций, курс доллара и ставка. Что стоит ожидать держателям ЗО в 2025 году?
1) Если курс доллара сильно растет, ставка падает – сильный рост стоимости тела.
2) Если к...
Внимание на медь готовят к падению наблюдаю за ней тоже
График RU10Y. План действий.
Зона 15%+ берутся заёмные средства, покупаются 10+летние ОФЗ. Ждём снижение КС. При понижении КС берём кредит с меньшим %, закрываем свой кредит с высоким %;
Зона 12%+...
Виктор Мордкович, манипуляция рынком- подсудное дело, преследуется по Закону.
ВТБ - отчет за полгода Мои торговые сигналы и открытие ордеров за последние полгода
Выставить ордер на локальном экстремуме — это редкая удача
на которую впрочем и расчет не делается
В ито...
Что ТА не работает и не может работать, это и без них известно. Или пока они не скажут, свое мнение составить невозможно?
А ребята с комона тоже ведь на ТА зарабатывают
На чем зарабытывают ребята с Коммона — эт я не знаю. Даже на СБ примерно половина выиграют, если денег хватит.
Суть одна — обработка архива данных по формуле для принятия решения в моменте
Есть область математики, называется анализ временных рядов. С какого боку здесь ТА, с его подходами.
Есть другая область, ЦОС — цифровая обработка сигналов. Опять таки, где здесь ТА? В ТА ни о чем подобном даже не слышали.
И зачем давать новое название тому что уже есть и повсеместно используется?
Вот, ТА, это действительно нечто доморощенное и ничем необоснованное.))
Сколько народа, у которых не получается торговать внутри дня, стали называть себя инвесторами! Правда и инвесторы из них никакие получились!
Если Вы об этом, то это вообще то человеческое знание. Или Вы против науки?
И заметьте я сказал «лучший», а не «точный». Если Вы будете 1000 раз бросать монетку с вероятностью выигрыша 0,55, то проиграть по итогу можно только в одном эксперименте из 10000. Если кто-то нашел такое на графиках, то в чем он не прав?
Так что спор между ТА и ФА — только о выборе ПРОШЛОЙ информации, как основы прогноза будущего приращения цены. Ведь любое действие на рынке — это явный или неявный прогноз будущего приращения цены.
Так что этот спор уходит уже в чисто числовые показатели: у кого лучше соотношение доходность-риск, т. е. коэффициенты Сортино (в Шарме риск некорректен) или Кальмара (доходность на максимальную просадку по некоторому таймфрейму). Все это конечно при сравнимых ёмкостях.
В смысле последнего для Баффета конечно прошлые цены не подходят. Потому что ТА на десятки миллиардов (у них долларов, у нас рублей) может работать только на очень дорогом ПО, создаваемом профессиональной командой. А у Баффета ее никогда не было и не было желания ее создать. Это его право, право победителя в 70-е. Ведь с 2007-го Баффет не лучше SPY, что и предсказывал Болг
Это на десятках миллионов (у них долларов, у нас рублей) в ТА могут быть гении-одиночки.
Баффетт отстает от рынка, т.к. он очень большой, да и нет задачи уже такой. Он стал богом.
Вы это физикам скажете, особенно квантовикам, где вся теория стоит на статистических закономерностях.
Если бы таковые закономерности на рынкке имели место, то их обнаружение и использование не составляло бы труда.
А мехмат — частично. Проблема в том, что среди математиков гораздо меньше людей «готовы» к случайностям (т. е. ошибкам прогнозов), чем среди физиков. И это понятно почему. Квантовая теория основана на случайности, а в тех же дифференциальных уравнениях случайностей нет.
Тот же SergeyJu или КРЫС- мехмат МГУ, сын первого ПетрС — ВМК.
Инженеры в подавляющем большинстве своем вообще случайность не понимают, хотя во всех технических ВУЗах есть неплохой курс теории вероятностей и статистики. Просто для них 45% брака — это позор. И они просто психологически не смогут «бросать монетку» с вероятностью успеха 0,55.
Неужели не очевидно, что закономерности есть???
Полагаю, процентов 40 как обычно проиграют, ~15% останутся ± при своих, и 45% выиграют что-то более-менее существенное.)
Простой пример.
Возмем тысячу человек играющих в монетку. На первом шаге остается 500, на втором 250 и т.д., пока оч быстро не останется всего один.
Усложним задачу, у каждого по 50 монет при ставке 1 монета. Результат не изменится, в итоге останется всего один, но процесс станет более длительным.
Усложним до рынка с бесконечным числом участников и СБ с порождающим нормальным распределением. До одного игрока нам дойти не удастся, но до 5-10% оставшихся в выигрыше в контрольной группе мы дойдем где-то через ~1000 сделок. Остальные в контрольной группе либо проиграют, либо останутся ~ при своих.
Что, кстати, примерно соответствует рыночной статистике, и такое совпадение не может быть случайным.)
Думаю, на 0.55 заметно лучше не будет.)) Сместим распределение, и поехали. И это уже не монетка будет.)
Вообще, после того что я накропал на СБ, реальность всех этих Гур весьма сомнительна. Они вполне вписываются в статистику, даже если вообще торгуют от фонаря.)
На самом деле, совершенно не важно, сколько у них будет денег — ноль сместить, и только… На конечный результат это мало повлияет. И это не монетка, а аля реальные рыночные сделки, только на СБ. Есть даже с оч приличными кривыми доходности — прям торговая система, Гуру сдучайного блуждания.))
А на СБ и результат торговли СБ. Но в том то и дело, что если среднее СБ не нуль, то и достаточно долгая постоянная позиция «без плеча» по знаку среднего даст прибыль с очень высокой вероятностью. Правда исследования показывают, что рынок не является СБ с постоянным средним. Но это уже другая история.
Напомню, кстати, 1000 разнонаправленных сделок.
Потому что у меня средняя годовая доходность по этим графикам до сих пор выше чем у Баффета, даже если учесть что последние 10 лет я не торгую и имею ноль годовых.
Когда на та зарабатываешь часть по фа начинаешь в сторону откладывать, плюс время и на хорошую жизнь уже хватит