ВЕЧНЫЕ фьючерсы - купить/продать?

Мосбиржа в этом году весной запустила вечные фьючерсы на доллар, евро и юань.
По своей спецификации, со СВОПАМИ.

Не все знают и понимают, когда и как лучше использовать ВФ для выгодного трейдинга.

После корректировки спецификации с возможностью конвертации ВФ в ближайший квартальный фьючерс арбитражные возможности для трейдеров значительно расширились.
То есть появились новые варианты гарантированного профита.

А с учетом того, что биржа планирует расширять линейку ВФ, стоит более внимательно изучить этот инструмент.
Тем более, что интерес к нему растет и ликвидность тоже.

На размер свопов влияет ставка рефинансирования ЦБ РФ и ЦБ стран-эмитентов иностранных валют.
А также другие факторы — см. информационную ссылку.

Любые ваши комменты по ВФ только приветствуются!

СПРАВОЧНО:
Сегодня ставка ЦБ РФ равно 8%.
Следующее заседание по новой ставке пройдет 16 сентября с.г.

Текущие значения свопов
journal.open-broker.ru/radar/vechnye-fyuchersy/

Порядок исполнения вечных фьючерсов
www.moex.com/a8141

трейдинг

Stanis

Москва

344

17 169

с 20 июля 2021

25 Комментариев

Большой Брат
05 сентября 2022, 16:59
После корректировки спецификации с возможностью конвертации ВФ в ближайший квартальный фьючерс
арбитражные возможности для трейдеров занчительно расширились.
Уже ввели? когда? опять я все пропустил...)))
0
- Stanis
  05 сентября 2022, 17:02
  Большой Брат,
  Первая конвертация состоится на декабрьскую экспирацию.
  Вы ничего не пропустили.
  Но можно подписаться на телегу FORTS — и все новости будут всегда вовремя.
  0
  - Большой Брат
    05 сентября 2022, 17:03
    Stanis, Это планы или официально объявили?
    0
    - Stanis
      05 сентября 2022, 17:05
      Большой Брат,
      Еще летом биржа ГАРАНТИРОВАЛА в своем сообщении о новом дизайне спецификации эту опцию указала.
      Имхо, это и есть официальное подтверждение, тем более что контанго между ВФ и декабрьским фьючом резко снизилось.
      
      smart-lab.ru/company/moex/blog/814124.php
      
      https://www.moex.com/a8141
      
      0
      - Большой Брат
        05 сентября 2022, 17:21
        Stanis, Словесные гарантии пусть засунут себе… вот тут пусть напишут, что исполнение предусмотрено
        www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF
        +1
        Stanis
        05 сентября 2022, 17:25
        Большой Брат,
        Специально для Вас
        В конце поста читайте про ИСПОЛНЕНИЕ!!!
        0
        Большой Брат
        05 сентября 2022, 17:29
        Stanis, Это их ПЛАНЫ, а не введенный порядок реализации исполнения.
        И что это за хрень? Торгующий через обычный Квик не сможет подать поручение?
        
        Подача поручений на исполнение возможна только через шлюзовые команды CGATE/PLAZA2 и терминал Spectra.
        0
        Stanis
        05 сентября 2022, 17:52
        Большой Брат,
        Как я понимаю, можно дать ГОЛОСОВОЕ поручение брокеру.
        У многих брокеров ( в частности, ПСБ) исполнение опционов, например, только через голос.
        0
        Stanis
        05 сентября 2022, 17:57
        Большой Брат,
        
        fs.moex.com/f/17048/mehanizm-ispolnenija-vechnyh-fjuchersov-na-valjutu.pdf
        0
        Stanis
        05 сентября 2022, 18:13
        Большой Брат,
        Как я понимаю, за 3 дня до экспирации котировки ВФ и квартального практически сойдутся.
        
        Исполнение может обойтись дороже, чем самому закрыться!
        0
        Большой Брат
        05 сентября 2022, 21:50
        Stanis, Не.За 3 дня до экспира квартальный почти ляжет на спот, а ВФ не должен к нему прилипать.Если в грубом приближении то тут ВФ должен быть:(Ближ +след)/2.
        Важно не исполнение, а его гарант.возможность.
        0
        Stanis
        05 сентября 2022, 22:28
        Большой Брат,
        Возможно, но это мы сможем проверить в декабре.
        Пока ценообразование ВФ по-прежнему определяется «спросом и предложением», как уклончиво отвечает на этот вопрос биржа.
        Предполагаю, что оптимального зеркального квази-спот курса в виде ВФ нам не видать однозначно.
        Хотя именно такая супер бизнес-идея и была изначально заложена в алгоритм ВФ.
        0
Astrolog
05 сентября 2022, 17:19
Главное, не покупайте много ЛИР, фьючерсы наверное тоже есть, или будут.

0
- Stanis
  05 сентября 2022, 17:58
  Astrolog,
  А продавать можно?
  Что звезды советуют?
  0
  - Astrolog
    05 сентября 2022, 18:01
    Stanis, своей головой думай, нечего на звёзды пенять.
    +1
    - Stanis
      05 сентября 2022, 18:10
      Astrolog,
      
      Это лучший совет от Астролога
      +2
Sergio Fedosoni
05 сентября 2022, 18:16
В итоге ВФ торгуется примерно как декабрьский ( с поправкой на кэрри), только с никакой ликвидностью

кстати не забудьте про неопределенность в сальдировании ВФ и обычного фьюча в целях налогообложения — пока непонятка
0
- Вадим (АА)
  05 сентября 2022, 18:20
  Sergio Fedosoni, вот и я про тоже ) Зачем его вообще делали не знаете? В чем смысл? Свопы собирать? Или для тех кто вечно держит? Я не против доп. инструментов, просто интересно.
  Он разве не должен торговаться возле цены TOD, TOM ?
  0
  - Sergio Fedosoni
    05 сентября 2022, 18:24
    Вадим (АА), идея была как замена споту — ну чтоб народ отучить торговать живой валютой и не накручивать обороты в валютной секции, а маркетосы должны были держать его на уровне том ± 2-3 коп (как с нефтью у нас было) — но все пошло через жопу и он оторвался, теперь его зачем то привязали к декабрьскому и вообще какая-то квазимода получилась, а главное 0 ликвидности то нет все равно
    0
  - Stanis
    05 сентября 2022, 20:05
    Вадим (АА),
    Из вечных фьючерсов, по разнице свопов, юань выгоднее покупать, а доллар выгоднее продавать.
    Это своего рода кросс-курс по разнице процентных ставок.
    См. значения свопов
    Это и есть кэрри-трейд на текущий момент
    0
- Stanis
  05 сентября 2022, 19:15
  Sergio Fedosoni,
  Так и не ответили вам по сальдированию и льготному ГО?
  0
  - Sergio Fedosoni
    05 сентября 2022, 19:35
    Stanis, не ответили, щ напомню о себе)
    0
    - Stanis
      05 сентября 2022, 19:39
      Sergio Fedosoni,
      ок
      0
- RR
  07 сентября 2022, 10:38
  подскажите плс, как вечные фьючерсы в trading view найти? usdrubf, eurrubf, cnyrubf не находятся
  0
  - Stanis
    07 сентября 2022, 10:41
    RR,
    наверное, их там пока нет.
    на сайте биржи все есть, включая графики, текущие значения свопов и т.д.
    0