Чтобы добиться успеха в трейдинге, надо развить в себе опционное мышление-"как рисковать малым , при этом получая большее"
Я не сторонник опционов, но подход и саму систему- полностью одобряю.
Если у вас появилась якобы рабочая стратегия, но у нее выхлоп сводится практически 1к1, то это хрень собачья, а не стратегия. Ведь рано или поздно, такое соотношение риска к прибыли, расплющит вас как мухобойка детскую козявку.
Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить. Вот тогда можете смело называть себя Трейдером с большой буквы и гордится своей стратегией «неубивайкой».
А пока это не так, то и не надо летать в облаках. Ведь Трейдер-это не тот кто умеет давить на клаву и шмякать мышку цырлами. А тот кто знает как обыграть рынок.
Люфт, Не бывает таких «успешных стратегий». А вот то что «везунчик», применяя такую стратегию, просто «одурачен случайностью» на какое-то короткое время-это да.
Люфт, Вот представьте что человек решил влезть в лонг, но при этом сильно засомневался в своем выборе. Кто он: трейдер, инвестор, лудоман, оператор?
Я например, не знаю как такого человека назвать.
Люфт, Почему вы ставите стоп больше тейка? Сомневаетесь в своем решении? Ведь если бы не сомневались, то стоп был бы меньше тейка или же его не было бы вовсе.
Люфт, Вы им льстите. Я разве хоть словом обмолвился про одного трейдера? Я имел ввиду про ту кучу трейдеров, которые пытаются выставлять стопы в «банковской зоне». Где для банка-это комфортная среда, ведь они могут не один квартал сидеть в просадке, благо есть неиссякаемые финансовые источники. А для простого трейдера-эта нагрузка чревата потерей депозита. Например: что такое стоп-лосс в 1000 пунктов для банка и такой же стоп для частника?
Как говорят: не по Сеньке рубаха.
Люфт, Вот здесь да, вы правы. Но это если он один такой хитрый, а если таких полная телега? Например: секта какого-нибудь продвинутого и успешного гуру-трейдера? Тогда он становится как и все хомяки очень приметным, для тех кто видит всех нас как на ладошке. А значит, есть большой соблазн для мейкера, вкинув премию, рискуя малость, сходить за стопами сей паствы. В общем смысл мне ваш понятен. Я так думаю.
NOT A HAMSTER, я всегда прав, когда не прав то не вступаю в споры )
Нет полных телег, 99% неудачники на рынке, зарабатывающий стабильно трейдер это исключение, аномалия, за аномалией не выгодно гоняться, проще толпу окучивать)
Люфт, А вы разве не знаете случай с Gamistop, когда некая секта обанкротила один или два хедж-фонда, навалившись гуртом и откупив их хотелки, отняв у них около 5млд. бакинских. Инсайдом владели и те и другие.
Люфт, Это прецедент на бирже доказал, что не только в реальной жизни, но и в виртуальной, объединившись, массы могут противостоять большим денежным потокам против себя.
NOT A HAMSTER, не могут, то была не их заслуга а косяк фонда. И какое это имеет отношение к системам с соотношением лосс профит 2 к 1? Все время пытаетесь увести тему в сторону из-за недостатка опыта или знаний. Скучно с вами.
Люфт, Да мне вообще неинтересно читать ваши фантазии.
Откуда вам знать что это был косяк фонда, а не сговор секты при помощи инсайда
В общем проехали, ведь это был всего лишь ответ на то, что вы заявляете якобы 99% всегда только сливают. От куда вам знать? А если и так, то на какой стороне вы? Ответ очевиден.
Ваше высокомерие не дает вам понять что возможно у кого-то и опыта и знаний по более вашего. Но мне все равно, мечтайте дальше.
Люфт, Блин, такое ощущение что на той стороне автоответчик. Запрограммированный на то, что он самый «умный» и всегда прав.
А мне от этого смешно почему-то. Пожалуй не буду больше время тратить, на шаблонные и бессмысленные отписки.
А почему не 1 к 10? Странный подход… какой то не трейдерский… а математический. К реальности рынка не имеет отношение. Считаю, что не важно какое соотношение, важно, чтобы ТС давала желательно каждый год положительный результат, а размер этого результата зависит уже от рынка, его волатильности, ликвидности, стрессов и т.п.
PrAct, Чем меньший спред, между риском и прибылью, тем трейдеру все больше и больше приходиться уповать на удачу.
Вот поэтому, риск к прибыли имеет огромное значение, ведь это не игра, а труд, который поощряется, за терпение и приемлемый риск.
Если же у вас спред риска к прибыли наоборот расширяется, в вашу сторону, то это создает вам комфортную среду для успешной торговли.
NOT A HAMSTER, Может Вы и правы. Я как то никогда не использовал шаблонный математический подход и много лет живу с трейдинга и не уповаю на удачу). В любом случае стоп есть, и то, опять же, стоп как и тейк, в моём понимании и по опыту, это те зоны, которые формирует рынок, а не простая математическая хотелка трейдера основанная на идее «комфортной среды». Трейдер должен уметь эти зоны или точки «прочитать», а не тупо на калькуляторе посчитать). Но это моё мнение. Не навязыввю.
Наоборот, если Вам ваша математика комфортнее и это подтверждается долголетним опытом прибыльной торговли, то и хорошо. На форумах много что пишут). Поэтому трейдинг и интересен, тем что в нём нет общепринятых правил и он многогранен. Каждый трейдер для себя сам выбирает путь по которому идёт.
Вы забыли учесть вероятность. Стратегия, с 90%-ной вероятностью обеспечивающая трейдера 10 рублями с риском 50 рублей – продолжает иметь положительное мат ожидание и быть прибыльной на длительной дистанции.
Дмитрий, Тот кто ставит риск в разы больше, чем рассчитывает на прибыль-тот торгует «от балды». Дуракам, как говорится везет, но до поры до времени. Без обид, если что.
Вставайте с корешем в разнонаправленные позиции. Со временем сольёте в итоге оба всё равно. И когда поймете почему, тогда считайте что вы трейдеры.
А вся эта математика уже давно обсосана. Не существует положительного мат ожидания.
Кстати опционы это единственное, что имеет исключение. И без них вы не сделаете волшебных математических моделей.
Курц, хех. Есть отличный пример — продажа пут опционов «сильно вне денег» за очень небольшую премию. Многие крупные игроки так собирают монетки мешками годы с рынка, потом случается афро-лебедь и они влетают на десятки миллиардов. Такое вот матожидание.
NOT A HAMSTER, это надо у рисковиков тех кто такие опционы продаёт спрашивать. Могу предположить, тк в этой стратегии премия столь крохотна, а матожидание реализации катастрофического риска столь мала, что они просто не хеджируются.
Надо доводить стратегию до такого соотношения, при котором, если даже вы слегка и попали «в молоко», то вас от этого не покоробило.
А это не меньше 1к3, а лучше 1к5. Чтобы у вас хватило и с рынком поделиться и себе в карман наположить.
Надо, кто бы спорил. Вопрос — а как? Существует алгоритм или способ получения такого результата?
3Qu, Алгоритм. Кто-то его здесь как-то пытался донести когда-то, правда поверхностно, без особых подробностей, но я понял суть и отработал ее на годовой истории.
Стратегия «Альпинист» или «Скалолаз», если не ошибаюсь.
3Qu, 1 сделка риск 2%, если не сработала в прибыль то 2 сделка 4% от депозита, если вторая не сработала в прибыль то 3 сделка 6% от депозита, после удачной прибыли опять риск 2%))))) нормально я придумал, это моë изобретение запатентованное, только тут маленько о другом
Ухо спекулянта, Я этот велосипед тоже когда-то выдумывал))
В итоге слил бабла и перевернул стратегию.
1 сделка 2%, не сработала, вторая тоже 2%, не сработала, третья опять 2%, сработала, четвертая 4% сработала.
Два раза подряд проиграл и два раза подряд выиграл. Итог +2%.
Матожидание однако.
(нифига бабла не поднял и в итоге забросил математику)
Курц, Многие ошибочно думают что добавляясь можно систематически вылизать из просадки. Но это иллюзия. Для медведей это бычий капкан, а для быков-медвежий. На это и идет психологический расчет, что кто-то станет доливаться, кто-то стоп двигать, а кто-то усредняться.
А ничего из этого делать не надо. Надо научиться не деньгами переигрывать контрагентов, а тактикой. Где неэффективность и глупость идут рука об руку.
NOT A HAMSTER, да, я это понял уже давно на своей шкурке)
Много думал на эту тему. В общем помню пришел тогда к выводу, что надо копать грааль гдето в районе преимуществ над рынком.
Например количеством денег и сделок рынок не победить, ибо у него почти бесконечен этот ресурс в отличии от игрока. Значит усреднения и добавления в топку.
Какие есть у игрока (трейдером этого товарища сложно назвать) преимущества перед рынком, то есть что он может решать и чем маневрировать:
1. Время входа и выхода из позиции.
2. размер ставки
3. Момент окончания игры.
Вот в общем-то и все преимущества игрока. И стратегию лудомана надо строить на них. Но мне так и не удалось. Надоело копать.
Курц, Не опускайте руки. Я думаю что вы почти докопались к «Граалю».
Трейдер просто обязан найти способ как стать невидимкой, перед всеми кто его видит как на ладошке.Только тогда ему станет легче собирать клубнику в колхозном огороде.
Курц, всё верно, потому что у вас позиция статическая, а у меня динамическая, я работаю с позицией в течении какого то времени, день, неделя, бай лоу сел хай… и всё это в пределах риска заранее установленного… очень трудно накосячить даже в рамках одной динамической сделки, но бывает и не выходит каменный цветок, тогда спокойно принимается риск и ищется следующая возможность для работы с позицией
NOT A HAMSTER, вот для вас дублирую: потому что у вас позиция статическая, а у меня динамическая, я работаю с позицией в течении какого то времени, день, неделя, бай лоу сел хай… и всё это в пределах риска заранее установленного… очень трудно накосячить даже в рамках одной динамической сделки, но бывает и не выходит каменный цветок, тогда спокойно принимается риск и ищется следующая возможность для работы с позицией
В каждой открытой позиции должно быть положительное матожидание — по расчету или по интуиции.
Тогда сумма выигрышей превысит убытки и ТС можно будет считать эффективной.
NOT A HAMSTER,
Если только в опционном поле, то все просто.
Ставка рефинансирования 8%, IV в среднем 30-50%.
Расчетная доходность равна 8+40=48/2=24%.
То есть тройная текущая ставка ЦБ РФ это и есть индикатив прибыльности.
Надо использовать тету, а не играть против нее.
Продайте, например, С101000 на март, доллар/рубль.
По 1400. Против спота или ближнего фьюча как покрытую позицию.
Получится нормальный комбо-спрэд с частичным или полным хеджем, если ДХ используете как стандарт управления позицией.
wrmngr,
Ищите и обрящите!
Идти надо в направлении паритета по ГО и пропорционального спрэда с положительным МО.
И накопительный эффект сложного процента дает приятный результат с каждой ребалансировкой.
В году 366/365 дней, торговых 252, цель 1% в день, 5% в неделю от ГО.
Остальное — только за большие деньги на карточку!
PS Позаимствовал у Хомяка, который очень любит килограммы сахарного песка и свою систему гуппи впаривает нубам...
Варианты разные — прочтите мой последний пост Доходность на FORTS.
Там FEDOSONI приводит свое мнение, но он больше скальпер.
Мне ближе чисто позиционный трейдинг, и часто исключительно опционные комбинации.
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...
Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
Телеграм:...
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели.
Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен основными доходами при сохраняющемся высоком ROE...
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г)
👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...
Добрый вечер. Кто нибудь знает почему не отображается выпуск ОК РУСАЛ-БО-001Р-15 в списке? Позже заметил, что он есть, но только если искать именно облигации РУСАЛа в юанях, там отображается)
Norsk Hydro (алюминий №2 в мире) —
Прибыль 2025г: NKr 8,364 млрд = $832,09 млн.
Дивы 2025г: NKr 3. Реестр 11 мая 2026г
Norsk Hydro ASA
Номинал NOK 1.098
As of December 23, 2025 – 1,978...
bondarka, какой еще рост? вы рсбу видели за пол года 456 млрд убыток от переоценки. за дивиденд 0,8 рублей кто захочет посидеть годик? Если рубль больше не будет укрепляться или доллар падать то в ...
ЧИГ Калита, коверканье русского языка получается. истинно русского.прикинь кладут в штаны. аеще класть можно тока внутрь чего либо проверочное клад и кладбище а остальное ложат. так в русском языке...
profynn, терпение… ну подзастрял чел в лонге, вполне может и выйдет позже… тут же основной вопрос какими депо и объемами контрактов оперируют… если там десяток фьючей и также усредняется, то ничего...
Я например, не знаю как такого человека назвать.
Как говорят: не по Сеньке рубаха.
Нет полных телег, 99% неудачники на рынке, зарабатывающий стабильно трейдер это исключение, аномалия, за аномалией не выгодно гоняться, проще толпу окучивать)
Откуда вам знать что это был косяк фонда, а не сговор секты при помощи инсайда
В общем проехали, ведь это был всего лишь ответ на то, что вы заявляете якобы 99% всегда только сливают. От куда вам знать? А если и так, то на какой стороне вы? Ответ очевиден.
Ваше высокомерие не дает вам понять что возможно у кого-то и опыта и знаний по более вашего. Но мне все равно, мечтайте дальше.
Но это же не их опыт и знания, а значит и смысла нет это приводить в пример.
А мне от этого смешно почему-то. Пожалуй не буду больше время тратить, на шаблонные и бессмысленные отписки.
Ведь я не сразу смог понять этого.
Вот поэтому, риск к прибыли имеет огромное значение, ведь это не игра, а труд, который поощряется, за терпение и приемлемый риск.
Если же у вас спред риска к прибыли наоборот расширяется, в вашу сторону, то это создает вам комфортную среду для успешной торговли.
Но к этому надо прийти, что не у всех получается.
Наоборот, если Вам ваша математика комфортнее и это подтверждается долголетним опытом прибыльной торговли, то и хорошо. На форумах много что пишут). Поэтому трейдинг и интересен, тем что в нём нет общепринятых правил и он многогранен. Каждый трейдер для себя сам выбирает путь по которому идёт.
А вся эта математика уже давно обсосана. Не существует положительного мат ожидания.
Кстати опционы это единственное, что имеет исключение. И без них вы не сделаете волшебных математических моделей.
Стратегия «Альпинист» или «Скалолаз», если не ошибаюсь.
Ухо спекулянта, Я этот велосипед тоже когда-то выдумывал))
В итоге слил бабла и перевернул стратегию.
1 сделка 2%, не сработала, вторая тоже 2%, не сработала, третья опять 2%, сработала, четвертая 4% сработала.
Два раза подряд проиграл и два раза подряд выиграл. Итог +2%.
Матожидание однако.
(нифига бабла не поднял и в итоге забросил математику)
А ничего из этого делать не надо. Надо научиться не деньгами переигрывать контрагентов, а тактикой. Где неэффективность и глупость идут рука об руку.
Много думал на эту тему. В общем помню пришел тогда к выводу, что надо копать грааль гдето в районе преимуществ над рынком.
Например количеством денег и сделок рынок не победить, ибо у него почти бесконечен этот ресурс в отличии от игрока. Значит усреднения и добавления в топку.
Какие есть у игрока (трейдером этого товарища сложно назвать) преимущества перед рынком, то есть что он может решать и чем маневрировать:
1. Время входа и выхода из позиции.
2. размер ставки
3. Момент окончания игры.
Вот в общем-то и все преимущества игрока. И стратегию лудомана надо строить на них. Но мне так и не удалось. Надоело копать.
Трейдер просто обязан найти способ как стать невидимкой, перед всеми кто его видит как на ладошке.Только тогда ему станет легче собирать клубнику в колхозном огороде.
Тогда сумма выигрышей превысит убытки и ТС можно будет считать эффективной.
Если только в опционном поле, то все просто.
Ставка рефинансирования 8%, IV в среднем 30-50%.
Расчетная доходность равна 8+40=48/2=24%.
То есть тройная текущая ставка ЦБ РФ это и есть индикатив прибыльности.
Надо использовать тету, а не играть против нее.
Продайте, например, С101000 на март, доллар/рубль.
По 1400. Против спота или ближнего фьюча как покрытую позицию.
Получится нормальный комбо-спрэд с частичным или полным хеджем, если ДХ используете как стандарт управления позицией.
Так приложите больше ума и доведите этот показатель до 45%
Затратив 3111 рублей ГО, если найдете решение…
Это идея ваша, вредная и опасная.
Задача не решена, но решение есть.
Нестандартное и безопасное.
Проверено на практике.
Ищите и обрящите!
Идти надо в направлении паритета по ГО и пропорционального спрэда с положительным МО.
И накопительный эффект сложного процента дает приятный результат с каждой ребалансировкой.
В году 366/365 дней, торговых 252, цель 1% в день, 5% в неделю от ГО.
Остальное — только за большие деньги на карточку!
PS Позаимствовал у Хомяка, который очень любит килограммы сахарного песка
Там FEDOSONI приводит свое мнение, но он больше скальпер.
Мне ближе чисто позиционный трейдинг, и часто исключительно опционные комбинации.