23 августа 2022, 21:54

Нужно ли логарифмировать данные перед бэктестом?

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

логарифм торговые роботы трейдинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

31 Комментарий

E L
23 августа 2022, 21:59
Считать pnl по логарифмированным ценам или log-returns нельзя.
Считать торговые сигналы можно.
+2
ves2010
23 августа 2022, 22:03
логарифмируют приращения цен...
имхо это нормализация… т.е распределение становится более нормальным

еще это действует как фильтр

т.е если ты делаешь рейнджевые индикаторы типа параболика, боллинджера, регрессий, конверта то может быть улучшение

еще разные бумаги можно упихать в один график…
+2
Тимофей Мартынов
23 августа 2022, 22:15
Помнится А.Г. говорил, что работает именно с логарифмами приращения цен
+2
criminal
23 августа 2022, 22:32
Нет, логарифмировать не надо. Работа идет с исходной ценой.

Это если производится исследование приращений цен (а точнее, их отношений), то иногда это делают. Т.е. берут логарифм от отношения Close[n]/Close[n-1]. Но это делается для академических исследований, а не для бэктестов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Индикатор PriceChannel в OsEngine: разбор, формулы расчёта и бесплатный робот. Видео.

Продолжаем разбирать индикаторы технического анализа в OsEngine. В этом видео PriceChannel или канал Дончиана — один из базовых инструментов пробойной и трендовой торговли. Разберём историю...

OsEngine

06.04.2026

ПАО «ЭсЭфАй» погасило казначейские акции в размере 3,2% уставного капитала

Решение о погашении казначейских акций холдинга в размере 1 614 614 штук было принято акционерами на общем собрании 14 декабря 2025 года. С 3 апреля 2026 года количество размещенных акций ПАО...

SFI

06.04.2026

Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.

Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека, 13,4 трлн — потребкредиты, около 3 трлн — автокредиты. Остальная часть...

Freedom Finance Global

06.04.2026

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...