23 августа 2022, 21:54

Нужно ли логарифмировать данные перед бэктестом?

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

логарифм торговые роботы трейдинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

31 Комментарий

E L
23 августа 2022, 21:59
Считать pnl по логарифмированным ценам или log-returns нельзя.
Считать торговые сигналы можно.
+2
ves2010
23 августа 2022, 22:03
логарифмируют приращения цен...
имхо это нормализация… т.е распределение становится более нормальным

еще это действует как фильтр

т.е если ты делаешь рейнджевые индикаторы типа параболика, боллинджера, регрессий, конверта то может быть улучшение

еще разные бумаги можно упихать в один график…
+2
Тимофей Мартынов
23 августа 2022, 22:15
Помнится А.Г. говорил, что работает именно с логарифмами приращения цен
+2
criminal
23 августа 2022, 22:32
Нет, логарифмировать не надо. Работа идет с исходной ценой.

Это если производится исследование приращений цен (а точнее, их отношений), то иногда это делают. Т.е. берут логарифм от отношения Close[n]/Close[n-1]. Но это делается для академических исследований, а не для бэктестов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет

Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить добавленную...

16:12

Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге

Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...

04:30

Как в OsEngine создаются торговые роботы: класс BotFactory. Видео.

В этом видео разбираем, как в OsEngine создаются торговые роботы и работает класс BotFactory. Заглянем в исходный код, посмотрим где хранятся роботы и чем отличаются встроенные стратегии от...

OsEngine

18:08

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...