23 августа 2022, 21:54

Нужно ли логарифмировать данные перед бэктестом?

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

логарифм торговые роботы трейдинг

Врач-бондиатОр

Москва

786

с 4 ноября 2018

31 Комментарий

E L
23 августа 2022, 21:59
Считать pnl по логарифмированным ценам или log-returns нельзя.
Считать торговые сигналы можно.
+2
ves2010
23 августа 2022, 22:03
логарифмируют приращения цен...
имхо это нормализация… т.е распределение становится более нормальным

еще это действует как фильтр

т.е если ты делаешь рейнджевые индикаторы типа параболика, боллинджера, регрессий, конверта то может быть улучшение

еще разные бумаги можно упихать в один график…
+2
Тимофей Мартынов
23 августа 2022, 22:15
Помнится А.Г. говорил, что работает именно с логарифмами приращения цен
+2
criminal
23 августа 2022, 22:32
Нет, логарифмировать не надо. Работа идет с исходной ценой.

Это если производится исследование приращений цен (а точнее, их отношений), то иногда это делают. Т.е. берут логарифм от отношения Close[n]/Close[n-1]. Но это делается для академических исследований, а не для бэктестов.
+1

Читайте на SMART-LAB:

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

20.03.2026

Приложение Займера — вновь лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса проанализировали 31 приложение МФО на основе оценок...

МКК "Займер"

20.03.2026

Цифровизация ритейла: тренды 2026

Ритейлеры активно инвестируют в технологии: в 2025 году 52% компаний увеличили ИТ-бюджеты. В приоритете — самые перспективные и быстро окупаемые проекты. Разбираем главные тренды цифровизации...

Softline

20.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...