Последний пост на Smart-Lab о стратегии. Как заработать деньги на MOEX.

Привет!

На картинке результат работы алгоритма с 04.08.2022. Клиент начинал со счета в 200к рублей, потом добавил 100к, а потом открыл еще отдельный счет на 600к. Все это тестовые суммы, клиент хочет посмотреть работу алгоритма прежде чем увеличивать размер и предлагать алгоритм свои коллегам и клиентам. К сожалению, Тинькофф заточен под долгосрочные инвестиции поэтому их надпись “за все время” многих вводит в заблуждение. “За все время” — означает период, который акция находилась в портфеле. Поскольку мой алгоритм внутри дня постоянно переворачивает позиции, такая надпись некорректно отображает реальную доходность. Начиная с 04.08.2022 я могу прислать любую информацию, которая содержится в Тинькофф.Инвестиции чтобы подтвердить реальность этих сделок.

Так, ну что, предыдущий мой пост здесь забанили, давайте напишу последний пост о стратегии чтобы никого тут больше лишний раз не провоцировать. Если честно, то у самого уже не хватает терпения отвечать на однотипные комментарии и попытки уличить меня в мошенничестве. Однако, люди в канал приходят, значит кому то все таки интересно разобраться, а не просто полить грязью.

Пара слов обо мне.

Первые свои акции я купил когда на рынке появилась компания Tradernet, которую в итоге купил FreedonFinance. Сперва идея об акциях и фондовом рынке как и у большинства была наполнена лишним романтизмом — иллюзией, что здесь легко разбогатеть. После акций пробовал форекс. Торговал используя технический анализ и японские свечи. Сливал небольшие депозиты.

Потом получил финансовое образование, написал в Англии диссертацию о работе хедж-фондов в период ипотечного кризиса. Выпустился из университета и попал на работу в OSTC. Это английский проп, который совместно с АТОНом решили открыть офис в России. Там я получил свой первый профессиональный опыт торговли финансовыми инструментами и стал учиться системному подходу к рынку. Из OSTC ушел в СОЛИД, где торговал нефтепродуктами на бирже, был маркетмейкером URALS и отвечал за биржевую/внебиржевую позицию офиса в дизеле. 

В это же время начал активно смотреть за нефтью на российской срочке. Анализировал OHLCV и искал системный подход к торговле этим фьючерсом.
 

Про стратегию.

Это обычная Trend Following стратегия. Вся суть работы алгоритма заключается в том чтобы найти такой бар, который может являться началом краткосрочного тренда. Каждый бар анализируется больше чем по 20 параметрам с одной целью, ответить на вопрос — может ли этот конкретный бар потенциально являться началом краткосрочного тренда? Стратегия работает на множестве таймфреймах и инструментах. Изначально я предполагал работать американскими рынками, где основными инструментами для меня являются:

• ES.CME 
• ZL.CBOT 
• CL.NYMEX 
• G.ICE

Однако, алгоритм также хорошо себя показывает на акциях типа TLSA.NASDAQ/AMZN.NASDAQ/META.NASDAQ./AAPL.NASDAQ/PM.NYSE/GM.NYSE etc.

Сейчас алгоритм запущен на российских бумагах, позже добавим фьючерсы. До этого я не работал через эту стратегию с российским рынком и многие здесь жаловались на отсутствие хотя бы бектестов. Давайте посмотрим на них. Я не буду приводить все, покажу короткие так как сегодня сверял идут ли сделки в реальной торговле одинаково с бектестами. Но также специально для SL приведу пару более длинных бектестов. Знаю, что хейтеры напишут, что это недостаточно длинные тесты, предлагаю им всю жизнь тестировать и бояться, что их тесты недостаточно длинные.








Второй момент, на который мне указывали умные алгоритмические трейдеры SL — это то, что я занимаюсь переоптимизацией или подгонкой параметров. Смотрите, в алгоритме есть лишь один параметр, который можно оптимизировать — это временное окно, за которое алгоритм берет OHLCV для анализа. Да, окей, если я беру анализ за последние Х промежутков результат будет отличаться, чем если взять У промежутков. Кто мне мешает запустить портфель стратегий с несколькими промежутками для анализов? Правильно — никто. 

Потенциально работа стратегии может закончиться когда на рынке совсем закочатся тренды. К примеру, если посмотреть часовики $SBER и посмотреть на бектест алгоритма за этот период — все довольно красноречиво. Однако, даже здесь я могу уйти на более низкий ТФ. 

Давайте не будем устраивать срач под этим постом, предыдущего на 450+ комментариев мне хватило. Буду рад ответить на вопросы по стратегии, если они появятся.

Почитать больше лучше в предыдущих постах. За результатами стратегии онлайн сигналами можно смотреть здесь.