Информация об открытых позициях фьючерса Si. Курс доллар США - российский рубль
Зачастую изучая аналитику по паре доллар/рубль мне приходится слышать тезис, что на движение этой валютной пары оказывает влияние соотношение Long и Short позиций у физических и юридических лиц, по фьючерсу на эту валютную пару.
Чтобы разобраться в этом вопросе я сопоставил данные по открытым позициям с moex.com (за последние 3 года) www.moex.com/ru/derivatives/open-positions-new.aspx
Вот что у меня получилось.
На рис.1 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short физ.лиц (оранжевый цвет).
https://i.imgur.com/QDX6jGo.png
На рис.2 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long/Short юрид.лиц (оранжевый цвет).
https://i.imgur.com/V5G7qwl.png
На рис.3 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения long-позиций физ.лиц по отношению к сумме всех long-позиций (оранжевый цвет).
https://i.imgur.com/cD65kgo.png
На рис.4 вы видите инструмент USD/RUB_TOM (синий цвет) и диаграмму соотношения Short-позиций физ.лиц по отношению к сумме всех Short-позиций (оранжевый цвет).
https://i.imgur.com/bZeJT6O.png
Вот на рис.1 я заметил такую особенность, что практически во всех случаях, когда соотношение long/Short физ.лиц было меньше двух, начиналось движение вниз (рост рубля по отношению к доллару). Было только два исключения, это в начале марта 2020 года, но этому видимо поспособствовало неожиданное решение России выйти из сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти, что привело к «нефтяной войне с саудитами» и её резкому обвалу, и, как следствие, обвалу рубля. Ну и 15.02.22, тут как бы всё понятно. Я уверен, что, если бы не эти «чёрные лебеди», то у рубля были все шансы на укрепление.
Больше никаких зависимостей я, в общем-то не нашёл. Если вы видите какие-то закономерности, очень прошу поделится. Если что, Excel-файл с исходными данными я предоставляю по ссылке cloud.mail.ru/public/M2oa/HsigPHjnA
Если у людей будет интерес к этой тематике, я может и по RI сделаю аналогичный пост.
Очевидно что на первой картинке — драма с шорт сквизами.
Я бы попробовал поискать рыбку в графике (лонгфиз+шортюр)/(шортфиз+лонгюр)
Слотрим на график 2. Если значение лонг/шорт юр.лиц поднялось выше 0.8 и вернулось назад к 0.8, то нужно продавать. Если значение опустилось ниже 0.6, то нужно покупать (правда это плохо работает после 24 февр, но сейчас опять должно работать).
Что делать между 0.6 и 0.8 пока решения нет.
Бесплатная информация на странице ОИ мосбиржи отражает количество открытых бидов и асков, оставшихся открытыми после окончания торгового дня. Большинство из таких заявок не будут перенесены в следующий день.
Другими словами, мобиржа показывает несработавшие биды и аски. Опираться на такую информацию вредно для здоровья.
Понятно?))
Подсказка для тех, кто считает себя взрослее других.
Отчеты ОИ Мосбиржи отражают не количество неисполненных заявок, а количество заключенных контрактов по состоянию на дату.Именно поэтому количество лонгов всегда равно количеству шортов.
И да, информация полезна для здоровья, если достаточно взрослый, чтобы её правильно использовать.