Georgio личный блог

26 июня 2022, 17:40

Трейдер, это нечто большее чем форумный болтун

От уровня профессионализма зависит его объективный анализ тонкостей биржевых и не биржевых рынков а качество торговых операций зависит от эффективности используемой им торговой системы.

Спросите себя, возможно создать эффективную торговую систему опираясь исключительно на фундаментальные данные?

В том случае возникает элементарный вопрос:

Какой именно источник информации следует положить в основу такой торговой системы.

В зависимости от того, какая именно цель преследуется, один и тот же информативный вброс фундаменталисты, аналитики могут трактовать как в положительную. так и отрицательную стороны.

Практика свидетельствует о том, что торговый инструмент может вообще ни реагировать даже на ключевые фундаментальные данные.

Если экономику и математику еще возможно трактовать как науки которым присуща “воля к истине”,

То геополитика, реальное финансовое состояние и перспективы развития различных коммерческих производственных и финансовых структур это “воля к творчеству”

Стремление преподнести сложившуюся ситуацию в выгодном для себя свете как с точки зрения политико-экономической деятельности государства, отдельного участника бережной игры сводит на нет именно объективную оценку трейдером рыночного движения.

Возникает необходимость не только быть полиглотом и анализировать информационный поток сотен радио и телеканалов но и иметь доступ к информации которая является государственной или коммерческой тайной.

Возможно ли вообще какому бы то не было реально повлиять на рыночную ситуацию.

История торгов свидетельствует о том, что стороны вовлеченные в процесс рыночного ценообразования способны исключительно созерцать те трудности с которыми им приходиться периодически сталкиваться

Обычно в таких случаях принято приводить конкретные примеры но нужно ли это?

Нет!

Насколько объективно вы в состоянии воспринимать реальность процесса рыночного ценообразования целиком зависит и эффективность Вашей торговой системы.

Потому опираясь исключительно на собственный профессионализм и практический опыт трейдер должен принять взвешенное решение:

продолжить торговую операцию ,

нарастить ,

сократить позиции,

или вовсе закрыть сделку.

Но основная проблема даже не в этом.

Само понятие цены абстрактно.

Маржинальная теория процесса формирования цены противостоит теории марксистского подхода к этому вопросу

Потому и обоснованность рыночного ценообразования, принцип целевой направленности и тд многообразен и может трактоваться как угодно.

Разобщенность мнений сведет на нет любую попытку именно объективно оценить текущую ситуацию и перспективы ее развития в будущем.

Трейдеру должно быть откровенно наплевать чем именно обоснуют свое мнение о предстоящем развитии ценового движения аналитики или специалисты в области экономики.

В зависимости от степени своего профессионализма, для него актуальны исключительно вопросы когда войти, выйти из сделки и как сохранить не только свой депозит но и полученную прибыль.

О том сколько именно во времени может развиваться тренд, коррекция, флет, к каким именно целевым отметкам стремиться цена и тд позволяют сделать логичный вывод,

Чем глубже трейдер разбираетесь в вопросах технического анализа рыночного движения, тем качественней будет его прогноз и именно профессиональные качества трейдера должны быть направлены не для того что бы выдать желаемое за действительное, а объективно оценить текущее состояние графика торгового инструмента.

Практический опыт однозначно доказывает, именно знания а области тех анализа рыночного движения позволяет вообще отказаться от тех научных аспектов и мнениях различных аналитиков и экономистах которые опираться на фундаментальные данные.

Процесс рыночного ценообразования с одной стороны удивительно прост, но в связи с тем что при изучении этого процесса приходиться одновременно сталкиваться с множеством различных переменных, это и разнообразие тайм фреймов и не равномерность волатильности, свидетельствует о том, что решение какой именно вид технического анализа рынка имеет смысл вложить в основу торговой системы целиком зависит от компетенции трейдера в этом вопросе.

Разбираясь в этих вопросах возникает необходимость досконально разобраться в отдельных нюансов того или иного подхода.

Вариантов технического анализа сотни

Если для рынка акций еще каким то образом можно притянуть за уши влияние объема торгов на динамику торгового инструмента, то торговля на фьючерсном рынке это чистая спекуляция.

Работа фьючерсного контракт ограничена во времени.

Даже если Вы купили фьючерс с перспективой в 3-6 — месяцев и цена дала вам в моменте скажем 70-100% профита, какой смысл созерцать, как во времени цена подбирается к проторгованному вами страйку, тем более наращивать позицию в надежде вернуть туже самую прибыль которая уже была в вашем кармане.

Это будет уже не рыночный спекулянт а какой то извращенец.

Но именно последователи объема торгов малюют на графике те или иные якобы уровни поддержки или сопротивления к которым стремится цена или которые яко бы они защищают.

Теории партерного или волнового анализа рыночного движения,

Приверженцев этого вида ТА множество следовательно и подходов к рассмотрению этого этого вопроса сотни

Потому торговая система может быть эффективной например в доглосроке и оказывается ничтожной в итрадейной торговли или наоборот, может эффективно работать интрадей но при ориентации ее на краткосросрочную торговлю покажет полную несостоятельность.

Развитие любого ценового движения можно выразить одной фразой

Это цикличное развитее волатильности во времени

Следовательно, оперировать необходимо исключительно теми данными которые содержат в себе ценовые графики торговых инструментов.

Если цикличность неизменна и работает во времени, то работу волатильности должны определять именно эти факторы.

Именно детализировать отдельные составляющие общего процесса рыночного ценообразования, свести их в единое целое это чертовски сложная работа но от этого напрямую зависит эффективность вашей торговой системы.

Вывод:

что бы ТА эффективно работал, необходимо найти принцип который положен в основу формирующую развитие цикличности во времени, и тогда вопрос волатильности уже решиться сам собой.

Оперируя данными о:

Цикличности

времени

волатильности

следует отталкиваться не от абстрактах цифр, должна быть четкая база данных которые иметь строгую последовательность и именно эти данные и могут быть положены в основу рабочей торговый системы и кроме как из истории ценового графика больше их взять неоткуда.

Следовательно, основная задача трейдера систематизировать эти данные таким образом что бы увидеть постоянную закономерность в развитии рыночного движения а не пытаться подогнать результат под чье то виденье.

Отсюда вывод:

досконально разобраться в общепринятых взглядах на тему тех анализа рыночной ситуации, исправить базовые ошибки той или иной теории, создать собственную систему анализа рыночного движения которая может опираться на исправленные базовые принципы сформулированные Эллиотом или Гартли или Ганном.

Поскольку развитие ценового движения протекает именно в рамках технической картины, то оно должно подчиняться определенным математическим законам.

Найдя базовый принцип который формирует процесс рыночного ценообразования можно рассуждать о математической обоснованности этого процесса

Потому математиков которые решают эти вопросы можно условно разделить на две группы, теоретики и практики

К практикам можно отнести например Джоржа Саймонса и его команду.

Для них имеет значение только ликвидность биржевых тикеров, работоспособность найденных ими алгоритмов наглядно доказывает свою эффективность уже десятки лет

Именно нехватка ликвидности давним давно вынудила их отказаться от стремления инвесторов вложить свои средства в их фонд

Теоретическая математика в отличии от практической, не дает вразумительного ответа о процессе рыночного ценообразования, она может опираться на что угодно (индикаторы, теория вероятности и тд) , потому такие торговые системы в моменте возможно и получают профит, но точно так же в моменте все теряют, в лучшем случае оставляя ошметки от первоначального депозита.

Другими словами

Если система не гарантирует профитный вход, выход, тем более сохранение полученного профита, кому нужна такая торговая система

Результативный трейдинг целиком зависит именно от объективной оценки рыночного движения, а эффективность работы торговой системы, проверяется во времени.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Торговая система будет эффективна только в том случае если полностью отказаться от всех стереотипов о развитии ценового движения которые сформировали Ваше сознание.

Например:

Что такое уровень поддержки и сопротивления и как именно эти уровни формируются?

Мнений на этот счет множество и Вы выбираете то, которое более менее адекватно отражает Ваше понимание о процессе рыночного ценообразования.

Я расскажу как именно формировалось мое сознание о.развитии ценового движения

Задал себе простой вопрос, что такое рыночное движение в целом?

Бесконечное чередование графических построений которые формируют трендовые коррекционные и флетовые ценовые построения.

Таким образом, что бы потвердеть развитие тренда необходимо зайти за хай предыдущей свечи

Что бы подтвердить коррекционное движение необходимо зайти за лоу предыдущей свечи.

Для того что бы сформировался флет необходимо остаться в границах хай — лоу предыдущей свечи.

Следовательно, реальный уровень поддержки и сопротивления это хай или лоу предыдущей свечи.

Аналогично рассматриваться трендовые, коррекционные и флетовые построения.

Задал себе другие вопросы

Что такое графическое ценовое построение?

Визуализация работы компьютерной программы которая формирует свечные построения их мы имеем возможность наблюдать развитие ценового движения на мониторе.

Следовательно, должен быть алгоритм который формирует это ценовое построение.

Ценовые графики в своих построениях 20-70 годов прошлого столетия ни чем не отличаться от ценовых построений настоящего времени.

Мог в то время алгоритм считывать фундаментальные данные, учитывать объемы торгов нескольких бирж одновременно, нет конечно!

Таких технологий до сих пор нет что бы в моменте обработать и информационный поток и данные об объеме торгов с десятка бирж одновременно.

Следовательно:

Если весь процесс рыночного ценообразования на протяжении столетий формируют
всего 9 свечных комбинаций, должна быть какая то последовательность которой они подчинены.

И так последовательно завал себе вопросы о волатильности, времени построения, цикличности и тд и искал ответы исходя именно из графических ценовых построений.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опираясь на собственное понимание рыночного движения Вы создали ТС

Каким именно образом лучше всего оттестировать такую ТС

Есть только один способ быть уверенным в том что ваша система вас не поведет.

Именно работоспособность ТС должна проверяется не на трендовых движениях а в самой сложной рыночной ситуации – случайное блуждание цены!

Именно на таких отрезках выявляются слабые стороны созданной вам торговой системы.

Если система выдержала испытание в условиях случайного блуждания цены, то вам будет откровенно наплевать на мнение любого авторитета в вопросах рыночного ценообразования

Например Юджин Фама.

Его гипотеза эффективного рынка сформулированная в 1970 году, в настоящее время стала своего рода аксиома

Она предполагается, что в любой момент времени цены в полной мере отражают всю имеющуюся информацию о конкретной акции и / или рынке.

Согласно гипотезы эффективного рынка, ни один инвестор не имеет преимущество в прогнозировании прибыли, потому что никто не имеет доступа к информации, еще не доступной для всех остальных.

Характер информации не должны быть ограничен только финансовыми новостями и исследованиями, на самом деле, информация о политических, экономических и социальных событиях, в сочетании с тем, как инвесторы воспринимают такую информацию, будь то правда или слухи, будет отражена в цене акций.

Согласно гипотезе эффективного рынка, поскольку цены реагируют только на информацию, доступную на рынке, и потому, что все участники рынка посвящены в одну и ту же информацию, никто не будет иметь возможности получить прибыль, которая больше, чем у кого-либо другого.

(вообще не понимаю как этому демагогу присвоили нобелевскую премию, фактически он перефразировал выдержки из заметок Чальза Доу и ни чего нового не добавил)

На эффективных рынках цены становятся не предсказуемыми, а случайными, так что никакой инвестиционный паттерн по его мнению не прослеживается.

Плановый подход к инвестициям, следовательно, не может быть успешным.

Это «случайное блуждание» цен, о котором говорится в теории гипотезы эффективного рынка, якобы приводит к сбою в любой инвестиционной стратегии, которая направлена на то, чтобы обыгрывать рынок

Свои прогнозы я обычно стараюсь выкладывать в самые кульминационные моменты для рыночного инструмента

Историю моих прогнозов можно отследить на различных сайтах они находятся в отрытом доступе частично в видеороликах

Последний мой прогноз не стал исключением.

Именно с сточки зрения рыночного состояния данная формация классифицируется как случайное блуждание цены.

Но с 28 декабря а прогнозировал развитие этого построения до настоящего момента и в ходе реализации своего прогноза не было ни одной ошибки.

Первая фаза прогнозирования

30 дней демонстрационной торговли без единой ошибки и забиралась вся волатильность дневной свечи от хая к лоу и от лоу к хаю

Вторая фаза прогнозирования

сколько именно будет длиться краткосрочный тренд в мае 2022г
начало https://youtu.be/UQ5Gfo1RnM4
завершение https://youtu.be/mvYU1y3Vo94

Третья фаза, июнь уже детализация по работе ключевых точек во времени при развитии краткосрочного тренда
начало https://youtu.be/pjci7yqnSao
Разъяснение нюансов по июньскому прогнозу https://youtu.be/T_IW2KbYzwU
Общий итог по июньскому плану торговли https://youtu.be/0mdkL7vYFT4