Критерии живучести торговых систем?

В общем, сейчас дошли руки протестировать портфель систем на кусочке out of sample с начала этого года. С апреля в принципе он во многом схож с графиком у меня в профиле, не считая нюансов (у меня июнь был плюсовой, а по стратегиям — самый большой месячный убыток за 4+ года, связано с тем, что использовал тогда другой шорт, который хуже того, что торгуется сейчас и находится в просадке).

В портфеле 4 системы (2 лонг-онли, 2 лонг-шорт).

Оптимизации особой не было, в каждой из систем 2-4 параметра всего.

График с реинвестированием и стандартным плечом. Следует ли расценивать кусок с июня как аномальный, или это просто отдается в рынок избыточно заработанное? Подобный кусок был в 2010 году. Любопытно, что кварталы все плюсовые, причем плюс средний такой.

Вопрос еще к тем, кто давно торгует — как оцениваете рынок, начиная с лета (за исключением вздерга на QE?). По-моему, дико пилит.




P.S. График совокупной эквити с полным реинвестом.
P.P.S. Для наглядности — логарифмический график + просадки (самая долгая была недавно)