Торгуем американские акции по трендовому алгоритму

Привет!

У меня на SL много статей, где я рассказывал про свой алгоритм, чтобы быстро понять о чем речь, можно перейти в этот пост.

Сейчас постараюсь кратко.
Несколько лет я работал над трендовым алгоритмом для работы с фьючерсами. Алгоритм получился довольно универсальный — можно работать с различными инструментами, основными из которых были: ZL.CBOT/G.ICE/HE.CME. У меня в портфеле были несколько небольших клиентов, с счетами до 50к евро.

Я работаю через брокера EXANTE, который под давлением регуляторов вынужден вводить санкции против клиентов РФ и РБ. Маржинальные требования для работы с фьючерсами теперь выросли в 3 раза, а минимальная сумма на счету должна составлять 50к евро. Все это вынудило меня сдвигаться от работы с фьючерсами и небольшими клиентами в пользу работы с акциями и поиска крупных инвесторов. 

С сегодняшнего дня с моим потенциально крупным инвестором мы начинаем живой тест работы акции+опционы. В портфеле 14 тикеров: AMZN.NASDAQ/TSLA.NASDAQ/FB.NASDAQ/CHWY.NYSE/PM.NYSE/GM.NYSE/DD.NYSE/DXC.NYSE/PPG.NYSE/MMM.NYSE/MCD.NYSE/SQ.NYSE/SE.NYSE/CL.NYSE.
Активное время торгов с 11:00 до 14:00 (GMT-4), в конце каждого часа проводится анализ рынка и появляется сигнал о сделке или переносе стопа.
В остальное время в случае переноса позиции на ночь появляется hard stop.
Вместе с акциями по части тикеров будут торговаться недельные опционы. Торгуются они следующим образом: 

• Появляется сигнал на акции
• Входим в ITM опцион в направлении сигнала на акции
• Стопимся или закрываем позицию в опционе также на основе сигнала по акции

Немного картинок с тестов:



Возможно кому-то на SL интересен мой эксперимент и дальнейшая работа. В таком случае я могу продолжить публиковать результаты эксперимента здесь или публиковать лайв результаты в телеграм.