Торгуем американские акции по трендовому алгоритму
Привет!
У меня на SL много статей, где я рассказывал про свой алгоритм, чтобы быстро понять о чем речь, можно перейти в этот пост.
Сейчас постараюсь кратко.
Несколько лет я работал над трендовым алгоритмом для работы с фьючерсами. Алгоритм получился довольно универсальный — можно работать с различными инструментами, основными из которых были: ZL.CBOT/G.ICE/HE.CME. У меня в портфеле были несколько небольших клиентов, с счетами до 50к евро.
Я работаю через брокера EXANTE, который под давлением регуляторов вынужден вводить санкции против клиентов РФ и РБ. Маржинальные требования для работы с фьючерсами теперь выросли в 3 раза, а минимальная сумма на счету должна составлять 50к евро. Все это вынудило меня сдвигаться от работы с фьючерсами и небольшими клиентами в пользу работы с акциями и поиска крупных инвесторов.
С сегодняшнего дня с моим потенциально крупным инвестором мы начинаем живой тест работы акции+опционы. В портфеле 14 тикеров: AMZN.NASDAQ/TSLA.NASDAQ/FB.NASDAQ/CHWY.NYSE/PM.NYSE/GM.NYSE/DD.NYSE/DXC.NYSE/PPG.NYSE/MMM.NYSE/MCD.NYSE/SQ.NYSE/SE.NYSE/CL.NYSE.
Активное время торгов с 11:00 до 14:00 (GMT-4), в конце каждого часа проводится анализ рынка и появляется сигнал о сделке или переносе стопа.
В остальное время в случае переноса позиции на ночь появляется hard stop.
Вместе с акциями по части тикеров будут торговаться недельные опционы. Торгуются они следующим образом:
- Появляется сигнал на акции
- Входим в ITM опцион в направлении сигнала на акции
- Стопимся или закрываем позицию в опционе также на основе сигнала по акции
Возможно кому-то на SL интересен мой эксперимент и дальнейшая работа. В таком случае я могу продолжить публиковать результаты эксперимента здесь или публиковать лайв результаты в телеграм.
Михаил Табаков, нет, не так. Я не торгую их в такой зависимости как вы предположили, я не хеджируюсь. В данном ключе стоит понимать это как два разных инструмента.
На данный момент я тестирую акции чтобы разместить в них большой капитал.
А опционы идут как рисоквая часть торговли чтоб зарабатывать деньги. Часто на опционах на тестах было по +300%.
Торговля опционами идет от сигналов по акциям, а не наоборот. Получил стоп на акции=вышел в этот же момент из опциона.
Михаил Табаков, да, все верно; опцион — просто рисковый актив, торгуем его сейчас чтоб зарабатывать еженедельно какой-то кэш.
Средний стоп по акциям 0.5%, по опциону это выходит 15-20%. Но я вхожу в опцион 1500-3500$. Захожу в 3-7 сразу, часть дает по -15-20% на стопах, остальная часть дает +200-500%. Вот тут и интерес.
Почему не берёте АТМ или 1-й ОТМ, например?
Был тут мужичок один, он подкинул идею контроля рисков направленной торговли через грека «Омега». По смыслу — это leverage. Берёшь разные серии и страйки и выбираешь подходящий для себя опцион.
Формула: О=D*F/P, где D — дельта опциона, F — цена фьючерса/акции, P — цена опциона.
Очевидно, при тех же D и F у недельного опциона Р будет мала относительно месячного или квартального, поэтому Омега (а значит и плечо) будет кратно больше.