02 июня 2011, 21:07

Кто говорил что МА не работает? Ловите!

Наконец то завершил работу над своей новой ТС, основанной на МА.
Да-да, вы не ослышались! Именно на МА!
Понятное дело не на простом скользящем, и не на взвешенном, и даже не на среднем юрика). Все оказалось и просто, и сложно одновременно.
Все расчеты делал в Экселе, т.к. Wealth Lab еще не изучил достаточно, чтобы проводить в нем такие расчеты.
Приведенный график тоже построен в экселе. Намеренно убрал с графика еще одну составляющую для расчета среднего скоьзящего.
Синего цвета непосредственно график актива, желтого-«Uncle_Tolya MA».
Стратегия проста: выше средней -шорт, ниже средней -лонг. Вход в позицию при удалении цены на расстояние=2 станд.отклонения-этот параметр надо будет прооптимизировать: либо ближе входы и чаще сделки, но это уже ближе к скальпингу будет, либо дальше вход, реже сделки, но бОльше прибыль на 1 трейд.
Как видно из графика, система работает как в боковике, так и в тренде. Прогонял с 2006го по натсоящее время на всех ликвидных инструментах ММВБ.

Осталось только забить это все в WLD и посмотреть результат тестирования.
А теперь вопрос: никто не хочет помочь мне закодить эту ТС в Wealth Lab?

головачлена

Анатолий ПравИло

Эр Рияд

408

с 29 сентября 2010

54 Комментария

Wizard
02 июня 2011, 21:09
молодец Толяша! и как прибыльна твоя система?
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:12
  Молодой человек, уважительнее надо к старшим!
  0
  - Wizard
    02 июня 2011, 21:14
    Дядя_Толибан) подскажите как прибыльна ваша система)))
    +1
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:16
  Wizard, если внимательно прочтете-увидите что надо ее теперь закодить и посмотреть в Велсе.
  Это все сделано в Экселе. Буквально недавно все отрихтовал окончательно. Сижу теперь и думаю: бежать за блек лейбом или дождаться пятницы…
  +1
  - 1234
    02 июня 2011, 21:20
    Дядя_Толя, давай я тебе в тслаб сделаю)))бесплатно!!!
    0
    - Анатолий ПравИло
      02 июня 2011, 21:22
      Ковалев Павел, чтобы потом продавать за 150.000?
      Нет уж, спасибо.
      А вообще: ТСЛаб внутри свечки не открывается и по объемам вроде как тоже не считает.
      0
      - 1234
        02 июня 2011, 21:23
        Дядя_Толя, внутри свечи да (( нет
        а объёмы есть там…
        да не я не буду продавать
        ну я так хотел твой секрет узнать
        ну и тебе сделать что бы ты не мучался там с той прогой не учил её
        +1
        Анатолий ПравИло
        02 июня 2011, 21:25
        Ковалев Павел, в Велсе тоже есть графический редактор по типа как в ТСЛабе визуальный. ВОпрос в том, что его не хватает для моих расчетов.
        Если бы таким вот визуальным редкатором это кодилось, я бы давно уже закодил и сам.
        А секрет мой тебе думаю ни к чему-я гляжу у тебя у самого неплохо выходит…
        0
        1234
        02 июня 2011, 21:28
        Дядя_Толя, а ну лады!!! ))
        +1
  - Сandidat
    02 июня 2011, 21:34
    Дядя_Толя, +ответ на + вопрос
    +1
    - Анатолий ПравИло
      02 июня 2011, 21:34
      Сandidat, плюсую и тебя)
      +1
  - slais
    02 июня 2011, 22:10
    Дядя_Толя, В каком вэлсе кодить собираешся? 4 вэлс и ниже хорошо прикручивается к любому источнику потоковых данных, но сигнал генерится только по закрытию свечи. В 5 все наоборот.
    0
    - Анатолий ПравИло
      02 июня 2011, 22:15
      slais, 6-ой
      0
      - slais
        02 июня 2011, 22:20
        Дядя_Толя, Продумай тогда откуда будешь данные получать. Я его пробовал. Прога суперски пашет в офлайне, но кроме как отсюда www.zerich.ru/services/robots/experienced/wealthlab.phpне нашел откуда данные брать и забил на него.
        +1
        Анатолий ПравИло
        02 июня 2011, 22:23
        slais, спасибо
        0
1234
02 июня 2011, 21:10
делись!!!
я на ма не смог сделать бок!!!
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:13
  Ковалев Павел, потмоу что у тебя в расчете МА только цена
  0
  - 1234
    02 июня 2011, 21:15
    Дядя_Толя, а не я пробывал и не цену )))
    но я может просто ещё не нашёл чё
    а так да я много уже ботов делаю где не цену анализирую…
    а то что анализирует цену я его анализирую ))
    0
karapuz
02 июня 2011, 21:12
на volume adjusted небось?
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:12
  karapuz, ты знал?!
  0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:14
  karapuz, переработанный объем. Кое какие подсчеты использованы. Надеюсь эти расчеты не скажутся на быстродействии в реале.
  Хотя не собираюсь использовать ее как HFT-только интрадей и свингтрейдинг
  0
  - karapuz
    02 июня 2011, 21:25
    Дядя_Толя, эта хорошая тема особенно если взять тиковый объем, т. е. максимально аккуратный… только блядь ресурсов много жрет (
    +1
    - Анатолий ПравИло
      02 июня 2011, 21:26
      karapuz, вот за это и боюсь!
      0
Александр Житницкий
02 июня 2011, 21:12
а где график то)
0
MrCrazyTrade
02 июня 2011, 21:16
все МА — системы сливают только в путь.
простестил 100500 разных.
0
- MrCrazyTrade
  02 июня 2011, 21:17
  тем более интрадей
  0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:18
  MrCrazyTrade, как видите из графика, и боковик, и тренд отрабатывает.
  Доказывать ничего не собираюсь. Просто решил поделиться радостью.
  0
Kronoz
02 июня 2011, 21:20
ну если с вольюмами, то там интересные вещи можно сделать, но мне на скользящих сиски все равно не нравятся
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:23
  Kronoz, скользящая-это я упрощенно назвал, потому что принцип расчета примерно такой. Это скорее паттерны+МА
  0
ekmiks.ru
02 июня 2011, 21:31
ничего удивительного в целом цена стримится к справедливой отметке, которая находится на скользящей чаще всего.
-1
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 21:34
  ekmiks, ага, только обычная МА либо дает много лишних сигналов, либо запаздывает сильно. Бывает настолько, что рынок уже развернуся. Поэтому обычные МА уже не работают
  0
eugene771
02 июня 2011, 22:32
У тебя при росте МА идет над графиком цены, что то странновато как то??
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 22:37
  eugene771, МА скорректирована на еще один расчетный показатель. Да и сама МА расчетная не обычным способом
  0
Игорь
02 июня 2011, 22:57
Как стандартное отклонение считаете?
0
- Анатолий ПравИло
  02 июня 2011, 23:01
  savitsky, стандартное отклонение от средней.
  В экселе элементарно считается-есть функция-самому формулу писать не надо.
  На график не выводил. Можно построить по типу болинджеров дя наглядности.
  А вообще оптимальное расстояние от средней для входа хочу посчитать путем оптимизации уже непосредственно в Велсе.
  0
  - Игорь
    03 июня 2011, 00:25
    Дядя_Толя, получается что оно меняется всегда. Т.к. выборка все время сдвигается вместе с новыми значениями средней.
    Сколько период, если не секрет ?)
    
    Велс супер прога, правда есть пару багов) Обнаружил на днях, когда гонял страту по валютам. Сказали что пофиксили в новой версии 6.2, которая будет в июне.
    0
    - Анатолий ПравИло
      03 июня 2011, 01:35
      savitsky, станд.отклонение я взял как первое что пришло в голову. Я же говорю, надо прогнать в ВЕлсе и посмотреть на каком отклонении от средней оптимальней входить. Может там лучше подойдет фиксированная сумма, скажем 10 рублей от срдней цены ушло-открываемся.
      В любом случае систему еще надо доработать на предмет размера позиции. Потому что скажем ушло на 10 рублей, я откроюсь на все, а цена уйдет на 20-меня на фьючах по маржину закроют и цена вернется обатно к средней, что и происходит судя по моим тестам в 80% случаев.
      Поэтому оптимальный сайз на каждом уровне входа тоже надо просчитать.
      Главное что система масштабируема. На больших ТФ можно работать с большими суммами и сделки будут не так часто-то что мне и нужно!
      0
Dr-Loss
03 июня 2011, 00:02
И где график доходности? Система примитивная. На этом ресурсе так и будут практиковаться в бумагамарательстве новички?
0
- Игорь
  03 июня 2011, 00:36
  Dr-Loss, прогонит через wealth, будет и график))
  +1
- Анатолий ПравИло
  03 июня 2011, 01:31
  Dr-Loss, я никму ничего не навязываю. Ничего купить не предлагаю.
  Насчет примитивности: глянь график, посмотри какие условия входа в сделку-увидишь, что там 80% как минимум в +.
  Это не пересечение ценой МА по типу: пересекли вверх-покупаю, вниз-продаю и не такая что, ушла ниже-покупаю в надежде возвращения к средней-такие системы сливают на трендах.
  Тут принцип расчета средней вообще другой и она зависит не тоько от цены
  0
VedeneevAS
03 июня 2011, 02:03
а может внести даннные в ма вручную в квике и торговать вручную изходя из графиков интрадей со стопами )))
0
- Анатолий ПравИло
  03 июня 2011, 07:42
  VedeneevAS, у моего брокера вроде даже есть подобная приблуда, чтобы из Экселя торговать, но это реально примитив. Тем более, что результативность системы все равно надо протестировать в Велсе. Без этого запускать ее на реале ни в коем случае нельзя.
  0
  - Werner Heisenberg
    03 июня 2011, 09:08
    Дядя_Толя, к стати это на самом деле не так, ибо в реале рынок ведет себя иначе чем в тестере, так чтона 1 контракт то можно запустить — сколько там ГО — 8 тыщ? ну вот на 10 ку можно запустить тестер пусть погоняет в реале
    0
  - VedeneevAS
    03 июня 2011, 13:30
    Дядя_Толя, это понятно, но я имею ввиду сам принцип… ведь Элдер тоже торгует изходя из справедливой цены(именно показатель МА использует) и с ребятами согласен на мамбе нет смысла делать много сделок только ловить движуху внутри дня и среднесрок либо очень большим обьёмом заходит в короткие сделки… и лучше в реальной системе тобишь на бабки и небольшие для начала forts подойдт как нельзя лучше
    0
Werner Heisenberg
03 июня 2011, 09:07
я сейчас робота отлаживаю в транзаке (о чем пишу в блоге на ЖЖ немного). Он в общем и стакан видит и внутри свечи работает и кажется более прост чем quik.

удручает только то, что не понятна на сколько система прибыльна. и еще — я бы много сделок на мамбе не делал, тарифы там подняли так что полюбому на forts
0
ves2010
03 июня 2011, 09:54
пост ниочем… кроме непонятного графика ничего нет… Паха пишет лучше…
0
Shamoi
03 июня 2011, 10:23
Дядя Толя. Есть тока один нюанс. Это на прошлых данных. И дай бог работать ну будущих) по себе знаю, не все так просто)
0
meteop
03 июня 2011, 10:39
как известно, МА — запаздывающий индикатор; на графике же он опережает цену, так что его уже нельзя называть МА
0
- ves2010
  03 июня 2011, 14:03
  meteop, а ведь точно… кажись в будующее смотрит
  0