24 декабря 2021, 11:51

Стратегия "Время, вперед!"

В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:

Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:

С 24 декабря 2020 г. данную стратегию под названием «Время, вперед!» я подключил к автоследованию на финамовском сервисе Comon. В течение года результаты стратегии в числе прочих стратегий регулярно выкладывал на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скрине:

Доходность стратегии за год составила 101,63% при максимальной просадке 31,28%.

Стратегия очень простая и занимает у меня несколько минут в день. Торгую через Квик в ручном режиме. Утром выставляю заявки на открытие/закрытие позиций в нужное время и на этом моя торговля заканчивается. Все сделки по этой стратегии открыты и любой желающий может ее повторить или взять за основу для своих торговых систем.

стратегии трейдинг

Сергей Тарасенко

Воронеж

192

с 13 июля 2017

17 Комментариев

GAURANGA
08 января 2022, 19:59
Это подгонка называется. Когда берете идею заведомо не рабочую и подгоняете тесты так, что она показала хороший результат.
0
- Сергей Тарасенко
  08 января 2022, 20:16
  GAURANGA, спасибо! Эта стратегия работает более 10 лет. Ее часто называют «стратегия 17.30». Тоже везение?
  0
  - GAURANGA
    08 января 2022, 20:46
    Сергей Тарасенко, не совсем понимаю почему деньги должны продавать в 10-45 и покупать в 17-15 )))
    0
    - Сергей Тарасенко
      08 января 2022, 21:23
      GAURANGA, у меня предположение, что это связано с открытием торгов в Европе и Америке и движением капитала между региональными ранками. Такую закономерность неоднократно отмечали на Смартлабе.
      +1
      - GAURANGA
        08 января 2022, 21:26
        Сергей Тарасенко, нужно для начала разобраться. Почему фонду кроют в 10-45 ))) Ведь фьючерс на ртс это производный инструмент.
        0
        Сергей Тарасенко
        08 января 2022, 21:42
        GAURANGA, а может подойти к этому вопросу проще? Не важно почему, главное как на этом заработать.
        0
        GAURANGA
        08 января 2022, 21:52
        Сергей Тарасенко, нет, нет. Важно понимать процесс стабильности. Иначе это будет просто везение. Такие идеи долго не живут. +100%+100%-100%
        0
        Сергей Тарасенко
        09 января 2022, 10:21
        GAURANGA, как я уже говорил, стратегия работает более 10 лет. Устойчивая закономерность наблюдается и на Si, и на BR и наверное на других инструментах. Скорее всего это связано с межрыночным арбитражем и сделками репо между Азией, Европой и Америкой. Копеечная (центовая) разница в цене активов на различных рынках за счет оборотов позволяет зарабатывать миллиарды долларов. Фонды сидят на этих сделках десятилетиями и посторонних туда не пускают. У них все налажено и что то менять им смысла нет. Существует также закономерности движения цен внутри недели, месяца, года. Через скрипт, который я показал в топике это можно увидеть. Посмотрите лекцию Ларри Вильямса в Москве. Там много про такие закономерности. Например, покупай во вторник, продавай в пятницу. Или всем известное «Продавай в мае».
        0
        GAURANGA
        09 января 2022, 10:42
        Сергей Тарасенко, это не закономерность, это совпадение. 10 лет может показывать картинку, потом 10 лет не показывать. Как только ваши деньги, а тем более большие деньги начнут это торговать расстановка сил поменяется. Тот кто будет второй стороной ваших сделок, сделает все чтоб вы вышли в кэш по минусам.
        0
        Сергей Тарасенко
        09 января 2022, 11:35
        GAURANGA, конечно, есть глобальные закономерности, которые постоянно дают небольшую прибыль, есть сиюминутные совпадения, которые позволяют хорошо зарабатывать короткое время. Мне кажется нужно использовать и те и другие. Например, я вложил в стратегию «Время, вперед!» небольшую сумму и заработал 100%, а основной капитал у меня в долгосрочных инвестициях приносит 10%.
        0
        GAURANGA
        09 января 2022, 10:54
        Сергей Тарасенко, обратите внимание как отличаются тесты на истории, и реальной торговле в финаме. Особенно пролив в марте. 21 года
        
        0
        Сергей Тарасенко
        09 января 2022, 11:41
        GAURANGA, тесты больше, чем 90% совпадают с реальной торговле. Эта стратегия отличается тем, что в ней минимальные проскальзывания. Отличие с тестов с реальной торговлей связаны с тем, что я не торговал каждый день и у Финама было несколько технических сбоев. В этом году по этой стратегии я не открывал позиции, а на тестах будет убыток несколько процентов за это период.
        0
        GAURANGA
        09 января 2022, 11:42
        Сергей Тарасенко, а может и профит)))
        0
      - GAURANGA
        08 января 2022, 21:29
        Сергей Тарасенко, вы кодите?
        0
        Сергей Тарасенко
        08 января 2022, 21:41
        GAURANGA, нет, я ноль в программировании. Только кубики в ТСЛабе.
        +1
bearbuller
10 января 2022, 19:08
Судя по скрипту дополнительный сигнал — это пробой high low? Т.е. не только по времени открываете?
0
- Сергей Тарасенко
  10 января 2022, 19:28
  bearbuller, нет, никаких дополнительных сигналов, открытие/ закрытие только по времени. Это у меня универсальный скритп для тестирования различных вариантов стратегии. Тест без дополнительных сигналов.
  0