Стратегия "Время, вперед!"
В 2020 году у меня возникла идея создать торговую стратегию, использующую только фактор времени, т.е. открытие и закрытие позиции в определенное время без дополнительных сигналов. В результате в TSLab был создан скрипт:
Тестировались фьючерсы RTS, Si, BR. Наиболее устойчивая закономерность найдена во фьючерсном контракте на индекс RTS при следующих параметрах: вход в шорт в 10.45, переворот в лонг в 17.15 и закрытие позиции в конце торговой сессии. Результаты тестов за период с 01.01.2017 г. по настоящее время без учета комиссии представлены ниже:
С 24 декабря 2020 г. данную стратегию под названием «Время, вперед!» я подключил к автоследованию на финамовском сервисе Comon. В течение года результаты стратегии в числе прочих стратегий регулярно выкладывал на своем Ютубканале «Мои инвестиции в трейдинг» (ссылка на канал www.youtube.com/channel/UCZneNb5FV6f5DkFrao2-MUg) и телеграм канале (https://t.me/my_invest_trading). Результаты торговли видны на скрине:
Доходность стратегии за год составила 101,63% при максимальной просадке 31,28%.
Стратегия очень простая и занимает у меня несколько минут в день. Торгую через Квик в ручном режиме. Утром выставляю заявки на открытие/закрытие позиций в нужное время и на этом моя торговля заканчивается. Все сделки по этой стратегии открыты и любой желающий может ее повторить или взять за основу для своих торговых систем.
GAURANGA08 января 2022, 19:59Это подгонка называется. Когда берете идею заведомо не рабочую и подгоняете тесты так, что она показала хороший результат.0
Сергей Тарасенко08 января 2022, 20:16GAURANGA, спасибо! Эта стратегия работает более 10 лет. Ее часто называют «стратегия 17.30». Тоже везение?0- GAURANGA08 января 2022, 20:46Сергей Тарасенко, не совсем понимаю почему деньги должны продавать в 10-45 и покупать в 17-15 )))0
- Сергей Тарасенко08 января 2022, 21:23GAURANGA, у меня предположение, что это связано с открытием торгов в Европе и Америке и движением капитала между региональными ранками. Такую закономерность неоднократно отмечали на Смартлабе.+1
- GAURANGA08 января 2022, 21:26Сергей Тарасенко, нужно для начала разобраться. Почему фонду кроют в 10-45 ))) Ведь фьючерс на ртс это производный инструмент.0
- Сергей Тарасенко08 января 2022, 21:42GAURANGA, а может подойти к этому вопросу проще? Не важно почему, главное как на этом заработать.0
- GAURANGA08 января 2022, 21:52Сергей Тарасенко, нет, нет. Важно понимать процесс стабильности. Иначе это будет просто везение. Такие идеи долго не живут. +100%+100%-100%0
- Сергей Тарасенко09 января 2022, 10:21GAURANGA, как я уже говорил, стратегия работает более 10 лет. Устойчивая закономерность наблюдается и на Si, и на BR и наверное на других инструментах. Скорее всего это связано с межрыночным арбитражем и сделками репо между Азией, Европой и Америкой. Копеечная (центовая) разница в цене активов на различных рынках за счет оборотов позволяет зарабатывать миллиарды долларов. Фонды сидят на этих сделках десятилетиями и посторонних туда не пускают. У них все налажено и что то менять им смысла нет. Существует также закономерности движения цен внутри недели, месяца, года. Через скрипт, который я показал в топике это можно увидеть. Посмотрите лекцию Ларри Вильямса в Москве. Там много про такие закономерности. Например, покупай во вторник, продавай в пятницу. Или всем известное «Продавай в мае».0
- GAURANGA09 января 2022, 10:42Сергей Тарасенко, это не закономерность, это совпадение. 10 лет может показывать картинку, потом 10 лет не показывать. Как только ваши деньги, а тем более большие деньги начнут это торговать расстановка сил поменяется. Тот кто будет второй стороной ваших сделок, сделает все чтоб вы вышли в кэш по минусам.0
- Сергей Тарасенко09 января 2022, 11:35GAURANGA, конечно, есть глобальные закономерности, которые постоянно дают небольшую прибыль, есть сиюминутные совпадения, которые позволяют хорошо зарабатывать короткое время. Мне кажется нужно использовать и те и другие. Например, я вложил в стратегию «Время, вперед!» небольшую сумму и заработал 100%, а основной капитал у меня в долгосрочных инвестициях приносит 10%.0
- GAURANGA09 января 2022, 10:54Сергей Тарасенко, обратите внимание как отличаются тесты на истории, и реальной торговле в финаме. Особенно пролив в марте. 21 года0
- Сергей Тарасенко09 января 2022, 11:41GAURANGA, тесты больше, чем 90% совпадают с реальной торговле. Эта стратегия отличается тем, что в ней минимальные проскальзывания. Отличие с тестов с реальной торговлей связаны с тем, что я не торговал каждый день и у Финама было несколько технических сбоев. В этом году по этой стратегии я не открывал позиции, а на тестах будет убыток несколько процентов за это период.0
- GAURANGA09 января 2022, 11:42Сергей Тарасенко, а может и профит)))0
- GAURANGA08 января 2022, 21:29Сергей Тарасенко, вы кодите?0
- Сергей Тарасенко08 января 2022, 21:41GAURANGA, нет, я ноль в программировании. Только кубики в ТСЛабе.+1
bearbuller10 января 2022, 19:08Судя по скрипту дополнительный сигнал — это пробой high low? Т.е. не только по времени открываете?0- Сергей Тарасенко10 января 2022, 19:28bearbuller, нет, никаких дополнительных сигналов, открытие/ закрытие только по времени. Это у меня универсальный скритп для тестирования различных вариантов стратегии. Тест без дополнительных сигналов.0
