18 ноября 2021, 13:46
200% годовых на моментуме
Заглянул в свой архив. Нашел простую теханальную систему на моментуме. Запустил ее. За последние 12 месяцев получил на минутках во фьюче Сбера чуть более 200% годовых с такими показателями:
Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)
Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.
Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.
Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.
И да… если у тебя есть аналогичная (или более прибыльная) система, то опубликуй ее. Пусть будет конкурс бесплатных торговых систем на радость юным трейдерам))
UPD:
Друзья, вижу интерес. Спасибо! Сегодня выложу систему. Она такая же простая, как и предыдущая. На конструктивные вопросы отвечу в комментах.
Альтернативно одаренных программистов и продавцов роботов предупреждаю, как маленьких детей — если соберетесь тестировать эту систему на других периодах или на других инструментах или на других тймфреймах, то подбирайте другие параметры (которых в этой системе всего два — период моментума и амплитуда симметричного стоп/тейка). Много ума не нужно. Разберетесь как-нибудь.
UPD:
Описание системы выложил здесь. Вперед!))
Отклонение от идеальной прямой эквити +24% (отклонение вверх).
По умолчанию потери на каждую сделку -5 рублей.
Симметричный стоп/тейк.
363 сделки в плюс на сумму ~82 тыс.руб.
269 сделок в минус на сумму ~60 тыс.руб.
---------------------------------------------------
632 сделки с профитом ~22 тыс.руб. (~34 руб. на сделку)
Вкладываешь 10 тыс. -> 12 месяцев играешь одним контрактом Сбера -> выводишь 32 тыс. (свои 10 тыс.+ 22 тыс. профита.). Это чуть более 200% годовых. Если докупать контракты (на каждые 10 тыс профита +1 контракт в игру), то доходность поднимается выше 300% годовых. Не плохо.
Сделок не так много. Можно торговать руками или можно слепить простенького робота.
Если тебе интересна такая система, дай знать звездой под этим постом. Если увижу народный интерес, опубликую систему. Мне она без надобности.
И да… если у тебя есть аналогичная (или более прибыльная) система, то опубликуй ее. Пусть будет конкурс бесплатных торговых систем на радость юным трейдерам))
UPD:
Друзья, вижу интерес. Спасибо! Сегодня выложу систему. Она такая же простая, как и предыдущая. На конструктивные вопросы отвечу в комментах.
Альтернативно одаренных программистов и продавцов роботов предупреждаю, как маленьких детей — если соберетесь тестировать эту систему на других периодах или на других инструментах или на других тймфреймах, то подбирайте другие параметры (которых в этой системе всего два — период моментума и амплитуда симметричного стоп/тейка). Много ума не нужно. Разберетесь как-нибудь.
UPD:
Описание системы выложил здесь. Вперед!))
khornickjaadle, фейки и вбросы. Даже в РФ никто не смог подтвердить эти предполагаемые запасы, более того все больше высказываний, что там столько нет и трудно извлечь. Сечину нужно что-то говорить...
сишку на 98700
BOG, рано пока в акции бежать! Все ДОРОГО!
Короче, из достоверных источников — лукойл покупает газпром нефть и роснефть!
«Вот оно как, Михалыч!»
EUR/USD восстанавливается от ключевой поддержки; GBP/USD игнорирует слабые данные по ВВП Британии
В пятницу пара EUR/USD восстановилась, отскочив от критического уровня технической поддержки 1.0500...
EUR/USD восстанавливается от ключевой поддержки; GBP/USD игнорирует слабые данные по ВВП Британии
В пятницу пара EUR/USD восстановилась, отскочив от критического уровня технической поддержки 1.0500...
ООО «Кисточки Финанс» перевело денежные средства на выплату очередного купона в размере 61,64 рубля на одну бумагу.
Дата фиксации списка: 15 ноября 2024 года.
Источник: nsddata.ru/ru/news/vi...
17:23
moonburn, меня в любую сторону устроит
В банковских приложениях и обменниках.курс продажи все равно будет уже выше 100. Зачем так пыжиться и рисовать стабильность на спот рынке?
17:21
Top Trader, рано, сначала шортунов вынесут а там посмотрим)
…
Будет бестселлер🤣🤣
Теперь вы вспомнили что у вас была неплохая идея/алгоритм прогнали на последних данных за год у увидели профит 😎
…
Это классические качели
а не на подвальные форексные индюки.
пытаться спрогнозировать цену полагаясь на производную от цены, такое себе.
во всем есть логика, но в ваших закромах ее похоже нет.
а не логичнее на фьючах смотреть CumDelta, тогда к чему ничего не обязывающий SMA или моментум?
объемы в активе имеет смысл аналить, чтобы нафантазировать себе какую-то стратегию… а во фьюче накуя?
потому что все выше это плечи.
и тогда у вас получается не 100% а где-то менее 10% годовых.
и его цена ходит в долях от цены.
а не от го.
сравнивать тоже надо с купил и держи этого 1 фьючерса.
или с базовым активом.
го это залог.
а цена фьючерса это ваша ставка.
если фьючерс на 10% упадет — а это бывает гарантированно несколько раз в год.
то несколько раз в год у вас будет -100%.
если у вас будет убыток и станет меньше го то не купить фьючерс.
понимание что есть цена фьючеса и вы играете на нее.
а го может и меняется например, перед экспирацией.
+ еще надо чтобы максимальный dd + го позволял работать.
позволял заходить.
и это уже куда ближе к оценке % к цене фьючерса чем к го.
потому что
1) если будет дд то он не позволит купить то-же кол-во контрактов.
дожжно быть денег на дд+го*1.5 как минимум.
а не от го считать %;
2) теряется при анализе сходство с базовым активом;
3) теряется связь и сравнение с купил и держи.
понятно что это плече и его нужно использовать.
но в виде портфеля независимых стратегий.
собирать это плече.
если попытаться торговать от го то это будет обнуление буквально каждый год.
и % тоже нужно от цены а не от го.
Выводы следующие:
Вывод №1. Прибыль любых теханальных торговых систем является переменной величиной, в пределе стремящейся в нулю
Вывод №2. Перманентно в интернете присутствуют несколько тысяч твердолобых мужчин, не понимающих или игнорирующих Вывод №1
мог бы вам в личку показать стратегию одну как пример которая работает.
и обыгрывает индекс на истории и ммвб и ртс и акции (подавяющую часть если не все акции на ммвб)
достаточно же одной для примера).
проблема в том что вы неадекватно подойдете к этому знанию.
у вас идея что все выбрано — а вы просто не там ищите.
как стратегия работает на любом тикере акции.
из рф или из америки.
в том числе на той что вы скажите в трейдинг вью.
на той на которой вообще не тестировалась никогда.
и это будет лучше в 90% чем купил и держи и в 80% будет плюс.
альфа к купил и держи и ниже риски чем купил и держи.
хоть и не 100-500% в год — этого не покажу это не надо если вы понимаете.
хотя кое-где и 100-500% но это уже если тикер прет, задним числом только видно.
в топик это не оформить.
вы же не верите что такое возможно значит вам достаточно показать что возможно.
потому что скажите что оверфиттинг на скриншоте выбран доходный тикер и доходные параметры.
даже ваш тест с форвардным тестированием и то нельзя ему верить потому что может быть оверфиттинг на всей кривой.
можно только на совсем новом тикере убрать рассказ про оверфиттинг)
что гораздо более жестоко чем ваш тест заметим.
потом эти вещи под нда многие.
а показать просто тест не передавая вроде ок.
что это возможно )
что такое квант и статистические методы.
в них несомненно как часть (не лучшая но составная) могут входить и sma и прочее.
и пробои.
и арбитраж статистический.
и много чего.
с хорошими стат методами вместе идут границы применимости.
тесты на устойчивость.
и прочее.
а в том что вы называете тех анализом нет ни тестов на устойчивость ни границ применимости.
это кусками подсмотрено из математики азы без важных частей.
но все равно из математики).
но без важных и нужных частей.
Да и выводы кривые. Вы просто прошли часть пути, не найдя ответы сделали вывод что все — херня. А теперь проецируете свой квазиопыт на других, чем просто засоряете их мозги и тормозите развитие мыслей.
Бесплатный совет — посмотрите в сторону рисков, где эти риски, какая их классификация, как их измерить, как контролировать...
Тогда продвинетесь дальше, потом и до критерия Келли дойдете и много еще чего интересного разглядите. Но потом, когда ум созреет, а не в процессе написания стоп-постов.
есть система… она выдает профит за последние 12 мпесяев… бери и повторяй!.. кули вам еще надо, лентяи?))
и да… с кем вы меня поставили в выдуманное вами соревнование?...и накуя мне надо с кем-то соревноваться?))
люди верят в теханал, как в Бога… а в реальности теханал — коварная хрень))
теханальные системы для новичков выглядят примерно так:
но по факту они такие:
Слава им! Побольше бы таких)))
Чем больше заблуждающихся и активно продвигающих своё заблуждение (относительно работы теханализа), тем спокойней зарабатывать нам, которые смогли глубже освоить инструменты и возможности технического анализа, а не тупо сделать вывод, на основе «статистического прогона на истории примитивного робота».
А Вы продолжайте (дай Бог Вам здоровья!) сколько угодно говорить о своём «профессиональном опыте тестирования инструментов теханализа», вбивая в умы людей, что «это всё от нечистого»)))) и пишите-пишите-пишите побольше топиков!
Пока Вы «вещаете откровения», мы тихо зарабатываем и будем продолжать это делать именно так, как по Вашему мнению «тупо и гарантирован слив»))).
Удачи в Вашем труде!
С такой оговоркой, прибыльной будет вообще любая «система» — хоть моментум, хоть гадание на кошачьих хвостах.
и да… прибыль можно натестить на любой херне… например, лонг в четные часы и шорт в нечетные