Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?
Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.
GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…
GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
видимо идея одна и та же)
krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация
GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)
GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)
Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке БПЛА — Telegram-каналы Baza, Mash и SHOT Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов — Tel...
В России может снизиться вылов лососевых, а также повыситься их стоимость из-за пересмотра договоров на промысел – Ъ Цены на лососевые рыбы, в том числе горбушу, могут подорожать в России из-за законо...
khasekhemwy, абсолютно верное замечание!
из Гарант: Заработная плата работников и поручения налоговых органов на списание (перечисление) задолженности по уплате налогов относятся к одной — третье...
Arti, РЖД — банкрот. Возможно, что ему не дадут обанкротиться, государство поможет, но по облигам могут перестать платить купоны, сделают купон 0,01 руб лет так на 10-15, и стоимость облиг рухнет.
Уже на этой неделе Годовой отчёт SSCap!
📌 По старой доброй традиции, уже через 3 дня мы соберём в одном конференц-зале наших ключевых партнёров (банки, поставщики, страховые компании, инвесторы, ...
Новатэк готовится перенести точки перевалки СПГ из Бельгии в район острова Кильдин. Перевалка будет осуществляться в Мурманске с использованием обычных СПГ-танкеров – Ъ Компания НОВАТЭК готовится к пе...
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться
Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
ой, что-то я разговорился…
ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)
Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.
лосить может только если идея несостоятельна.
состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
видимо идея одна и та же)
да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…
Плачу 20 тыщ!