Вопросик роботостроителям

Где, как с помощью чего подбираете и оптимизируете параметры для стратегий? Сколько на это уходит времени?

Допустим у меня есть стратегия пересечение цены и средней на минутках.
История 1млн. свечек. И хочется перебрать длину средней от 1 до 1000.
Как решите такую задачу? Это конечно предельный случай, но всё же.

роботы

Sergey F

Нижний Новгород

974

с 19 декабря 2011

40 Комментариев

GH05
31 августа 2012, 21:16
Optimize в амиброкере
а вообще оптимизация не главное, главное алгоритм правильный, так что лучше не увлекаться
0
- Sergey F
  31 августа 2012, 21:18
  GH05, сколько времени уйдёт на такую задачку?
  0
  - Sergey F
    31 августа 2012, 21:19
    я согласен, что оптимизация должна быть разумной. Просто обычно параметров бывает не один… Поэтому интересно решение простого случая
    0
    - GH05
      31 августа 2012, 21:21
      Тунеядец, лучше каждый параметр просчитывать отдельно, иначе время множится
      0
      - Sergey F
        31 августа 2012, 21:25
        GH05, да, я в курсе, что множится)) у меня 6 параметров.
        Например есть уровень для входа в сделку и уровень для стопа. Отдельно их просчитать неправильно.
        0
        GH05
        31 августа 2012, 21:26
        Тунеядец, правильно отдельно, даже правильнее чем вместе
        просто нужно диапазаон разумный вставлять, к пример глупо на 5 мин ставить стоп в 2000 пунктов
        0
GH05
31 августа 2012, 21:19
смотря где обсчитываемый параметр применяется, насколько сложное выражение, от получаса до нескольких минут
0
asf-trade
31 августа 2012, 21:22
Советую почитать про метод случайного поиска, а то Гаусс-Зейдель устарел… Хотя с учетом поставленной задачи, и здесь и тупым перебором параметров можно… Но если вы захотите скажем 5 параметров проверить, да еще учесть что рынок сейчас так реагирует, а завтра уже иначе на изменение параметра… То станет вопрос о самонастраивающемся алгоритме правления… и…

ой, что-то я разговорился…
+1
- Sergey F
  31 августа 2012, 21:26
  asf-trade, я счас перебором делаю. 6 параметров)))
  0
- Invest-Fund
  01 сентября 2012, 00:12
  asf-trade, необязательно нейросети делать, можно ограничится правильным скоростным железом чтобы быстренько перебирать и тестить.
  0
  - asf-trade
    01 сентября 2012, 00:16
    Invest-Fund,
    
    ну так я и написал — на современном уровне развития ЭВМ можно и перебором ;)
    0
    - Invest-Fund
      01 сентября 2012, 00:55
      asf-trade, ну да, для самонастройки ещё и формулу параметра надо придумывать.
      Аббревиатуру то какую вспомнил " ЭВМ" :)
      0
GH05
31 августа 2012, 21:24
ни о чем
0
Swan
31 августа 2012, 21:26
Не оптимизирую вообще
Тестирую только базовые идеи, а запускаю сразу пакет систем с разными параметрами.
0
- GH05
  31 августа 2012, 21:27
  Swan, и весь пакет начинает лосить)
  +1
  - Swan
    31 августа 2012, 21:36
    GH05, я же сказал, что тестирую базовую идею.
    лосить может только если идея несостоятельна.
    состоятельная идеи обычно работает при любых разумных параметрах, где то лучше, где-то хуже, но при любых.
    0
    - GH05
      31 августа 2012, 22:01
      Swan, согласен, но я вот как то за несколько лет пришел к одной идее которая сходу дает профит, остальное известное и неизвестное лосит рано или поздно)
      видимо идея одна и та же)
      0
      - Swan
        31 августа 2012, 22:32
        GH05, похоже, это оно ))) по моим наблюдениям подобные идеи как раз и приходят через несколько лет ))
        0
krolix
31 августа 2012, 21:27
Не пользуюсь оптимизацией в программном режиме. Это подгонка. Параметры должны быть логичными)
0
- GH05
  31 августа 2012, 21:28
  krolix, ну вот например торгуешь часовики на ри, тебе примерно нужно понять какой оптимальный стоп, ну тупо вставлять 10000 пунктов, чтобы примерно определить и нужна оптимизация
  0
  - krolix
    31 августа 2012, 21:30
    GH05, удивишься, но если волатильность такая, что стоп ДОЛЖЕН БЫТЬ 10 тысяч пунктов — он таким и будет) Просто размер позы уменьшится. Ну и Матожидание сделки тогда будет в районе 20К)
    0
    - GH05
      31 августа 2012, 21:32
      krolix, это уже другой вопрос завязанный на ММ, все равно коэффициенты какие либо присутствуют а их тоже подбирают
      0
      - krolix
        31 августа 2012, 21:34
        GH05, кстати, да) Сознаюсь — единственное, что я именно что подгонял — это лимиты денег для каждой из систем, при которых на истории было максимальное соотношении AG/DD)
        0
- Sergey F
  31 августа 2012, 21:28
  krolix, аля длина СМА торговый день?)
  0
  - krolix
    31 августа 2012, 21:30
    Тунеядец, 5-дневка (70-72 часовика)
    0
cruss1u5
31 августа 2012, 21:28
имхо (непокабелимое): ручками все делать лучше всего. а где? хз не в ТА-програмках это точно

да не такая уж и задачка, чтоб спрашивать как и где ее решать…
0
- Sergey F
  31 августа 2012, 21:30
  cruss1u5, в том то и дело, что я делаю ручками, написал софт для этого отдельный под каждую стратегию. Мне интересно как остальные делают.
  0
jtrade
31 августа 2012, 21:30
Wealth-lab поможет.
+1
- jtrade
  31 августа 2012, 21:31
  Jetta, А так да, что-то самописное
  0
bond
31 августа 2012, 21:47
Стратегии все простые, параметры с обратными связями, значения устанавливаются сами итерационно, никаких оптимизаций тупо лень.
0
moscow
31 августа 2012, 21:49
шаг параметра делай больше, а затем уже внутри диапазона размельчишь.
0
Bobby Axelrod (ABN Capital)
31 августа 2012, 21:52
рисуйте в тс лаб и оптимизируйте
0
Alex Goldman
31 августа 2012, 21:56
роботорговцы, сделайте мне бота на тс лабе с индюка МТ4.
Плачу 20 тыщ!
0
- Bobby Axelrod (ABN Capital)
  31 августа 2012, 22:02
  Alex Goldman, идите на форум. вам там сделают.
  0
ves2010
31 августа 2012, 22:23
вот вот… именно поэтому индикаторы зло… даже у сраного макд 4ре параметра для оптимизации… ну а машки можно тупо перебрать…
0
Сергей Урускин
02 сентября 2012, 19:45
Разбить на части и увеличить шаг оптимизации, после чего более мелко прогнать удовлетворяющие моменты. Есть показатели которые лучше оптимизировать в паре и больше, а есть параметры оптимизируются по одному.
0