Правда, что если риск на сделку сделать 1% или даже менее, то прибыльность повысится?

По сравнению с 10% риском. Речь о торговле на бирже/форексе.
Или просто скорость нарастания прибылей/убытков уменьшится?

риск Риски убыток прибыль доход прибыльность форекс биржа трейдинг криптовалюта

prescott

Москва

109

10 800

с 4 апреля 2013

49 Комментариев

Alexandr_KAA
24 октября 2021, 10:46
второе
0
bocha
24 октября 2021, 11:14
Правда, что если риск на сделку сделать 1% или даже менее, то прибыльность повысится?

Правда ли, что в жаркие летние дни средняя по больнице температура повышается?
+1
ВВШ
24 октября 2021, 11:18
НЕТ
0
Активный Инвестор
24 октября 2021, 11:25
Все зависит именно от волатильности ИНСТРУМЕНТА!!! не на рынке, а на выбранном ИНСТРУМЕНТЕ !!! Риски зависят именно от волатильности, то есть порог взятого риска ПЛАВАЮЩИЙ!!! меняется не только на инструментах, но и во времени… Если это не интрадей торговля, то и в ходе сделки может измениться
0
- LogikoMen
  24 октября 2021, 12:55
  Активный Инвестор, меняется величина стопа в цифрах заявки, но никоим образом не оказывает влияние на риск. Риск — это математическая величина, которая изначально привязана у автора к счету. А какой инструмент, как и какая стратегия — это разные области системы. Есть мани менеджмент, есть алгоритм торговой стратегии. Вы говорите об втором.
  0
  - Активный Инвестор
    24 октября 2021, 13:09
    LogikoMen,
    Вы говорите об втором.
    так и автор топика говорит о втором…
    Есть мани менеджмент
    то есть вы тупо держите постоянный стоп и сделку за сделкой вас выносят на стопы… И это вы называете Манименджмент?
    Риск — это математическая величина, которая изначально привязана у автора к счету.
    это у вас так… У других это может быть и плавющая величина… Математика для естественных наук, а в казино иногда и не работает. В поведенческих финансах есть еще поведение толпы, манипуляции маркетоса…
    0
    - LogikoMen
      24 октября 2021, 13:23
      Активный Инвестор, плавающая величина имеет среднюю. Если стоп не фиксирован, я использую среднюю величину. Потому что разоряет счет не одна сделка, а серия подряд.
      Что бы автор говорил об втором, он должен назвать размер стопа, размер позиции, на который открывает, и его счет. И тогда он бы говорил об втором. Риск — это процент от чего то. Сам по себе размер стопа не имеет значения, если не известен раз мер позиции и размер счета. Как и везде риск привязывают к счету. Стоп приказ и размер позиции для одной сделки можно привязать к чему угодно. Даже к погоде.
      0
      - prescott
        24 октября 2021, 13:27
        LogikoMen, стоплосс, уносящий 10% или стоплосс, уносящий 1% — что лучше?
        0
        LogikoMen
        24 октября 2021, 13:36
        prescott, Для инвестора стоп лос в 10% — нормальная величина. Для скальпера самоубийство. Но ни первое ни второе не правильно. В самом нижнем сообщении я дал ответ.
        +1
        vasil78ru
        24 октября 2021, 13:47
        prescott, зависит от вашей торговли, кто то торгует среднесрок и долгосрок, высиживает в длинных трендах, ему убыток в 10 процентов раз в несколько месяцев ничего страшного не делает. А вообще есть интересные математические расчеты, по ним получается желательно не больше 2-3 процента за раз терять.
        +1
      - Активный Инвестор
        24 октября 2021, 14:35
        LogikoMen,
        Как и везде риск привязывают к счету.
        то есть после вашего входа и резкого скачка волы вы стоп не меняете? И размер позиции тоже не меняете? Вы уверены что это разумное решение?
        0
        LogikoMen
        24 октября 2021, 14:43
        Активный Инвестор, есть алгоритмическая системная особенность. При росте волатильности количество баров. Которых нужно что бы достичь дальнего профита уменьшается в разы больше, чем это же уменьшение до стопа. Т.е. рост волатильности дает больше шансов взять профит, чем сесть на стоп. Другое дело, увеличивается количество стопов для систем, которые ловят волатильность. Это нормально. И проблема возникает только тогда. Когда вы отказываетесь от своей позиции только по причине роста волатильности. А изменение стопа в связи с этим только создает неопределенность. Непонятно как даже вы контролируете изменение волатильности. Потому что ее величина видна хорошо на истории. Но неизвестна в будущем. И более того, рост волатильности проще определить по цене, а не по прошлой волатильности.
        0
        LogikoMen
        24 октября 2021, 14:52
        Активный Инвестор, если это не алгоритмичная модель. То простыми словами: цена рвет когти, далее или ловим стоп, или нет. Если ловим стоп пере заходим, т.к причина стопа понятна. Да, такие взрывы волатильности увеличат заходы. Но и профит виден выше. Как и рост вероятности получения профита не отражаются на доходе. Для трендовых систем. Для не трендовых — это убытки.
        0
Igr
24 октября 2021, 11:29
Слишком мало информации о принципах торговли что б делать какие то выводы
+1
удалился, утомил сливлаб
24 октября 2021, 11:34
с 10% риском у тебя вскоре не будет депозита — не будет и доходностей.
0
- prescott
  24 октября 2021, 11:38
  удалился, утомил сливлаб, с 10% риском и прибыли бОльшие.
  0
- Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
  24 октября 2021, 11:44
  удалился, утомил сливлаб, через 10% он должен понять, что ошибся с входом
  0
  - Roman Resner
    24 октября 2021, 11:51
    Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), А если риск 10%, а потенциальная прибыль 1000%?
    0
    - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
      24 октября 2021, 11:58
      Gravizapa, тогда это родился новый медиум в трейдинге. Да и RR1:10 не что-то сверхъестественное, некоторые пропагандируют такое. Может высиживают.
      В принципе очень даже возможно. Торговля на дневке, вход на часовике или ниже.
      0
      - Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
        24 октября 2021, 11:59
        Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), пардон ошибся, это уже 1:100
        0
Roman Resner
24 октября 2021, 11:49
Как тебе выше написали. Все зависит от волатильности инструмента и стиля торговли. Смешно кстати читать тех, кто думает что разницы нет никакой.

Вот очень грубый пример(потому как все сложно и есть куча ньюансов)
Если среднее движение инструмента 20% и ты будешь по 20% проигрывать и по 20% зарабатывать в сделке, то после 3 убыточных, тебе придется совершить 4 прибыльных сделки подряд, чтобы выйти в 0. Если ты видишь будущее, то это наверное не проблема. Если ты ограничишь убыток 5 %, то у тебя всегда есть шанс после 3 убыточных, получить 20% прибыли и одной сделкой отбить все убыток.

Все это теория. Прибыль никто не гарантирует. Но всегда нужно помнить, что -50% от счета это 100% прибыли, которые придётся получить чтобы выйти в 0.
0
- LogikoMen
  24 октября 2021, 12:52
  Gravizapa, при чем здесь волатильность, если риск ограничен? Риск сам по фиксированная величина. А волатильность — это показатель для стратегии, если она есть. Но никоим образом не влияет на ММ риск.
  0
ves2010
24 октября 2021, 12:03
прочти книгу краткосрочные секреты долгосрочной торговли
0
Николай Мишакин
24 октября 2021, 12:20
всё имеет своё ограничение. понижать риск надо но вот на какую величину здесь уже надо тестировать, прогонять через рынок. в любом случае тупое снижение риска не спасёт хотя выживаемость может увеличиться
0
Байкал
24 октября 2021, 12:24
Все это тестировать надо.
Как вариант может просто по стопу выбивать и будет результат еще хуже чем при 10%.
+1
Thirteen_Monkeys
24 октября 2021, 12:31
Чем больше риск тем больше просадки. Но и прибыли будут больше. готов психологически — можешь пробовать))
+1
- Rostislav Kudryashov
  24 октября 2021, 12:59
  ARN, 12:31 хм… если риск это размер стоп-лосса, то близкий стоп-лосс при благоприятном движении рынка никак не уменьшит выигрыш.
  Непонятно, как вы с автором трактуете «риск».
  0
  - LogikoMen
    24 октября 2021, 13:11
    Rostislav Kudryashov, нет. Риск не равно размер стопа. Риск считается всегда от счета. Потому что что такое 10% риска? От чего? Да, можно считать размер стопа от волатильности или цены актива. Т.е. есть стратегии, в которых стоп привязан к ним. И это определенный подход для стратегии. Эти подходы могут быть более эффективны, чем привязка к риску счета. А могут и не быть. Но это не риск, а размер стопа. Называть риском не корректно. Хотя что корректно, а что нет в наше время — каждый считает сам. У нас нет словаря трейдера. А писателей, которые переписывают у кого — то полно. Учитывая, что переписывают с английского.
    0
    - Rostislav Kudryashov
      24 октября 2021, 13:16
      LogikoMen, 13:11 ты это всерьёз!? Не можешь подсчитать стоп в процентах от размера счета?
      А ведь ещё есть и скользящий стоп — от текущего наибольшего размера счёта.
      0
      - LogikoMen
        24 октября 2021, 13:31
        Rostislav Kudryashov, посчитать могу. Разговор не об этом. Если стоп привязан к волатильности, то для соблюдения единого риска нужно управлять размером позиции. А если стоп изначально зависит от размера капитала. То тут две переменные, крути как хочешь. Но вопрос состоял в размере риска и размера прибыли. Как зависит риск от прибыли?
        0
  - Thirteen_Monkeys
    24 октября 2021, 13:18
    Rostislav Kudryashov, не размер стоп лоса а размер позиции в данный момент в конкретно взятой бумаге. То есть у нас есть фиксированное расстояние от точки входа до срабатывания стоплоса допустим оно равно 100 пунктам, итого если мы купим 2 контракта то в итоге наш риск будет = 200 пунктов, если купим 4 контракта то и риск ввырастет до 400 пунктов, но пропорционально вырастут и прибыли. То есть берем 3 к 1, в первом случае мы получим 600 пунктов прибыли во втором 1200
    0
  - Thirteen_Monkeys
    24 октября 2021, 13:20
    Rostislav Kudryashov, и да, на счет расстояния до стопа, если мы уменьшим расстояние со 100 пунктов до 50, то в итоге в первом случае мы сможем купить уже 4 контракта а не 2 а во втором 8 а не 4, следовательно и приыбль будет больше. Это простое масштабирование
    +1
    - Rostislav Kudryashov
      24 октября 2021, 16:58
      ARN, понятно
      0
LogikoMen
24 октября 2021, 12:47
Уменьшая риск на сделку, ты увеличиваешь количество сделок. Которое ты совершишь. Прежде чем потеряешь большую часть счета. Тем самым получишь достаточное количество сделок, что бы оценить свою торговую систему.
Если же всеж хочешь динамики в счете и не жалко денег на это, вот тебе правила: Если твоя система делает 20% прибыльных сделок. Риск должен быть таким, что бы твой счет пережил не менее 15 подряд убыточных сделок и при этом. Ты смог открыть тот же размер позиции (посчитаешь в зависимости от плеч дающий тебе брокер) Если у тебя 80% прибыльных сделок, то твой счет должен пережить не менее 6 подряд убыточных сделок. Но все равно есть малая вероятность, что просадка окажется глубже.
Если ты не знаешь статистические данные своей торговли, то делай риск на сделку менее 1 %. И нужно совершить в идеале 1000 сделок. Хотя бы 100 имей по единой стратегии.
Когда достигается просадка больше, ты теряешь размер счета на столько. Что открыть позицию можешь значительно меньше. Соответственно из этой просадки твой счет будет выходить гораздо медленнее. И поэтому ты получишь доход меньше, чем рассчитывал. А на сколько меньше, зависит от твоей жадности и случайности.
Если же твоя система в принципе не способна зарабатывать, увеличение риска приближает тебя к разорению быстрее, чем если риск был меньше.
+2
vasil78ru
24 октября 2021, 12:55
С риском меньше процента на сделку ( даже не на весь счёт), мне кажется и торговать скучно будет
Вообще стремление к такому низкому риску может быть причиной излишне коротких стопов, которые слишком часто будет выбивать.

0
- LogikoMen
  24 октября 2021, 13:06
  vasil78ru, нет ничего плохого в коротких стопах. Кроме эмоционального эффекта. А это уже проблема всех лудоманов. И тут помочь ничем нельзя.
  0
  - vasil78ru
    24 октября 2021, 17:02
    LogikoMen, в принципе да, стоп в любом случае ограничит убытки но не избавит от них если сама торговля ведёт к сливу.
    0
Йоганн
24 октября 2021, 13:19
при установке риска на сделку в 1% слив будет намного медленнее, но заметно стабильнее)))

Для оптимальной игры риск 62%.
Но нужно так рассчитывать позу, чтоб вторая сигма СКО вписывалась в эти рамки.
+1
Replikant_mih
24 октября 2021, 13:55
Добро пожаловать в мир, где на подобные вопросы можно отвечать вполне аргументированно и взвешенно: https://www.wealth-lab.com/affiliate/RussianTraders.
Я покажу насколько глубока кроличья нора)))
0
Loki_Lzhec
24 октября 2021, 14:04
тупо риск в 1% это все те же 50 на 50, слив тоько только медленнее. Процент риска сам по себе ни чего не дает. Вопрос что вы играете?
и где вы играете и когда
Профит и стоп одинаковые – ставка на болшее количество пофитных сделок.
Профит больше стопа – а) одинаковое количество профитных и стоповых сделок Б) стоповых может быть больше до определенног предела.

0
Mirovich
24 октября 2021, 16:41
Если ты разгоняешь депозит с пару тысяч долларов, то рискуй до 10%, жизнь человеческая конечна, от десяти тысяч долларов не рискуй больше 2-3%.
0
FZF
24 октября 2021, 19:39
С 1% риска поймешь, что твоя торговая система не работает, потеряв 10% от счета. При 10% риска, слив весь счет, ты так и не поймешь, что ты лох.
При 10% риска через 5-10 лет будешь иметь дополнительный бесплатный бонус: язву желудка или сердечную недостаточность.
0
- Mirovich
  24 октября 2021, 21:07
  FZF, сам ты лошара, все зависит от целей и депозита.
  0
  - FZF
    24 октября 2021, 21:18
    Mirovich, Сколько депозитов слил?
    0
Мурен(а)
24 октября 2021, 21:20
если сделать риск 1% и менее вероятность черных лебедей будет меньше. А прибыль также уменьшится
0
Тимофей Мартынов
24 октября 2021, 23:29
конечно 1% лучше чем 10%
0
Иван Абросимов
25 октября 2021, 00:52
При уменьшении риска прибыль растёт в относительном смысле — увеличивается её отношение к величине рискуемого капитала. При этом, отношение прибыли ко времени (скорость) уменьшается, но может вырасти прибыль за всё время жизни системы (за счёт увеличения этого времени).
0